Сравнение CORN с TAXM
CORN (Teucrium Corn Fund) and TAXM (BondBloxx IR+M Tax-Aware ETF for Massachusetts Residents) are both exchange-traded funds - CORN is a Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium Corn Fund Benchmark, while TAXM is a Municipal Bonds fund actively managed by BondBloxx. CORN is passively managed, while TAXM is actively managed. Over the past year, CORN returned -6.79% vs 5.91% for TAXM. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions. CORN charges 2.19%/yr vs 0.35%/yr for TAXM.
Доходность
Сравнение доходности CORN и TAXM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CORN показывает доходность -5.58%, что значительно ниже, чем у TAXM с доходностью 1.31%.
CORN
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -8.82%
- С начала года
- -5.58%
- 6 месяцев
- -6.64%
- 1 год
- -6.79%
- 3 года*
- -13.08%
- 5 лет*
- -3.24%
- 10 лет*
- -2.39%
TAXM
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 1.14%
- С начала года
- 1.31%
- 6 месяцев
- 1.47%
- 1 год
- 5.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CORN и TAXM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CORN Teucrium Corn Fund | -5.58% | -5.59% |
TAXM BondBloxx IR+M Tax-Aware ETF for Massachusetts Residents | 1.31% | 3.90% |
Correlation
The correlation between CORN and TAXM is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2025 г. | -0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CORN vs. TAXM — Ранг доходности на риск
CORN
TAXM
Сравнение CORN c TAXM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Corn Fund (CORN) и BondBloxx IR+M Tax-Aware ETF for Massachusetts Residents (TAXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CORN | TAXM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.46 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 2.20 | -2.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | 7.51 | -9.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CORN и TAXM
Максимальная просадка CORN за все время составила -78.09%, что больше максимальной просадки TAXM в -3.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CORN и TAXM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CORN | TAXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.09% | -3.10% | -74.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.55% | -2.70% | -9.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.78% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.39% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.22% | -0.67% | -67.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.12% | -0.71% | -50.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.44% | 0.79% | +3.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности CORN и TAXM
Teucrium Corn Fund (CORN) имеет более высокую волатильность в 4.23% по сравнению с BondBloxx IR+M Tax-Aware ETF for Massachusetts Residents (TAXM) с волатильностью 0.69%. Это указывает на то, что CORN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAXM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CORN | TAXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.23% | 0.69% | +3.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.76% | 2.08% | +9.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.42% | 2.66% | +12.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.73% | 3.51% | +16.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.32% | 3.51% | +15.81% |
Сравнение комиссий CORN и TAXM
CORN берет комиссию в 2.19%, что несколько больше комиссии TAXM в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CORN и TAXM
CORN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TAXM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CORN Teucrium Corn Fund | 0.00% | 0.00% |
TAXM BondBloxx IR+M Tax-Aware ETF for Massachusetts Residents | 3.28% | 2.75% |
Часто задаваемые вопросы
CORN and TAXM have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CORN has higher volatility (4.23%) compared to TAXM (0.69%). In terms of maximum drawdown, CORN dropped -78.09% vs TAXM's -3.10%.
On 1-year performance, TAXM leads with 5.91% vs -6.79% for CORN. On fees, TAXM is cheaper at 0.35% per year. On volatility, TAXM has been the lower-risk option at 0.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TAXM has performed better with a 5.91% return vs -6.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TAXM is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 2.19% for CORN.
TAXM has the higher dividend yield at 3.28%, compared with 0.00% for CORN.
CORN is categorized as Agricultural Commodities, while TAXM is Municipal Bonds. They also come from different issuers: Teucrium and BondBloxx. Their fees differ too: 2.19% for CORN and 0.35% for TAXM.
TAXM currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CORN и TAXM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор