Сравнение COPZ с BRLN
COPZ (Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF) and BRLN (BlackRock Floating Rate Loan ETF) are both exchange-traded funds - COPZ is a Copper fund actively managed by Defiance, while BRLN is a Bank Loan fund actively managed by BlackRock. Both are actively managed. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. COPZ charges 0.95%/yr vs 0.55%/yr for BRLN.
Доходность
Сравнение доходности COPZ и BRLN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
COPZ
- 1 день
- -12.01%
- 1 месяц
- -13.49%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BRLN
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 1.25%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- 4.80%
- 3 года*
- 6.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COPZ и BRLN
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
COPZ Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF | -28.95% |
BRLN BlackRock Floating Rate Loan ETF | 1.68% |
Correlation
The correlation between COPZ and BRLN is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2026 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COPZ vs. BRLN — Ранг доходности на риск
COPZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BRLN
Сравнение COPZ c BRLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF (COPZ) и BlackRock Floating Rate Loan ETF (BRLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COPZ | BRLN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.41 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.21 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COPZ и BRLN
Максимальная просадка COPZ за все время составила -49.79%, что больше максимальной просадки BRLN в -3.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPZ и BRLN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COPZ | BRLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.79% | -3.85% | -45.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.00% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.30% | -0.59% | -40.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.87% | -0.32% | -28.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.52% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности COPZ и BRLN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COPZ | BRLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.25% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.41% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 110.79% | 3.18% | +107.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 110.79% | 3.75% | +107.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 110.79% | 3.75% | +107.04% |
Сравнение комиссий COPZ и BRLN
COPZ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BRLN в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COPZ и BRLN
COPZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BRLN за последние двенадцать месяцев составляет около 6.36%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BRLN BlackRock Floating Rate Loan ETF | 6.36% | 6.50% | 7.87% | 9.06% | 1.48% |
COPZ Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
COPZ and BRLN have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BRLN is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BRLN is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.95% for COPZ.
BRLN has the higher dividend yield at 6.36%, compared with 0.00% for COPZ.
COPZ is categorized as Copper, while BRLN is Bank Loan. They also come from different issuers: Defiance and BlackRock. Their fees differ too: 0.95% for COPZ and 0.55% for BRLN.
Подберите оптимальное распределение для COPZ и BRLN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор