Сравнение CORO с GDT
CORO (iShares International Country Rotation Active ETF) and GDT (WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CORO charges 0.55%/yr vs 0.30%/yr for GDT.
Доходность
Сравнение доходности CORO и GDT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CORO
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- 17.11%
- 6 месяцев
- 17.01%
- 1 год
- 34.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDT
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -10.35%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CORO и GDT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CORO iShares International Country Rotation Active ETF | 12.15% |
GDT WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund | -15.90% |
Correlation
The correlation between CORO and GDT is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2026 г. | 0.58 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CORO vs. GDT — Ранг доходности на риск
CORO
GDT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CORO c GDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Country Rotation Active ETF (CORO) и WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund (GDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CORO | GDT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.08 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.03 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CORO и GDT
Максимальная просадка CORO за все время составила -14.13%, что меньше максимальной просадки GDT в -24.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CORO и GDT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CORO | GDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.13% | -24.66% | +10.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.49% | -23.94% | +21.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.75% | -11.27% | +9.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CORO и GDT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CORO | GDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.34% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.84% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.71% | 32.98% | -16.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.26% | 32.98% | -15.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.26% | 32.98% | -15.72% |
Сравнение комиссий CORO и GDT
CORO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии GDT в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CORO и GDT
Дивидендная доходность CORO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что сопоставимо с доходностью GDT в 2.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CORO iShares International Country Rotation Active ETF | 2.74% | 3.20% | 1.53% |
GDT WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund | 2.75% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CORO and GDT have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GDT is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GDT is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.55% for CORO.
CORO and GDT have nearly identical dividend yields, around 2.74%.
They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.55% for CORO and 0.30% for GDT.
Подберите оптимальное распределение для CORO и GDT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор