PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CORE.TO с CLSE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CORE.TO с CLSE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CORE.TO (PIMCO Canadian Core Bond Fund) and CLSE (Convergence Long/Short Equity ETF) are both exchange-traded funds - CORE.TO is a Canadian Government Bonds fund actively managed by PIMCO, while CLSE is a Long-Short fund actively managed by Convergence Investment Partners. Both are actively managed. Over the past year, CORE.TO returned 4.37% vs 53.71% for CLSE. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. CORE.TO charges 0.32%/yr vs 1.56%/yr for CLSE.

Доходность

Сравнение доходности CORE.TO и CLSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в PIMCO Canadian Core Bond Fund (CORE.TO) и Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CORE.TO торгуется в CAD, в то время как CLSE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CLSE были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CORE.TO показывает доходность 2.19%, что значительно ниже, чем у CLSE с доходностью 27.27%.

CORE.TO

1 день
-0.05%
1 месяц
1.88%
С начала года
2.19%
6 месяцев
1.61%
1 год
4.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CLSE

1 день
-0.07%
1 месяц
9.65%
С начала года
27.27%
6 месяцев
27.58%
1 год
53.71%
3 года*
33.83%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CORE.TO и CLSE

2026 (YTD)20252024
CORE.TO
PIMCO Canadian Core Bond Fund		2.19%4.02%0.77%
CLSE
Convergence Long/Short Equity ETF		27.27%14.92%12.89%

Correlation

The correlation between CORE.TO and CLSE is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2024 г.

0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Canadian Core Bond Fund

Convergence Long/Short Equity ETF

Часто сравнивают с CORE.TO:
CORE.TO с PMIF.TOCORE.TO с PMIF-U.TOCORE.TO с XBB.TOCORE.TO с XSH.TOCORE.TO с XFLB.TOCORE.TO с TCLB.TOCORE.TO с ZAG.TO
Часто сравнивают с CLSE:
CLSE с FTLSCLSE с SPYCLSE с HTUSCLSE с QAICLSE с AGOXCLSE с DFNDCLSE с ADME

Доходность на риск

CORE.TO vs. CLSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CORE.TO
Ранг доходности на риск CORE.TO: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CORE.TO: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CORE.TO: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CORE.TO: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CORE.TO: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CORE.TO: 2727
Ранг коэф-та Мартина
CLSE
Ранг доходности на риск CLSE: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLSE: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLSE: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLSE: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLSE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLSE: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CORE.TO c CLSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Canadian Core Bond Fund (CORE.TO) и Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CORE.TOCLSEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.06
3.92

-2.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.47
5.19

-3.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.68

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.47

9.69

-8.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.63

42.38

-38.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CORE.TO vs. CLSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CORE.TO на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа CLSE равного 3.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CORE.TO и CLSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CORE.TOCLSEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

3.92

-2.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

1.85

-1.06

Просадки

Сравнение просадок CORE.TO и CLSE

Максимальная просадка CORE.TO за все время составила -3.48%, что меньше максимальной просадки CLSE в -17.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CORE.TO и CLSE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CORE.TOCLSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.48%

-17.35%

+13.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.99%

-5.57%

+2.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-0.07%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.36%

-2.66%

+1.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.21%

1.27%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности CORE.TO и CLSE

Текущая волатильность для PIMCO Canadian Core Bond Fund (CORE.TO) составляет 1.46%, в то время как у Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) волатильность равна 4.24%. Это указывает на то, что CORE.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CORE.TOCLSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.46%

4.24%

-2.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.17%

10.24%

-7.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.13%

13.79%

-9.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.00%

13.26%

-8.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.00%

13.26%

-8.26%

Сравнение комиссий CORE.TO и CLSE

CORE.TO берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии CLSE в 1.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CORE.TO и CLSE

Дивидендная доходность CORE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что больше доходности CLSE в 0.76%

ПозицияTTM2025202420232022
CLSE
Convergence Long/Short Equity ETF		0.76%0.95%0.93%1.21%0.85%
CORE.TO
PIMCO Canadian Core Bond Fund		3.36%3.42%0.32%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CORE.TO and CLSE have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CORE.TO is cheaper at 0.32% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CORE.TO is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 1.56% for CLSE.

CORE.TO is categorized as Canadian Government Bonds, while CLSE is Long-Short. They also come from different issuers: PIMCO and Convergence Investment Partners. Their fees differ too: 0.32% for CORE.TO and 1.56% for CLSE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CORE.TO и CLSE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор