PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COSNX с GTMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение COSNX с GTMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Overseas Core Fund (COSNX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX).

COSNX управляется Columbia. Фонд был запущен 5 мар. 2018 г.. GTMIX управляется GMO. Фонд был запущен 28 июл. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности COSNX и GTMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Overseas Core Fund (COSNX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COSNX и GTMIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
COSNX
Columbia Overseas Core Fund		1.12%38.31%3.42%15.51%-14.92%9.60%8.65%25.39%-17.16%
GTMIX
GMO Tax-Managed International Equities Fund		8.42%46.17%1.54%14.96%-10.13%10.71%7.50%23.35%-21.23%

Доходность по периодам

С начала года, COSNX показывает доходность 1.12%, что значительно ниже, чем у GTMIX с доходностью 8.42%.

COSNX

1 день
3.44%
1 месяц
-7.67%
С начала года
1.12%
6 месяцев
5.05%
1 год
27.86%
3 года*
16.23%
5 лет*
7.65%
10 лет*
—

GTMIX

1 день
2.48%
1 месяц
-3.58%
С начала года
8.42%
6 месяцев
17.91%
1 год
41.17%
3 года*
20.26%
5 лет*
11.29%
10 лет*
9.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Overseas Core Fund

GMO Tax-Managed International Equities Fund

Часто сравнивают с COSNX:
COSNX с SWISXCOSNX с SWPPXCOSNX с FCNTXCOSNX с FOSFXCOSNX с COSZXCOSNX с CBALXCOSNX с SMGIX
Часто сравнивают с GTMIX:
GTMIX с TRERXGTMIX с AWPAXGTMIX с SWISXGTMIX с VIAAXGTMIX с ANDIXGTMIX с GOGIXGTMIX с AAIEX

Сравнение комиссий COSNX и GTMIX

COSNX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии GTMIX в 0.68%.

COSNX
Columbia Overseas Core Fund
GTMIX
GMO Tax-Managed International Equities Fund

Доходность на риск

COSNX vs. GTMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COSNX
Ранг доходности на риск COSNX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COSNX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COSNX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COSNX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COSNX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COSNX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
GTMIX
Ранг доходности на риск GTMIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTMIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTMIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTMIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTMIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTMIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COSNX c GTMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Overseas Core Fund (COSNX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COSNXGTMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

2.67

-0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.25

3.40

-1.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.52

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.26

3.54

-1.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.96

16.76

-7.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COSNX vs. GTMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COSNX на текущий момент составляет 1.69, что ниже коэффициента Шарпа GTMIX равного 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COSNX и GTMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COSNXGTMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

2.67

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.76

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.40

+0.02

Корреляция

Корреляция между COSNX и GTMIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COSNX и GTMIX

Дивидендная доходность COSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.45%, что меньше доходности GTMIX в 20.69%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
COSNX
Columbia Overseas Core Fund		9.45%9.55%4.25%4.59%1.46%8.15%2.25%3.80%1.16%0.00%0.00%0.00%
GTMIX
GMO Tax-Managed International Equities Fund		20.69%22.43%5.94%0.36%5.44%16.55%2.25%4.13%7.25%2.96%4.05%3.26%

Просадки

Сравнение просадок COSNX и GTMIX

Максимальная просадка COSNX за все время составила -36.68%, что меньше максимальной просадки GTMIX в -58.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COSNX и GTMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

COSNXGTMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.68%

-58.31%

+21.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.83%

-11.24%

-0.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.39%

-28.81%

-2.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.80%

-4.51%

-4.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.68%

-12.75%

+5.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

2.38%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности COSNX и GTMIX

Columbia Overseas Core Fund (COSNX) имеет более высокую волатильность в 7.79% по сравнению с GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX) с волатильностью 5.97%. Это указывает на то, что COSNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

COSNXGTMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.79%

5.97%

+1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.27%

9.56%

+1.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.60%

15.56%

+1.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.72%

14.91%

+0.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.41%

16.06%

+1.35%