PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CORE.TO с ZAG.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CORE.TO с ZAG.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Canadian Core Bond Fund (CORE.TO) и BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG.TO).

CORE.TO и ZAG.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CORE.TO - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 20 янв. 2011 г.. ZAG.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность FTSE Canada Universe Bond Index. Фонд был запущен 19 янв. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности CORE.TO и ZAG.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в PIMCO Canadian Core Bond Fund (CORE.TO) и BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CORE.TO и ZAG.TO

2026 (YTD)20252024
CORE.TO
PIMCO Canadian Core Bond Fund		0.45%4.02%0.77%
ZAG.TO
BMO Aggregate Bond Index ETF		-0.11%2.25%1.60%

Доходность по периодам

С начала года, CORE.TO показывает доходность 0.45%, что значительно выше, чем у ZAG.TO с доходностью -0.11%.

CORE.TO

1 день
0.30%
1 месяц
-1.64%
С начала года
0.45%
6 месяцев
0.47%
1 год
1.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ZAG.TO

1 день
-0.15%
1 месяц
-1.81%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
-0.19%
1 год
0.05%
3 года*
3.29%
5 лет*
0.55%
10 лет*
1.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Canadian Core Bond Fund

BMO Aggregate Bond Index ETF

Часто сравнивают с CORE.TO:
CORE.TO с PMIF.TOCORE.TO с XSH.TOCORE.TO с XBB.TOCORE.TO с PMIF-U.TOCORE.TO с TDB.TOCORE.TO с XFLB.TOCORE.TO с CBIL.TO
Часто сравнивают с ZAG.TO:
ZAG.TO с VAB.TOZAG.TO с XBB.TOZAG.TO с XSB.TOZAG.TO с ZST.TOZAG.TO с ZMMK.TOZAG.TO с XBBZAG.TO с XCB.TO

Сравнение комиссий CORE.TO и ZAG.TO

CORE.TO берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии ZAG.TO в 0.09%.

CORE.TO
PIMCO Canadian Core Bond Fund
ZAG.TO
BMO Aggregate Bond Index ETF

Доходность на риск

CORE.TO vs. ZAG.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CORE.TO
Ранг доходности на риск CORE.TO: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CORE.TO: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CORE.TO: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CORE.TO: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CORE.TO: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CORE.TO: 1818
Ранг коэф-та Мартина
ZAG.TO
Ранг доходности на риск ZAG.TO: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZAG.TO: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZAG.TO: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZAG.TO: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZAG.TO: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZAG.TO: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CORE.TO c ZAG.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Canadian Core Bond Fund (CORE.TO) и BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CORE.TOZAG.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.26

0.01

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.37

0.05

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.01

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.57

0.14

+0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.08

0.29

+0.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CORE.TO vs. ZAG.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CORE.TO на текущий момент составляет 0.26, что выше коэффициента Шарпа ZAG.TO равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CORE.TO и ZAG.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CORE.TOZAG.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

0.01

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.08

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.23

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.44

+0.21

Корреляция

Корреляция между CORE.TO и ZAG.TO составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CORE.TO и ZAG.TO

Дивидендная доходность CORE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что меньше доходности ZAG.TO в 3.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CORE.TO
PIMCO Canadian Core Bond Fund		3.42%3.42%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZAG.TO
BMO Aggregate Bond Index ETF		3.49%3.48%3.44%3.47%3.56%3.04%2.88%3.03%2.92%2.95%3.07%3.13%

Просадки

Сравнение просадок CORE.TO и ZAG.TO

Максимальная просадка CORE.TO за все время составила -3.48%, что меньше максимальной просадки ZAG.TO в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CORE.TO и ZAG.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

CORE.TOZAG.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.48%

-18.03%

+14.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.00%

-2.79%

-0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.77%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.02%

-2.85%

+0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.34%

-3.56%

+2.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.57%

1.41%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности CORE.TO и ZAG.TO

Текущая волатильность для PIMCO Canadian Core Bond Fund (CORE.TO) составляет 1.80%, в то время как у BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG.TO) волатильность равна 1.91%. Это указывает на то, что CORE.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZAG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CORE.TOZAG.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.80%

1.91%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.87%

2.97%

-0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.62%

4.65%

-0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.04%

6.53%

-1.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.04%

7.09%

-2.05%