Сравнение COPX с ELVA
COPX (Global X Copper Miners ETF) is Copper fund tracking the Solactive Global Copper Miners Total Return Index, while ELVA (Electrovaya Inc. Common Shares) is a stock. Over the past 10 years, COPX returned 21.86%/yr vs 2.89%/yr for ELVA. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COPX и ELVA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: COPX показывает доходность 19.75%, а ELVA немного выше – 20.25%. За последние 10 лет акции COPX превзошли акции ELVA по среднегодовой доходности: 21.86% против 2.89% соответственно.
COPX
- 1 день
- 3.38%
- 1 месяц
- 3.52%
- С начала года
- 19.75%
- 6 месяцев
- 29.13%
- 1 год
- 106.27%
- 3 года*
- 33.96%
- 5 лет*
- 19.28%
- 10 лет*
- 21.86%
ELVA
- 1 день
- -3.16%
- 1 месяц
- -0.52%
- С начала года
- 20.25%
- 6 месяцев
- 43.50%
- 1 год
- 181.07%
- 3 года*
- 37.56%
- 5 лет*
- 9.63%
- 10 лет*
- 2.89%
Сравнение доходности по годам COPX и ELVA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COPX Global X Copper Miners ETF | 19.75% | 93.50% | 3.57% | 8.38% | -0.76% | 23.39% | 51.66% | 12.48% | -31.31% | 38.92% |
ELVA Electrovaya Inc. Common Shares | 20.25% | 218.55% | -18.95% | -17.30% | 2.78% | -38.98% | 686.67% | 48.08% | -80.52% | -67.02% |
Correlation
The correlation between COPX and ELVA is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2016 г. | 0.19 |
Over the past year, COPX and ELVA have become more correlated (0.40) than their long-term average of 0.19, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COPX vs. ELVA — Ранг доходности на риск
COPX
ELVA
Сравнение COPX c ELVA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Copper Miners ETF (COPX) и Electrovaya Inc. Common Shares (ELVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COPX | ELVA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.32 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.75 | 3.80 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.60 | 9.01 | +2.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COPX и ELVA
Максимальная просадка COPX за все время составила -83.16%, что меньше максимальной просадки ELVA в -96.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPX и ELVA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COPX | ELVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.16% | -96.90% | +13.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.82% | -44.42% | +16.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.72% | -64.19% | +24.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.12% | -66.78% | +24.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.41% | -96.90% | +31.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.17% | -41.01% | +30.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.28% | -73.62% | +34.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.98% | 18.71% | -9.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности COPX и ELVA
Текущая волатильность для Global X Copper Miners ETF (COPX) составляет 19.30%, в то время как у Electrovaya Inc. Common Shares (ELVA) волатильность равна 27.27%. Это указывает на то, что COPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ELVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COPX | ELVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.30% | 27.27% | -7.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.15% | 63.77% | -25.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.66% | 84.18% | -40.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.00% | 69.12% | -32.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.75% | 86.10% | -50.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COPX и ELVA
Дивидендная доходность COPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, тогда как ELVA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COPX Global X Copper Miners ETF | 2.24% | 2.68% | 1.80% | 2.39% | 3.14% | 1.48% | 1.30% | 1.37% | 2.59% | 1.57% | 0.60% | 1.20% |
ELVA Electrovaya Inc. Common Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
COPX and ELVA have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ELVA has higher volatility (27.27%) compared to COPX (19.30%). In terms of maximum drawdown, COPX dropped -83.16% vs ELVA's -96.90%.
COPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COPX и ELVA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор