Сравнение CORO с GDT
CORO (iShares International Country Rotation Active ETF) and GDT (WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CORO charges 0.55%/yr vs 0.30%/yr for GDT.
Доходность
Сравнение доходности CORO и GDT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CORO
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 4.89%
- С начала года
- 18.04%
- 6 месяцев
- 20.42%
- 1 год
- 36.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDT
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.79%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CORO и GDT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CORO iShares International Country Rotation Active ETF | 12.39% |
GDT WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund | -7.53% |
Correlation
The correlation between CORO and GDT is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2026 г. | 0.54 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CORO vs. GDT — Ранг доходности на риск
CORO
GDT
Сравнение CORO c GDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Country Rotation Active ETF (CORO) и WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund (GDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CORO | GDT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.30 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.19 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CORO | GDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.02 | -0.58 | +2.61 |
Просадки
Сравнение просадок CORO и GDT
Максимальная просадка CORO за все время составила -14.13%, что меньше максимальной просадки GDT в -18.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CORO и GDT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CORO | GDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.13% | -18.06% | +3.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.76% | -15.59% | +14.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.74% | -9.96% | +8.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.81% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CORO и GDT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CORO | GDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.32% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.21% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.44% | 33.20% | -17.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.64% | 33.20% | -16.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.64% | 33.20% | -16.56% |
Сравнение комиссий CORO и GDT
CORO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии GDT в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CORO и GDT
Дивидендная доходность CORO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что больше доходности GDT в 1.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CORO iShares International Country Rotation Active ETF | 2.71% | 3.20% | 1.53% |
GDT WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund | 1.76% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CORO and GDT have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GDT is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GDT is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.55% for CORO.
CORO has the higher dividend yield at 2.71%, compared with 1.76% for GDT.
They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.55% for CORO and 0.30% for GDT.
Подберите оптимальное распределение для CORO и GDT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор