Сравнение CORN с TAXM
CORN (Teucrium Corn Fund) and TAXM (BondBloxx IR+M Tax-Aware ETF for Massachusetts Residents) are both exchange-traded funds - CORN is a Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium Corn Fund Benchmark, while TAXM is a Municipal Bonds fund actively managed by BondBloxx. CORN is passively managed, while TAXM is actively managed. Over the past year, CORN returned -4.06% vs 6.62% for TAXM. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions. CORN charges 2.19%/yr vs 0.35%/yr for TAXM.
Доходность
Сравнение доходности CORN и TAXM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CORN показывает доходность -1.47%, что значительно ниже, чем у TAXM с доходностью 1.18%.
CORN
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -8.63%
- С начала года
- -1.47%
- 6 месяцев
- -1.91%
- 1 год
- -4.06%
- 3 года*
- -9.83%
- 5 лет*
- -3.99%
- 10 лет*
- -2.61%
TAXM
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- 1.18%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- 6.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CORN и TAXM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CORN Teucrium Corn Fund | -1.47% | -6.14% |
TAXM BondBloxx IR+M Tax-Aware ETF for Massachusetts Residents | 1.18% | 3.71% |
Correlation
The correlation between CORN and TAXM is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2025 г. | -0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CORN vs. TAXM — Ранг доходности на риск
CORN
TAXM
Сравнение CORN c TAXM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Corn Fund (CORN) и BondBloxx IR+M Tax-Aware ETF for Massachusetts Residents (TAXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CORN | TAXM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.53 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 2.46 | -2.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | 8.62 | -9.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CORN | TAXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 | 2.49 | -2.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 1.14 | -1.23 |
Просадки
Сравнение просадок CORN и TAXM
Максимальная просадка CORN за все время составила -78.09%, что больше максимальной просадки TAXM в -3.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CORN и TAXM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CORN | TAXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.09% | -3.10% | -74.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.26% | -2.70% | -7.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.57% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.39% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.83% | -0.80% | -66.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.08% | -0.71% | -50.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.18% | 0.77% | +4.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности CORN и TAXM
Teucrium Corn Fund (CORN) имеет более высокую волатильность в 6.42% по сравнению с BondBloxx IR+M Tax-Aware ETF for Massachusetts Residents (TAXM) с волатильностью 0.94%. Это указывает на то, что CORN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAXM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CORN | TAXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.42% | 0.94% | +5.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.50% | 2.04% | +9.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.40% | 2.67% | +12.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.21% | 3.56% | +16.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.40% | 3.56% | +15.84% |
Сравнение комиссий CORN и TAXM
CORN берет комиссию в 2.19%, что несколько больше комиссии TAXM в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CORN и TAXM
CORN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TAXM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CORN Teucrium Corn Fund | 0.00% | 0.00% |
TAXM BondBloxx IR+M Tax-Aware ETF for Massachusetts Residents | 3.29% | 2.75% |
Часто задаваемые вопросы
CORN and TAXM have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CORN has higher volatility (6.42%) compared to TAXM (0.94%). In terms of maximum drawdown, CORN dropped -78.09% vs TAXM's -3.10%.
On 1-year performance, TAXM leads with 6.62% vs -4.06% for CORN. On fees, TAXM is cheaper at 0.35% per year. On volatility, TAXM has been the lower-risk option at 0.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TAXM has performed better with a 6.62% return vs -4.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TAXM is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 2.19% for CORN.
TAXM has the higher dividend yield at 3.29%, compared with 0.00% for CORN.
CORN is categorized as Agricultural Commodities, while TAXM is Municipal Bonds. They also come from different issuers: Teucrium and BondBloxx. Their fees differ too: 2.19% for CORN and 0.35% for TAXM.
TAXM currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CORN и TAXM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор