Сравнение CORB с GSG
CORB (AB Core Bond ETF) and GSG (iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust) are both exchange-traded funds - CORB is a Intermediate Core Bond fund actively managed by AllianceBernstein, while GSG is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Total Return Index. CORB is actively managed, while GSG is passively managed. At a correlation of -0.40, they often move in opposite directions. CORB charges 0.28%/yr vs 0.75%/yr for GSG.
Доходность
Сравнение доходности CORB и GSG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CORB показывает доходность 0.16%, что значительно ниже, чем у GSG с доходностью 25.54%.
CORB
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.67%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- 0.29%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GSG
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- -12.93%
- С начала года
- 25.54%
- 6 месяцев
- 23.88%
- 1 год
- 27.65%
- 3 года*
- 14.02%
- 5 лет*
- 12.78%
- 10 лет*
- 6.58%
Сравнение доходности по годам CORB и GSG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CORB AB Core Bond ETF | 0.16% | 0.41% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 25.54% | -0.09% |
Correlation
The correlation between CORB and GSG is -0.40, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2025 г. | -0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CORB vs. GSG — Ранг доходности на риск
CORB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GSG
Сравнение CORB c GSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Core Bond ETF (CORB) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CORB | GSG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.23 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.66 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.95 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CORB и GSG
Максимальная просадка CORB за все время составила -3.08%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CORB и GSG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CORB | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.08% | -89.62% | +86.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.74% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.74% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.63% | -62.10% | +60.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.04% | -63.69% | +62.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.01% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CORB и GSG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CORB | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.46% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 20.82% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.04% | 23.17% | -19.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.04% | 22.67% | -18.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.04% | 22.01% | -17.97% |
Сравнение комиссий CORB и GSG
CORB берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии GSG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CORB и GSG
Дивидендная доходность CORB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, тогда как GSG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CORB AB Core Bond ETF | 2.40% | 0.81% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CORB and GSG have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CORB is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CORB is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.75% for GSG.
CORB has the higher dividend yield at 2.40%, compared with 0.00% for GSG.
CORB is categorized as Intermediate Core Bond, while GSG is Commodities. They also come from different issuers: AllianceBernstein and iShares. Their fees differ too: 0.28% for CORB and 0.75% for GSG.
Подберите оптимальное распределение для CORB и GSG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор