PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COSNX с LBSAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение COSNX с LBSAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Overseas Core Fund (COSNX) и Columbia Dividend Income Fund Class A (LBSAX).

COSNX управляется Columbia. Фонд был запущен 5 мар. 2018 г.. LBSAX управляется Columbia. Фонд был запущен 25 нояб. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности COSNX и LBSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Overseas Core Fund (COSNX) и Columbia Dividend Income Fund Class A (LBSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COSNX и LBSAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
COSNX
Columbia Overseas Core Fund		1.12%38.31%3.42%15.51%-14.92%9.60%8.65%25.39%-17.16%
LBSAX
Columbia Dividend Income Fund Class A		3.18%15.58%14.73%10.26%-5.19%25.97%7.48%27.84%-5.94%

Доходность по периодам

С начала года, COSNX показывает доходность 1.12%, что значительно ниже, чем у LBSAX с доходностью 3.18%.

COSNX

1 день
3.44%
1 месяц
-7.67%
С начала года
1.12%
6 месяцев
5.05%
1 год
27.86%
3 года*
16.23%
5 лет*
7.65%
10 лет*
—

LBSAX

1 день
1.61%
1 месяц
-3.90%
С начала года
3.18%
6 месяцев
5.80%
1 год
16.55%
3 года*
14.78%
5 лет*
10.40%
10 лет*
11.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Overseas Core Fund

Columbia Dividend Income Fund Class A

Часто сравнивают с COSNX:
COSNX с SWISXCOSNX с SWPPXCOSNX с FCNTXCOSNX с FOSFXCOSNX с COSZXCOSNX с CBALXCOSNX с EPDPX
Часто сравнивают с LBSAX:
LBSAX с GSFTXLBSAX с VOOLBSAX с SCHDLBSAX с PEYAXLBSAX с BEGIXLBSAX с FXAIXLBSAX с INUTX

Сравнение комиссий COSNX и LBSAX

COSNX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии LBSAX в 0.90%.

COSNX
Columbia Overseas Core Fund
LBSAX
Columbia Dividend Income Fund Class A

Доходность на риск

COSNX vs. LBSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COSNX
Ранг доходности на риск COSNX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COSNX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COSNX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COSNX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COSNX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COSNX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
LBSAX
Ранг доходности на риск LBSAX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LBSAX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LBSAX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LBSAX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LBSAX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LBSAX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COSNX c LBSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Overseas Core Fund (COSNX) и Columbia Dividend Income Fund Class A (LBSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COSNXLBSAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

1.20

+0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.25

1.71

+0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.26

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.26

1.74

+0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.96

8.03

+0.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COSNX vs. LBSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COSNX на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа LBSAX равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COSNX и LBSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COSNXLBSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.20

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.79

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.62

-0.20

Корреляция

Корреляция между COSNX и LBSAX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COSNX и LBSAX

Дивидендная доходность COSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.45%, что больше доходности LBSAX в 4.99%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
COSNX
Columbia Overseas Core Fund		9.45%9.55%4.25%4.59%1.46%8.15%2.25%3.80%1.16%0.00%0.00%0.00%
LBSAX
Columbia Dividend Income Fund Class A		4.99%5.11%5.78%4.72%3.62%2.65%1.52%2.68%7.36%3.83%3.60%8.01%

Просадки

Сравнение просадок COSNX и LBSAX

Максимальная просадка COSNX за все время составила -36.68%, что меньше максимальной просадки LBSAX в -47.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COSNX и LBSAX.

Загрузка...

Показатели просадок

COSNXLBSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.68%

-47.89%

+11.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.83%

-10.19%

-1.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.39%

-17.16%

-14.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.80%

-3.98%

-4.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.68%

-5.29%

-2.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

2.20%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности COSNX и LBSAX

Columbia Overseas Core Fund (COSNX) имеет более высокую волатильность в 7.79% по сравнению с Columbia Dividend Income Fund Class A (LBSAX) с волатильностью 3.47%. Это указывает на то, что COSNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LBSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

COSNXLBSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.79%

3.47%

+4.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.27%

7.01%

+4.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.60%

13.68%

+2.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.72%

13.30%

+2.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.41%

15.69%

+1.72%