Сравнение COPX с TFPM
COPX (Global X Copper Miners ETF) is Materials fund tracking the Solactive Global Copper Miners Total Return Index, while TFPM (Triple Flag Precious Metals Corp) is a stock. Over the past 3 years, COPX returned 33.96%/yr vs 28.25%/yr for TFPM. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COPX и TFPM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COPX показывает доходность 19.75%, что значительно выше, чем у TFPM с доходностью -11.94%.
COPX
- 1 день
- 3.38%
- 1 месяц
- -6.46%
- С начала года
- 19.75%
- 6 месяцев
- 29.13%
- 1 год
- 103.76%
- 3 года*
- 33.96%
- 5 лет*
- 19.28%
- 10 лет*
- 21.86%
TFPM
- 1 день
- 4.14%
- 1 месяц
- -17.89%
- С начала года
- -11.94%
- 6 месяцев
- -15.62%
- 1 год
- 19.91%
- 3 года*
- 28.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COPX и TFPM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
COPX Global X Copper Miners ETF | 19.75% | 93.50% | 3.57% | 8.38% | -0.76% | 11.30% |
TFPM Triple Flag Precious Metals Corp | -11.94% | 123.03% | 14.60% | -1.81% | 14.71% | 32.61% |
Correlation
The correlation between COPX and TFPM is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2021 г. | 0.42 |
The correlation between COPX and TFPM shifts across timeframes, from 0.42 (all time) to 0.55 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COPX vs. TFPM — Ранг доходности на риск
COPX
TFPM
Сравнение COPX c TFPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Copper Miners ETF (COPX) и Triple Flag Precious Metals Corp (TFPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COPX | TFPM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.11 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.75 | 0.57 | +3.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.60 | 1.64 | +9.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COPX и TFPM
Максимальная просадка COPX за все время составила -83.16%, что больше максимальной просадки TFPM в -36.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPX и TFPM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COPX | TFPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.16% | -36.48% | -46.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.82% | -34.87% | +7.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.72% | -34.87% | -4.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.12% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.17% | -29.27% | +19.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.28% | -13.43% | -25.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.98% | 12.18% | -3.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности COPX и TFPM
Global X Copper Miners ETF (COPX) имеет более высокую волатильность в 19.30% по сравнению с Triple Flag Precious Metals Corp (TFPM) с волатильностью 15.92%. Это указывает на то, что COPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TFPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COPX | TFPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.30% | 15.92% | +3.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.15% | 34.29% | +3.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.66% | 43.51% | +0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.00% | 37.45% | -0.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.75% | 37.45% | -1.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COPX и TFPM
Дивидендная доходность COPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что больше доходности TFPM в 0.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COPX Global X Copper Miners ETF | 2.24% | 2.68% | 1.80% | 2.39% | 3.14% | 1.48% | 1.30% | 1.37% | 2.59% | 1.57% | 0.60% | 1.20% |
TFPM Triple Flag Precious Metals Corp | 0.79% | 0.68% | 1.43% | 1.54% | 1.07% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
COPX and TFPM have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COPX has higher volatility (19.30%) compared to TFPM (15.92%). In terms of maximum drawdown, COPX dropped -83.16% vs TFPM's -36.48%.
COPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COPX и TFPM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор