Сравнение CORN с SUPP
CORN (Teucrium Corn Fund) and SUPP (TCW Transform Supply Chain ETF) are both exchange-traded funds - CORN is a Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium Corn Fund Benchmark, while SUPP is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by TCW. CORN is passively managed, while SUPP is actively managed. Over the past 3 years, CORN returned -12.86%/yr vs 19.00%/yr for SUPP. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. CORN charges 2.19%/yr vs 0.75%/yr for SUPP.
Доходность
Сравнение доходности CORN и SUPP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CORN показывает доходность -4.40%, что значительно ниже, чем у SUPP с доходностью 23.92%.
CORN
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -6.77%
- С начала года
- -4.40%
- 6 месяцев
- -6.20%
- 1 год
- -3.69%
- 3 года*
- -12.86%
- 5 лет*
- -2.46%
- 10 лет*
- -2.29%
SUPP
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- 4.66%
- С начала года
- 23.92%
- 6 месяцев
- 22.48%
- 1 год
- 31.72%
- 3 года*
- 19.00%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CORN и SUPP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CORN Teucrium Corn Fund | -4.40% | -5.54% | -12.98% | -19.24% |
SUPP TCW Transform Supply Chain ETF | 23.92% | 11.65% | 10.95% | 12.32% |
Correlation
The correlation between CORN and SUPP is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2023 г. | -0.03 |
The correlation between CORN and SUPP shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to -0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CORN vs. SUPP — Ранг доходности на риск
CORN
SUPP
Сравнение CORN c SUPP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Corn Fund (CORN) и TCW Transform Supply Chain ETF (SUPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CORN | SUPP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.27 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 2.34 | -2.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.81 | 9.51 | -10.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CORN и SUPP
Максимальная просадка CORN за все время составила -78.09%, что больше максимальной просадки SUPP в -25.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CORN и SUPP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CORN | SUPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.09% | -25.03% | -53.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.08% | -13.59% | +0.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.97% | -25.03% | -8.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.69% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.82% | -1.60% | -66.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.13% | -4.36% | -46.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.56% | 3.34% | +1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности CORN и SUPP
Текущая волатильность для Teucrium Corn Fund (CORN) составляет 4.79%, в то время как у TCW Transform Supply Chain ETF (SUPP) волатильность равна 9.32%. Это указывает на то, что CORN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SUPP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CORN | SUPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.79% | 9.32% | -4.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.93% | 18.18% | -6.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.41% | 21.10% | -5.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.72% | 19.86% | -0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.32% | 19.86% | -0.54% |
Сравнение комиссий CORN и SUPP
CORN берет комиссию в 2.19%, что несколько больше комиссии SUPP в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CORN и SUPP
CORN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SUPP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CORN Teucrium Corn Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SUPP TCW Transform Supply Chain ETF | 0.28% | 0.35% | 0.49% | 0.45% |
Часто задаваемые вопросы
CORN and SUPP have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SUPP has higher volatility (9.32%) compared to CORN (4.79%). In terms of maximum drawdown, CORN dropped -78.09% vs SUPP's -25.03%.
On 3-year performance, SUPP leads with 19.00% vs -12.86% for CORN. On fees, SUPP is cheaper at 0.75% per year. On volatility, CORN has been the lower-risk option at 4.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SUPP has performed better with a 19.00% return vs -12.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SUPP is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 2.19% for CORN.
SUPP has the higher dividend yield at 0.28%, compared with 0.00% for CORN.
CORN is categorized as Agricultural Commodities, while SUPP is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Teucrium and TCW. Their fees differ too: 2.19% for CORN and 0.75% for SUPP.
SUPP currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CORN и SUPP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор