Сравнение CORB с DBO
CORB (AB Core Bond ETF) and DBO (Invesco DB Oil Fund) are both exchange-traded funds - CORB is a Intermediate Core Bond fund actively managed by AllianceBernstein, while DBO is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. CORB is actively managed, while DBO is passively managed. Their -0.48 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. CORB charges 0.28%/yr vs 0.78%/yr for DBO.
Доходность
Сравнение доходности CORB и DBO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CORB показывает доходность -0.29%, что значительно ниже, чем у DBO с доходностью 55.98%.
CORB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.73%
- 6 месяцев
- -0.19%
- С начала года
- -0.29%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
DBO
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- 9.87%
- 6 месяцев
- 38.70%
- С начала года
- 55.98%
- 1 год
- 45.02%
- 3 года*
- 9.86%
- 5 лет*
- 11.90%
- 10 лет*
- 10.69%
- Всё время*
- -0.12%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
CORB AB Core Bond ETF | $2.31M | $2.65M | $2.96M |
| $12.14M | $10.96M | $12.82M |
Сравнение доходности по годам CORB и DBO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CORB AB Core Bond ETF | -0.29% | 0.41% |
DBO Invesco DB Oil Fund | 55.98% | -2.96% |
Correlation
The correlation between CORB and DBO is -0.48, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2025 г. | -0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CORB vs. DBO — Ранг доходности на риск
CORB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DBO
Сравнение CORB c DBO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Core Bond ETF (CORB) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CORB | DBO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.21 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.63 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.86 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CORB и DBO
Максимальная просадка CORB за все время составила -3.08%, что меньше максимальной просадки DBO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CORB и DBO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CORB | DBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.08% | -90.18% | +87.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -27.73% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -28.20% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.68% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.07% | -58.95% | +56.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.19% | -62.19% | +61.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 9.29% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CORB и DBO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CORB | DBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 19.73% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 34.28% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.06% | 39.22% | -35.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.06% | 33.49% | -29.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.06% | 32.29% | -28.23% |
Сравнение комиссий CORB и DBO
CORB берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии DBO в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CORB и DBO
Дивидендная доходность CORB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что больше доходности DBO в 2.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CORB AB Core Bond ETF | 3.11% | 0.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DBO Invesco DB Oil Fund | 2.25% | 3.51% | 4.68% | 4.59% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 1.63% | 1.58% |
Часто задаваемые вопросы
CORB and DBO have a correlation of -0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CORB is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CORB is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.78% for DBO.
CORB has the higher dividend yield at 3.11%, compared with 2.25% for DBO.
CORB is categorized as Intermediate Core Bond, while DBO is Oil & Gas. They also come from different issuers: AllianceBernstein and Invesco. Their fees differ too: 0.28% for CORB and 0.78% for DBO.
Подберите оптимальное распределение для CORB и DBO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор