Сравнение CORB с DBC
CORB (AB Core Bond ETF) and DBC (Invesco DB Commodity Index Tracking Fund) are both exchange-traded funds - CORB is a Intermediate Core Bond fund actively managed by AllianceBernstein, while DBC is a Commodities fund tracking the DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. CORB is actively managed, while DBC is passively managed. At a correlation of -0.37, they often move in opposite directions. CORB charges 0.28%/yr vs 0.85%/yr for DBC.
Доходность
Сравнение доходности CORB и DBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CORB показывает доходность 0.16%, что значительно ниже, чем у DBC с доходностью 21.29%.
CORB
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.67%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- 0.29%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBC
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- -11.20%
- С начала года
- 21.29%
- 6 месяцев
- 19.79%
- 1 год
- 25.15%
- 3 года*
- 10.58%
- 5 лет*
- 10.32%
- 10 лет*
- 7.89%
Сравнение доходности по годам CORB и DBC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CORB AB Core Bond ETF | 0.16% | 0.41% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 21.29% | 0.93% |
Correlation
The correlation between CORB and DBC is -0.37, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2025 г. | -0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CORB vs. DBC — Ранг доходности на риск
CORB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DBC
Сравнение CORB c DBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Core Bond ETF (CORB) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CORB | DBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.24 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.75 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.61 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CORB и DBC
Максимальная просадка CORB за все время составила -3.08%, что меньше максимальной просадки DBC в -76.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CORB и DBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CORB | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.08% | -76.36% | +73.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.42% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.42% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.34% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.63% | -29.84% | +28.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.04% | -46.17% | +45.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.33% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CORB и DBC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CORB | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.63% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.19% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.04% | 18.75% | -14.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.04% | 19.21% | -15.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.04% | 17.80% | -13.76% |
Сравнение комиссий CORB и DBC
CORB берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии DBC в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CORB и DBC
Дивидендная доходность CORB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что меньше доходности DBC в 2.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CORB AB Core Bond ETF | 2.40% | 0.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 2.74% | 3.33% | 5.22% | 4.94% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 1.59% | 1.30% |
Часто задаваемые вопросы
CORB and DBC have a correlation of -0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CORB is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CORB is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.85% for DBC.
DBC has the higher dividend yield at 2.74%, compared with 2.40% for CORB.
CORB is categorized as Intermediate Core Bond, while DBC is Commodities. They also come from different issuers: AllianceBernstein and Invesco. Their fees differ too: 0.28% for CORB and 0.85% for DBC.
Подберите оптимальное распределение для CORB и DBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор