Сравнение COPX с SCOP
COPX (Global X Copper Miners ETF) and SCOP (Sprott Physical Copper Trust) are both Copper funds. COPX is passively managed, while SCOP is actively managed. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. COPX charges 0.65%/yr vs 1.30%/yr for SCOP.
Доходность
Сравнение доходности COPX и SCOP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
COPX
- 1 день
- -6.37%
- 1 месяц
- -4.64%
- С начала года
- 10.71%
- 6 месяцев
- 10.01%
- 1 год
- 92.36%
- 3 года*
- 31.59%
- 5 лет*
- 19.08%
- 10 лет*
- 20.81%
SCOP
- 1 день
- -3.36%
- 1 месяц
- -2.97%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COPX и SCOP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
COPX Global X Copper Miners ETF | 0.54% |
SCOP Sprott Physical Copper Trust | -1.83% |
Correlation
The correlation between COPX and SCOP is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2026 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COPX vs. SCOP — Ранг доходности на риск
COPX
SCOP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение COPX c SCOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Copper Miners ETF (COPX) и Sprott Physical Copper Trust (SCOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COPX | SCOP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.34 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.16 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COPX и SCOP
Максимальная просадка COPX за все время составила -83.16%, что больше максимальной просадки SCOP в -11.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPX и SCOP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COPX | SCOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.16% | -11.09% | -72.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.82% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.72% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.12% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.95% | -9.87% | -7.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.24% | -6.04% | -33.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.12% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности COPX и SCOP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COPX | SCOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.05% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.12% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.42% | 41.07% | +3.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.03% | 41.07% | -4.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.74% | 41.07% | -5.33% |
Сравнение комиссий COPX и SCOP
COPX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии SCOP в 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COPX и SCOP
Дивидендная доходность COPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, тогда как SCOP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COPX Global X Copper Miners ETF | 2.42% | 2.68% | 1.80% | 2.39% | 3.14% | 1.48% | 1.30% | 1.37% | 2.59% | 1.57% | 0.60% | 1.20% |
SCOP Sprott Physical Copper Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
COPX and SCOP have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, COPX is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COPX is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.30% for SCOP.
COPX has the higher dividend yield at 2.42%, compared with 0.00% for SCOP.
They also come from different issuers: Global X and Sprott. Their fees differ too: 0.65% for COPX and 1.30% for SCOP.
Подберите оптимальное распределение для COPX и SCOP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор