PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTK с SPCK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSTK с SPCK

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MSTK (Tuttle Capital MSTR 0DTE Covered Call ETF) and SPCK (SPAC and New Issue ETF) are both exchange-traded funds - MSTK is a Derivative Income fund actively managed by Tuttle Capital Management, while SPCK is a Event Driven fund actively managed by Tuttle Capital Management. Both are actively managed. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. MSTK charges 0.99%/yr vs 0.95%/yr for SPCK.

Доходность

Сравнение доходности MSTK и SPCK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tuttle Capital MSTR 0DTE Covered Call ETF (MSTK) и SPAC and New Issue ETF (SPCK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

MSTK

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPCK

1 день
0.22%
1 месяц
1.34%
С начала года
2.66%
6 месяцев
2.51%
1 год
2.37%
3 года*
4.02%
5 лет*
-0.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSTK и SPCK

2026 (YTD)2025
MSTK
Tuttle Capital MSTR 0DTE Covered Call ETF		-20.94%-47.41%
SPCK
SPAC and New Issue ETF		2.66%-2.00%

Correlation

The correlation between MSTK and SPCK is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2025 г.

0.18

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tuttle Capital MSTR 0DTE Covered Call ETF

SPAC and New Issue ETF

Часто сравнивают с MSTK:
MSTK с KTUPMSTK с CORDMSTK с CWIIMSTK с AXUPMSTK с BKNUMSTK с BITKMSTK с AMDW
Часто сравнивают с SPCK:
SPCK с KTUPSPCK с KCSHSPCK с AXUPSPCK с IBMRSPCK с BKNUSPCK с IPOSSPCK с DABS

Доходность на риск

MSTK vs. SPCK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTK
SPCK
Ранг доходности на риск SPCK: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPCK: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPCK: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPCK: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPCK: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPCK: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTK c SPCK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tuttle Capital MSTR 0DTE Covered Call ETF (MSTK) и SPAC and New Issue ETF (SPCK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

MSTK vs. SPCK - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTKSPCKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.26

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.12

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.15

—

Просадки

Сравнение просадок MSTK и SPCK

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSTKSPCKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-28.28%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-7.72%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-7.72%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-16.01%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-18.86%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.60%

—

Волатильность

Сравнение волатильности MSTK и SPCK

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSTKSPCKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.52%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

3.91%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

9.10%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

8.23%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

9.23%

—

Сравнение комиссий MSTK и SPCK

MSTK берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SPCK в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTK и SPCK

Дивидендная доходность MSTK за последние двенадцать месяцев составляет около 49.03%, что больше доходности SPCK в 16.06%

ПозицияTTM20252024202320222021
MSTK
Tuttle Capital MSTR 0DTE Covered Call ETF		49.03%26.75%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPCK
SPAC and New Issue ETF		16.06%16.48%0.69%2.27%0.00%1.28%

Часто задаваемые вопросы

MSTK and SPCK have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPCK is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPCK is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for MSTK.

MSTK has the higher dividend yield at 49.03%, compared with 16.06% for SPCK.

MSTK is categorized as Derivative Income, while SPCK is Event Driven. Their fees differ too: 0.99% for MSTK and 0.95% for SPCK.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSTK и SPCK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор