PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COPX с NFRA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COPX с NFRA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

COPX (Global X Copper Miners ETF) and NFRA (FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund) are both exchange-traded funds - COPX is a Materials fund tracking the Solactive Global Copper Miners Total Return Index, while NFRA is a Utilities Equities fund tracking the STOXX Global Broad Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, COPX returned 21.95%/yr vs 7.17%/yr for NFRA. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. COPX charges 0.65%/yr vs 0.47%/yr for NFRA.

Доходность

Сравнение доходности COPX и NFRA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Copper Miners ETF (COPX) и FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund (NFRA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COPX показывает доходность 25.71%, что значительно выше, чем у NFRA с доходностью 8.93%. За последние 10 лет акции COPX превзошли акции NFRA по среднегодовой доходности: 21.95% против 7.17% соответственно.

COPX

1 день
-3.64%
1 месяц
17.74%
С начала года
25.71%
6 месяцев
36.90%
1 год
120.82%
3 года*
37.36%
5 лет*
19.87%
10 лет*
21.95%

NFRA

1 день
-1.08%
1 месяц
0.27%
С начала года
8.93%
6 месяцев
9.67%
1 год
13.59%
3 года*
12.91%
5 лет*
5.56%
10 лет*
7.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COPX и NFRA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COPX
Global X Copper Miners ETF		25.71%93.50%3.57%8.38%-0.76%23.39%51.66%12.48%-31.31%38.92%
NFRA
FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund		8.93%18.42%4.76%8.96%-10.11%9.61%2.24%26.27%-7.74%15.92%

Correlation

The correlation between COPX and NFRA is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2013 г.

0.53

The correlation between COPX and NFRA has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов COPX и NFRA

Секторы
COPX
NFRA

Сырьевые материалы

96.3%

-

Промышленность

3.7%
25.9%

Коммуникационные услуги

-

21.8%

Потребительский циклический сектор

-

0.2%

Потребительский защитный сектор

-

0.1%

Энергетика

-

11.6%

Финансовые услуги

-

0.7%

Здравоохранение

-

3.6%

Недвижимость

-

4.7%

Технологии

-

1.8%

Коммунальные услуги

-

25.0%

Сырьевые материалы

COPX
96.3%
NFRA

-

Промышленность

COPX
3.7%
NFRA
25.9%

Коммуникационные услуги

COPX

-

NFRA
21.8%

Потребительский циклический сектор

COPX

-

NFRA
0.2%

Потребительский защитный сектор

COPX

-

NFRA
0.1%

Энергетика

COPX

-

NFRA
11.6%

Финансовые услуги

COPX

-

NFRA
0.7%

Здравоохранение

COPX

-

NFRA
3.6%

Недвижимость

COPX

-

NFRA
4.7%

Технологии

COPX

-

NFRA
1.8%

Коммунальные услуги

COPX

-

NFRA
25.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Copper Miners ETF

FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund

Часто сравнивают с COPX:
COPX с CPERCOPX с ICOPCOPX с COPPCOPX с COPA.LCOPX с COPJCOPX с GDXCOPX с REMX
Часто сравнивают с NFRA:
NFRA с IGFNFRA с IFRANFRA с GIINFRA с PAVENFRA с ENFRNFRA с GRIDNFRA с ASET

Доходность на риск

COPX vs. NFRA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COPX
Ранг доходности на риск COPX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
NFRA
Ранг доходности на риск NFRA: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFRA: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFRA: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFRA: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFRA: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFRA: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COPX c NFRA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Copper Miners ETF (COPX) и FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund (NFRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COPXNFRADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.93
1.32

+1.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
1.89

+1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.24

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.37

1.87

+2.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.00

6.01

+7.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COPX vs. NFRA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COPX на текущий момент составляет 2.93, что выше коэффициента Шарпа NFRA равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COPX и NFRA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COPXNFRAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.93

1.32

+1.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.43

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.48

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.48

-0.29

Просадки

Сравнение просадок COPX и NFRA

Максимальная просадка COPX за все время составила -83.16%, что больше максимальной просадки NFRA в -32.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPX и NFRA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COPXNFRAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.16%

-32.49%

-50.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.82%

-7.28%

-20.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.72%

-11.15%

-28.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.12%

-22.75%

-19.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.41%

-32.49%

-32.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.69%

-2.15%

-3.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.30%

-4.53%

-34.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.66%

2.27%

+6.39%

Волатильность

Сравнение волатильности COPX и NFRA

Global X Copper Miners ETF (COPX) имеет более высокую волатильность в 15.38% по сравнению с FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund (NFRA) с волатильностью 3.35%. Это указывает на то, что COPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COPXNFRAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.38%

3.35%

+12.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.68%

8.30%

+27.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.41%

10.37%

+31.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.51%

12.98%

+23.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.55%

14.97%

+20.58%

Сравнение комиссий COPX и NFRA

COPX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии NFRA в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COPX и NFRA

Дивидендная доходность COPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности NFRA в 5.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COPX
Global X Copper Miners ETF		2.13%2.68%1.80%2.39%3.14%1.48%1.30%1.37%2.59%1.57%0.60%1.20%
NFRA
FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund		5.54%6.00%3.33%2.57%2.28%2.71%2.22%2.27%3.06%2.81%2.98%2.47%

Часто задаваемые вопросы

COPX and NFRA have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COPX has higher volatility (15.38%) compared to NFRA (3.35%). In terms of maximum drawdown, COPX dropped -83.16% vs NFRA's -32.49%.

On 10-year performance, COPX leads with 21.95% vs 7.17% for NFRA. On fees, NFRA is cheaper at 0.47% per year. On volatility, NFRA has been the lower-risk option at 3.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, COPX has performed better with a 21.95% return vs 7.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NFRA is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.65% for COPX.

NFRA has the higher dividend yield at 5.54%, compared with 2.13% for COPX.

COPX is categorized as Materials, while NFRA is Utilities Equities. COPX tracks Solactive Global Copper Miners Total Return Index, while NFRA tracks STOXX Global Broad Infrastructure Index. They also come from different issuers: Global X and FlexShares. Their fees differ too: 0.65% for COPX and 0.47% for NFRA.

COPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COPX и NFRA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор