PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CORE.TO с XBB.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CORE.TO с XBB.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Canadian Core Bond Fund (CORE.TO) и iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF (XBB.TO).

CORE.TO и XBB.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CORE.TO - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 20 янв. 2011 г.. XBB.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Can Core Bd GR CAD. Фонд был запущен 20 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности CORE.TO и XBB.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в PIMCO Canadian Core Bond Fund (CORE.TO) и iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF (XBB.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CORE.TO и XBB.TO

2026 (YTD)20252024
CORE.TO
PIMCO Canadian Core Bond Fund		0.45%4.02%0.77%
XBB.TO
iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF		-0.19%2.59%1.26%

Доходность по периодам

С начала года, CORE.TO показывает доходность 0.45%, что значительно выше, чем у XBB.TO с доходностью -0.19%.

CORE.TO

1 день
0.30%
1 месяц
-1.64%
С начала года
0.45%
6 месяцев
0.47%
1 год
1.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XBB.TO

1 день
-0.25%
1 месяц
-1.83%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
-0.37%
1 год
0.04%
3 года*
3.26%
5 лет*
0.51%
10 лет*
1.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Canadian Core Bond Fund

iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF

Часто сравнивают с CORE.TO:
CORE.TO с PMIF.TOCORE.TO с XSH.TOCORE.TO с PMIF-U.TOCORE.TO с TDB.TOCORE.TO с XFLB.TOCORE.TO с CBIL.TOCORE.TO с XFR.TO
Часто сравнивают с XBB.TO:
XBB.TO с VAB.TOXBB.TO с ZAG.TOXBB.TO с XCB.TOXBB.TO с XSB.TOXBB.TO с XLB.TOXBB.TO с XGB.TOXBB.TO с XSH.TO

Сравнение комиссий CORE.TO и XBB.TO

CORE.TO берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии XBB.TO в 0.10%.

CORE.TO
PIMCO Canadian Core Bond Fund
XBB.TO
iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF

Доходность на риск

CORE.TO vs. XBB.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CORE.TO
Ранг доходности на риск CORE.TO: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CORE.TO: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CORE.TO: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CORE.TO: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CORE.TO: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CORE.TO: 1818
Ранг коэф-та Мартина
XBB.TO
Ранг доходности на риск XBB.TO: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBB.TO: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBB.TO: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBB.TO: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBB.TO: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBB.TO: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CORE.TO c XBB.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Canadian Core Bond Fund (CORE.TO) и iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF (XBB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CORE.TOXBB.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.26

0.01

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.37

0.04

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.01

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.57

0.15

+0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.08

0.30

+0.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CORE.TO vs. XBB.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CORE.TO на текущий момент составляет 0.26, что выше коэффициента Шарпа XBB.TO равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CORE.TO и XBB.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CORE.TOXBB.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

0.01

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.08

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.24

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.71

-0.06

Корреляция

Корреляция между CORE.TO и XBB.TO составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CORE.TO и XBB.TO

Дивидендная доходность CORE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что сопоставимо с доходностью XBB.TO в 3.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CORE.TO
PIMCO Canadian Core Bond Fund		3.42%3.42%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XBB.TO
iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF		3.43%3.39%3.25%3.01%2.91%2.54%2.55%2.80%2.92%2.83%2.81%2.87%

Просадки

Сравнение просадок CORE.TO и XBB.TO

Максимальная просадка CORE.TO за все время составила -3.48%, что меньше максимальной просадки XBB.TO в -18.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CORE.TO и XBB.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

CORE.TOXBB.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.48%

-18.16%

+14.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.00%

-2.80%

-0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.90%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.02%

-3.03%

+1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.34%

-2.77%

+1.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.57%

1.41%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности CORE.TO и XBB.TO

Текущая волатильность для PIMCO Canadian Core Bond Fund (CORE.TO) составляет 1.80%, в то время как у iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF (XBB.TO) волатильность равна 2.00%. Это указывает на то, что CORE.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XBB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CORE.TOXBB.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.80%

2.00%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.87%

3.10%

-0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.62%

4.72%

-0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.04%

6.60%

-1.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.04%

6.68%

-1.64%