PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COPX с U-U.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COPX с U-U.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

COPX (Global X Copper Miners ETF) is Materials fund tracking the Solactive Global Copper Miners Total Return Index, while U-U.TO (Sprott Physical Uranium Trust Fund) is a stock. Over the past 3 years, COPX returned 33.96%/yr vs 9.68%/yr for U-U.TO. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности COPX и U-U.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Copper Miners ETF (COPX) и Sprott Physical Uranium Trust Fund (U-U.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

COPX торгуется в USD, в то время как U-U.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения U-U.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, COPX показывает доходность 19.75%, что значительно выше, чем у U-U.TO с доходностью -7.16%.

COPX

1 день
3.38%
1 месяц
-6.46%
С начала года
19.75%
6 месяцев
29.13%
1 год
103.76%
3 года*
33.96%
5 лет*
19.28%
10 лет*
21.86%

U-U.TO

1 день
-1.14%
1 месяц
-8.64%
С начала года
-7.16%
6 месяцев
1.40%
1 год
5.77%
3 года*
9.68%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COPX и U-U.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
COPX
Global X Copper Miners ETF		19.75%93.50%3.57%8.38%-0.76%3.40%
U-U.TO
Sprott Physical Uranium Trust Fund		-7.16%18.18%-25.16%86.49%-0.07%17.76%

Correlation

The correlation between COPX and U-U.TO is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2021 г.

0.36

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Copper Miners ETF

Sprott Physical Uranium Trust Fund

Часто сравнивают с COPX:
COPX с CPERCOPX с ICOPCOPX с COPPCOPX с COPA.LCOPX с COPJCOPX с GDXCOPX с REMX
Часто сравнивают с U-U.TO:
U-U.TO с URAU-U.TO с URNJU-U.TO с URNMU-U.TO с NLRU-U.TO с TAGSU-U.TO с PHYS.TOU-U.TO с CCJ

Доходность на риск

COPX vs. U-U.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COPX
Ранг доходности на риск COPX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
U-U.TO
Ранг доходности на риск U-U.TO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа U-U.TO: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино U-U.TO: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега U-U.TO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара U-U.TO: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина U-U.TO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COPX c U-U.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Copper Miners ETF (COPX) и Sprott Physical Uranium Trust Fund (U-U.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

COPXU-U.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
0.16

+2.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
0.48

+2.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.06

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.75

0.23

+3.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.60

0.46

+11.14

COPX vs. U-U.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COPX на текущий момент составляет 2.39, что выше коэффициента Шарпа U-U.TO равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COPX и U-U.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок COPX и U-U.TO

Максимальная просадка COPX за все время составила -83.16%, что больше максимальной просадки U-U.TO в -51.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPX и U-U.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COPXU-U.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.16%

-51.83%

-31.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.82%

-25.40%

-2.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.72%

-51.83%

+12.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.12%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.17%

-29.49%

+19.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.28%

-24.20%

-15.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.98%

12.69%

-3.71%

Волатильность

Сравнение волатильности COPX и U-U.TO

Global X Copper Miners ETF (COPX) имеет более высокую волатильность в 19.30% по сравнению с Sprott Physical Uranium Trust Fund (U-U.TO) с волатильностью 6.16%. Это указывает на то, что COPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с U-U.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COPXU-U.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.30%

6.16%

+13.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.15%

25.78%

+12.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.66%

35.47%

+8.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.00%

42.18%

-5.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.75%

42.18%

-6.43%

Дивиденды

Сравнение дивидендов COPX и U-U.TO

Дивидендная доходность COPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, тогда как U-U.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COPX
Global X Copper Miners ETF		2.24%2.68%1.80%2.39%3.14%1.48%1.30%1.37%2.59%1.57%0.60%1.20%
U-U.TO
Sprott Physical Uranium Trust Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

COPX and U-U.TO have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COPX и U-U.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор