Сравнение COSNX с SHGTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Overseas Core Fund (COSNX) и Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX).
COSNX управляется Columbia. Фонд был запущен 5 мар. 2018 г.. SHGTX управляется Columbia. Фонд был запущен 22 мая 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности COSNX и SHGTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COSNX и SHGTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COSNX Columbia Overseas Core Fund | 1.12% | 38.31% | 3.42% | 15.51% | -14.92% | 9.60% | 8.65% | 25.39% | -17.16% |
SHGTX Columbia Seligman Global Technology Fund | 4.81% | 35.09% | 26.04% | 45.28% | -31.70% | 38.60% | 45.56% | 54.92% | -20.09% |
Доходность по периодам
С начала года, COSNX показывает доходность 1.12%, что значительно ниже, чем у SHGTX с доходностью 4.81%.
COSNX
- 1 день
- 3.44%
- 1 месяц
- -7.67%
- С начала года
- 1.12%
- 6 месяцев
- 5.05%
- 1 год
- 27.86%
- 3 года*
- 16.23%
- 5 лет*
- 7.65%
- 10 лет*
- —
SHGTX
- 1 день
- 5.55%
- 1 месяц
- -5.32%
- С начала года
- 4.81%
- 6 месяцев
- 8.30%
- 1 год
- 60.42%
- 3 года*
- 30.37%
- 5 лет*
- 16.45%
- 10 лет*
- 22.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COSNX и SHGTX
COSNX берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии SHGTX в 1.29%.
Доходность на риск
COSNX vs. SHGTX — Ранг доходности на риск
COSNX
SHGTX
Сравнение COSNX c SHGTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Overseas Core Fund (COSNX) и Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COSNX | SHGTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.69 | 2.02 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.25 | 2.60 | -0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.36 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | 4.13 | -1.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.96 | 15.42 | -6.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COSNX | SHGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 2.02 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.61 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.85 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.60 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между COSNX и SHGTX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COSNX и SHGTX
Дивидендная доходность COSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.45%, что больше доходности SHGTX в 8.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COSNX Columbia Overseas Core Fund | 9.45% | 9.55% | 4.25% | 4.59% | 1.46% | 8.15% | 2.25% | 3.80% | 1.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHGTX Columbia Seligman Global Technology Fund | 8.06% | 8.45% | 14.04% | 6.22% | 3.94% | 11.77% | 9.92% | 10.26% | 12.75% | 7.25% | 8.13% | 8.09% |
Просадки
Сравнение просадок COSNX и SHGTX
Максимальная просадка COSNX за все время составила -36.68%, что меньше максимальной просадки SHGTX в -77.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COSNX и SHGTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| COSNX | SHGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.68% | -77.47% | +40.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.83% | -14.93% | +3.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.39% | -43.17% | +11.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.80% | -7.51% | -1.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.68% | -25.06% | +17.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.98% | 4.00% | -1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности COSNX и SHGTX
Текущая волатильность для Columbia Overseas Core Fund (COSNX) составляет 7.79%, в то время как у Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX) волатильность равна 11.08%. Это указывает на то, что COSNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COSNX | SHGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.79% | 11.08% | -3.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.27% | 21.67% | -10.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.60% | 31.05% | -14.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.72% | 27.29% | -11.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.41% | 26.64% | -9.23% |