PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CORE.TO с PMIF-U.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CORE.TO с PMIF-U.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Canadian Core Bond Fund (CORE.TO) и PIMCO Monthly Income Fund (Canada) (PMIF-U.TO).

CORE.TO и PMIF-U.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CORE.TO - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 20 янв. 2011 г.. PMIF-U.TO - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 28 сент. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности CORE.TO и PMIF-U.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в PIMCO Canadian Core Bond Fund (CORE.TO) и PIMCO Monthly Income Fund (Canada) (PMIF-U.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CORE.TO и PMIF-U.TO

2026 (YTD)20252024
CORE.TO
PIMCO Canadian Core Bond Fund		0.45%4.02%0.77%
PMIF-U.TO
PIMCO Monthly Income Fund (Canada)		0.83%4.02%5.32%
Разные валюты инструментов

CORE.TO торгуется в CAD, в то время как PMIF-U.TO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PMIF-U.TO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CORE.TO показывает доходность 0.45%, что значительно ниже, чем у PMIF-U.TO с доходностью 0.83%.

CORE.TO

1 день
0.30%
1 месяц
-1.64%
С начала года
0.45%
6 месяцев
0.47%
1 год
1.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PMIF-U.TO

1 день
0.01%
1 месяц
-0.08%
С начала года
0.83%
6 месяцев
1.17%
1 год
2.59%
3 года*
6.96%
5 лет*
4.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Canadian Core Bond Fund

PIMCO Monthly Income Fund (Canada)

Часто сравнивают с CORE.TO:
CORE.TO с PMIF.TOCORE.TO с XSH.TOCORE.TO с XBB.TOCORE.TO с TDB.TOCORE.TO с XFLB.TOCORE.TO с CBIL.TOCORE.TO с XFR.TO
Часто сравнивают с PMIF-U.TO:
PMIF-U.TO с PMIF.TOPMIF-U.TO с ICVTPMIF-U.TO с EVTRPMIF-U.TO с BLOKPMIF-U.TO с SPYPMIF-U.TO с PDI

Сравнение комиссий CORE.TO и PMIF-U.TO

CORE.TO берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии PMIF-U.TO в 0.84%.

PMIF-U.TO
PIMCO Monthly Income Fund (Canada)
CORE.TO
PIMCO Canadian Core Bond Fund

Доходность на риск

CORE.TO vs. PMIF-U.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CORE.TO
Ранг доходности на риск CORE.TO: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CORE.TO: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CORE.TO: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CORE.TO: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CORE.TO: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CORE.TO: 1818
Ранг коэф-та Мартина
PMIF-U.TO
Ранг доходности на риск PMIF-U.TO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMIF-U.TO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMIF-U.TO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMIF-U.TO: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMIF-U.TO: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMIF-U.TO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CORE.TO c PMIF-U.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Canadian Core Bond Fund (CORE.TO) и PIMCO Monthly Income Fund (Canada) (PMIF-U.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CORE.TOPMIF-U.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.26

0.41

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.37

0.62

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.08

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.57

0.41

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.08

0.88

+0.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CORE.TO vs. PMIF-U.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CORE.TO на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа PMIF-U.TO равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CORE.TO и PMIF-U.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CORE.TOPMIF-U.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

0.41

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.58

+0.06

Корреляция

Корреляция между CORE.TO и PMIF-U.TO составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CORE.TO и PMIF-U.TO

Дивидендная доходность CORE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что меньше доходности PMIF-U.TO в 3.96%

TTM20252024202320222021202020192018
CORE.TO
PIMCO Canadian Core Bond Fund		3.42%3.42%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PMIF-U.TO
PIMCO Monthly Income Fund (Canada)		3.96%3.96%4.91%4.53%2.82%2.40%2.68%2.38%0.59%

Просадки

Сравнение просадок CORE.TO и PMIF-U.TO

Максимальная просадка CORE.TO за все время составила -3.48%, что меньше максимальной просадки PMIF-U.TO в -12.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CORE.TO и PMIF-U.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

CORE.TOPMIF-U.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.48%

-17.24%

+13.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.00%

-3.22%

+0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.02%

-2.02%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.34%

-2.35%

+1.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.57%

0.88%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности CORE.TO и PMIF-U.TO

PIMCO Canadian Core Bond Fund (CORE.TO) и PIMCO Monthly Income Fund (Canada) (PMIF-U.TO) имеют волатильность 1.80% и 1.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CORE.TOPMIF-U.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.80%

1.75%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.87%

3.82%

-0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.62%

6.30%

-1.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.04%

7.75%

-2.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.04%

9.01%

-3.97%