PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COSNX с SWPPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение COSNX с SWPPX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Overseas Core Fund (COSNX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).

COSNX управляется Columbia. Фонд был запущен 5 мар. 2018 г.. SWPPX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности COSNX и SWPPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Overseas Core Fund (COSNX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COSNX и SWPPX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
COSNX
Columbia Overseas Core Fund		-2.24%38.31%3.42%15.51%-14.92%9.60%8.65%25.39%-17.16%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund		-4.39%17.87%24.96%26.26%-18.14%28.67%18.38%31.46%-8.00%

Доходность по периодам

С начала года, COSNX показывает доходность -2.24%, что значительно выше, чем у SWPPX с доходностью -4.39%.

COSNX

1 день
0.00%
1 месяц
-11.83%
С начала года
-2.24%
6 месяцев
2.34%
1 год
23.61%
3 года*
14.93%
5 лет*
7.18%
10 лет*
—

SWPPX

1 день
2.88%
1 месяц
-5.04%
С начала года
-4.39%
6 месяцев
-2.17%
1 год
17.28%
3 года*
18.27%
5 лет*
11.76%
10 лет*
14.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Overseas Core Fund

Schwab S&P 500 Index Fund

Часто сравнивают с COSNX:
COSNX с SWISXCOSNX с FCNTXCOSNX с FOSFXCOSNX с COSZXCOSNX с CBALXCOSNX с EPDPXCOSNX с FINVX
Часто сравнивают с SWPPX:
SWPPX с VOOSWPPX с SWTSXSWPPX с SCHXSWPPX с SCHDSWPPX с SWLGXSWPPX с SNXFXSWPPX с QQQ

Сравнение комиссий COSNX и SWPPX

COSNX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.

COSNX
Columbia Overseas Core Fund
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund

Доходность на риск

COSNX vs. SWPPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COSNX
Ранг доходности на риск COSNX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COSNX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COSNX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COSNX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COSNX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COSNX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
SWPPX
Ранг доходности на риск SWPPX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWPPX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWPPX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWPPX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWPPX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWPPX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COSNX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Overseas Core Fund (COSNX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COSNXSWPPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

0.97

+0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

1.49

+0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.23

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

1.52

+0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.21

7.29

-0.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COSNX vs. SWPPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COSNX на текущий момент составляет 1.39, что выше коэффициента Шарпа SWPPX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COSNX и SWPPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COSNXSWPPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

0.97

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.70

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.48

-0.09

Корреляция

Корреляция между COSNX и SWPPX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COSNX и SWPPX

Дивидендная доходность COSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.77%, что больше доходности SWPPX в 1.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
COSNX
Columbia Overseas Core Fund		9.77%9.55%4.25%4.59%1.46%8.15%2.25%3.80%1.16%0.00%0.00%0.00%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund		1.16%1.11%1.23%1.43%1.67%1.27%1.81%1.95%2.67%1.79%2.55%3.17%

Просадки

Сравнение просадок COSNX и SWPPX

Максимальная просадка COSNX за все время составила -36.68%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COSNX и SWPPX.

Загрузка...

Показатели просадок

COSNXSWPPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.68%

-55.06%

+18.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.83%

-12.10%

+0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.39%

-24.51%

-6.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.83%

-6.26%

-5.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.68%

-10.00%

+2.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

2.52%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности COSNX и SWPPX

Columbia Overseas Core Fund (COSNX) имеет более высокую волатильность в 6.75% по сравнению с Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что COSNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

COSNXSWPPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.75%

5.36%

+1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.77%

9.55%

+1.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.29%

18.32%

-2.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.65%

16.94%

-1.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.37%

18.21%

-0.84%