Сравнение CORO с CEFZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares International Country Rotation Active ETF (CORO) и RiverNorth Active Income ETF (CEFZ).
CORO и CEFZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CORO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 3 дек. 2024 г.. CEFZ - это активно управляемый фонд от RiverNorth. Фонд был запущен 4 авг. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности CORO и CEFZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CORO и CEFZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CORO iShares International Country Rotation Active ETF | 5.23% | 12.79% |
CEFZ RiverNorth Active Income ETF | -0.70% | 7.67% |
Доходность по периодам
С начала года, CORO показывает доходность 5.23%, что значительно выше, чем у CEFZ с доходностью -0.70%.
CORO
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -4.63%
- С начала года
- 5.23%
- 6 месяцев
- 9.65%
- 1 год
- 33.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CEFZ
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -2.82%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- 1.50%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CORO и CEFZ
CORO берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии CEFZ в 3.36%.
Доходность на риск
CORO vs. CEFZ — Ранг доходности на риск
CORO
CEFZ
Сравнение CORO c CEFZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Country Rotation Active ETF (CORO) и RiverNorth Active Income ETF (CEFZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CORO | CEFZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.97 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.61 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.97 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.54 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CORO | CEFZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.97 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.68 | 1.02 | +0.66 |
Корреляция
Корреляция между CORO и CEFZ составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CORO и CEFZ
Дивидендная доходность CORO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что меньше доходности CEFZ в 6.89%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CORO iShares International Country Rotation Active ETF | 3.04% | 3.20% | 1.53% |
CEFZ RiverNorth Active Income ETF | 6.89% | 4.17% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CORO и CEFZ
Максимальная просадка CORO за все время составила -14.13%, что больше максимальной просадки CEFZ в -6.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CORO и CEFZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| CORO | CEFZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.13% | -6.66% | -7.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.78% | -3.88% | -2.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.75% | -1.25% | -0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CORO и CEFZ
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CORO | CEFZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.78% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.87% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.00% | 10.47% | +6.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.26% | 10.47% | +5.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.26% | 10.47% | +5.79% |