Сравнение COSNX с SWISX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Overseas Core Fund (COSNX) и Schwab International Index Fund (SWISX).
COSNX управляется Columbia. Фонд был запущен 5 мар. 2018 г.. SWISX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности COSNX и SWISX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COSNX и SWISX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COSNX Columbia Overseas Core Fund | -2.24% | 38.31% | 3.42% | 15.51% | -14.92% | 9.60% | 8.65% | 25.39% | -17.16% |
SWISX Schwab International Index Fund | -1.95% | 31.59% | 3.54% | 18.13% | -14.30% | 11.25% | 8.14% | 21.87% | -13.67% |
Доходность по периодам
С начала года, COSNX показывает доходность -2.24%, что значительно ниже, чем у SWISX с доходностью -1.95%.
COSNX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -11.83%
- С начала года
- -2.24%
- 6 месяцев
- 2.34%
- 1 год
- 23.61%
- 3 года*
- 14.93%
- 5 лет*
- 7.18%
- 10 лет*
- —
SWISX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -10.91%
- С начала года
- -1.95%
- 6 месяцев
- 2.32%
- 1 год
- 19.51%
- 3 года*
- 13.26%
- 5 лет*
- 7.79%
- 10 лет*
- 8.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COSNX и SWISX
COSNX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии SWISX в 0.06%.
Доходность на риск
COSNX vs. SWISX — Ранг доходности на риск
COSNX
SWISX
Сравнение COSNX c SWISX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Overseas Core Fund (COSNX) и Schwab International Index Fund (SWISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COSNX | SWISX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.39 | 1.08 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.87 | 1.52 | +0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.22 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 1.51 | +0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.21 | 5.81 | +1.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COSNX | SWISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 1.08 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.49 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.29 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между COSNX и SWISX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COSNX и SWISX
Дивидендная доходность COSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.77%, что больше доходности SWISX в 3.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COSNX Columbia Overseas Core Fund | 9.77% | 9.55% | 4.25% | 4.59% | 1.46% | 8.15% | 2.25% | 3.80% | 1.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SWISX Schwab International Index Fund | 3.62% | 3.55% | 3.29% | 3.31% | 2.73% | 3.34% | 1.88% | 3.09% | 3.15% | 2.71% | 3.19% | 2.71% |
Просадки
Сравнение просадок COSNX и SWISX
Максимальная просадка COSNX за все время составила -36.68%, что меньше максимальной просадки SWISX в -60.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COSNX и SWISX.
Загрузка...
Показатели просадок
| COSNX | SWISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.68% | -60.65% | +23.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.83% | -11.39% | -0.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.39% | -29.42% | -1.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.83% | -10.91% | -0.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.68% | -14.88% | +7.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.98% | 2.97% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности COSNX и SWISX
Текущая волатильность для Columbia Overseas Core Fund (COSNX) составляет 6.75%, в то время как у Schwab International Index Fund (SWISX) волатильность равна 7.16%. Это указывает на то, что COSNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COSNX | SWISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.75% | 7.16% | -0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.77% | 10.88% | -0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.29% | 17.01% | -0.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.65% | 16.06% | -0.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.37% | 16.79% | +0.58% |