Сравнение COSNX с EPDPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Overseas Core Fund (COSNX) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX).
COSNX управляется Columbia. Фонд был запущен 5 мар. 2018 г.. EPDPX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 10 янв. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности COSNX и EPDPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COSNX и EPDPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COSNX Columbia Overseas Core Fund | 1.12% | 38.31% | 3.42% | 15.51% | -14.92% | 9.60% | 8.65% | 25.39% | -17.16% |
EPDPX EuroPac International Dividend Income Fund Class A | 8.52% | 61.93% | 0.72% | 7.46% | 1.27% | 7.78% | 8.83% | 13.05% | -10.17% |
Доходность по периодам
С начала года, COSNX показывает доходность 1.12%, что значительно ниже, чем у EPDPX с доходностью 8.52%.
COSNX
- 1 день
- 3.44%
- 1 месяц
- -7.67%
- С начала года
- 1.12%
- 6 месяцев
- 5.05%
- 1 год
- 27.86%
- 3 года*
- 16.23%
- 5 лет*
- 7.65%
- 10 лет*
- —
EPDPX
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- -6.52%
- С начала года
- 8.52%
- 6 месяцев
- 18.76%
- 1 год
- 47.83%
- 3 года*
- 21.55%
- 5 лет*
- 14.82%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COSNX и EPDPX
COSNX берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии EPDPX в 1.52%.
Доходность на риск
COSNX vs. EPDPX — Ранг доходности на риск
COSNX
EPDPX
Сравнение COSNX c EPDPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Overseas Core Fund (COSNX) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COSNX | EPDPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.69 | 2.99 | -1.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.25 | 3.53 | -1.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.57 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | 4.39 | -2.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.96 | 17.85 | -8.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COSNX | EPDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 2.99 | -1.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 1.06 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.45 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между COSNX и EPDPX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COSNX и EPDPX
Дивидендная доходность COSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.45%, что больше доходности EPDPX в 5.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COSNX Columbia Overseas Core Fund | 9.45% | 9.55% | 4.25% | 4.59% | 1.46% | 8.15% | 2.25% | 3.80% | 1.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EPDPX EuroPac International Dividend Income Fund Class A | 5.68% | 6.55% | 3.82% | 3.08% | 2.56% | 2.07% | 1.70% | 2.43% | 2.66% | 2.69% | 2.24% | 3.58% |
Просадки
Сравнение просадок COSNX и EPDPX
Максимальная просадка COSNX за все время составила -36.68%, что меньше максимальной просадки EPDPX в -39.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COSNX и EPDPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| COSNX | EPDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.68% | -39.21% | +2.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.83% | -10.96% | -0.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.39% | -21.06% | -10.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.80% | -7.16% | -1.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.68% | -11.30% | +3.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.98% | 2.70% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности COSNX и EPDPX
Columbia Overseas Core Fund (COSNX) имеет более высокую волатильность в 7.79% по сравнению с EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX) с волатильностью 7.11%. Это указывает на то, что COSNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPDPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COSNX | EPDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.79% | 7.11% | +0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.27% | 11.64% | -0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.60% | 16.26% | +0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.72% | 14.07% | +1.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.41% | 14.88% | +2.53% |