PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COPX с TCAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COPX с TCAI

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

COPX (Global X Copper Miners ETF) and TCAI (Tortoise AI Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - COPX is a Materials fund tracking the Solactive Global Copper Miners Total Return Index, while TCAI is a Technology Equities fund actively managed by Tortoise. COPX is passively managed, while TCAI is actively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.65% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности COPX и TCAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Copper Miners ETF (COPX) и Tortoise AI Infrastructure ETF (TCAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COPX показывает доходность 11.63%, что значительно ниже, чем у TCAI с доходностью 71.64%.

COPX

1 день
-1.41%
1 месяц
-6.78%
С начала года
11.63%
6 месяцев
22.60%
1 год
89.33%
3 года*
31.71%
5 лет*
17.84%
10 лет*
20.59%

TCAI

1 день
-1.64%
1 месяц
4.55%
С начала года
71.64%
6 месяцев
63.05%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COPX и TCAI

2026 (YTD)2025
COPX
Global X Copper Miners ETF		11.63%69.10%
TCAI
Tortoise AI Infrastructure ETF		71.64%17.27%

Correlation

The correlation between COPX and TCAI is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2025 г.

0.55

Сравнение распределения секторов COPX и TCAI

Секторы
COPX
TCAI

Сырьевые материалы

96.3%

-

Промышленность

3.7%
29.9%

Коммуникационные услуги

-

1.1%

Потребительский циклический сектор

-

1.4%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

6.1%

Финансовые услуги

-

6.4%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

0.6%

Технологии

-

44.0%

Коммунальные услуги

-

11.1%

Сырьевые материалы

COPX
96.3%
TCAI

-

Промышленность

COPX
3.7%
TCAI
29.9%

Коммуникационные услуги

COPX

-

TCAI
1.1%

Потребительский циклический сектор

COPX

-

TCAI
1.4%

Потребительский защитный сектор

COPX

-

TCAI

-

Энергетика

COPX

-

TCAI
6.1%

Финансовые услуги

COPX

-

TCAI
6.4%

Здравоохранение

COPX

-

TCAI

-

Недвижимость

COPX

-

TCAI
0.6%

Технологии

COPX

-

TCAI
44.0%

Коммунальные услуги

COPX

-

TCAI
11.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Copper Miners ETF

Tortoise AI Infrastructure ETF

Часто сравнивают с COPX:
COPX с CPERCOPX с ICOPCOPX с COPPCOPX с COPA.LCOPX с COPJCOPX с GDXCOPX с REMX
Часто сравнивают с TCAI:
TCAI с AIPOTCAI с DTCRTCAI с AISTCAI с ARTYTCAI с AIFDTCAI с CHATTCAI с PWRD

Доходность на риск

COPX vs. TCAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COPX
Ранг доходности на риск COPX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
TCAI
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COPX c TCAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Copper Miners ETF (COPX) и Tortoise AI Infrastructure ETF (TCAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COPXTCAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.23

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.15

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COPX vs. TCAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COPXTCAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

3.52

-3.36

Просадки

Сравнение просадок COPX и TCAI

Максимальная просадка COPX за все время составила -83.16%, что больше максимальной просадки TCAI в -15.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPX и TCAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COPXTCAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.16%

-15.80%

-67.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.82%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.72%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.12%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.26%

-9.73%

-6.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.30%

-3.50%

-35.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.84%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности COPX и TCAI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COPXTCAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.72%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.28%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.84%

36.64%

+6.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.81%

36.64%

+0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.66%

36.64%

-0.98%

Сравнение комиссий COPX и TCAI

И COPX, и TCAI имеют комиссию равную 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COPX и TCAI

Дивидендная доходность COPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что больше доходности TCAI в 0.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COPX
Global X Copper Miners ETF		2.40%2.68%1.80%2.39%3.14%1.48%1.30%1.37%2.59%1.57%0.60%1.20%
TCAI
Tortoise AI Infrastructure ETF		0.03%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

COPX and TCAI have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.65% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

COPX and TCAI have the same expense ratio: 0.65% per year.

COPX has the higher dividend yield at 2.40%, compared with 0.03% for TCAI.

COPX is categorized as Materials, while TCAI is Technology Equities. They also come from different issuers: Global X and Tortoise.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COPX и TCAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор