PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COPX с ARKW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COPX с ARKW

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

COPX (Global X Copper Miners ETF) and ARKW (ARK Next Generation Internet ETF) are both exchange-traded funds - COPX is a Copper fund tracking the Solactive Global Copper Miners Total Return Index, while ARKW is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by ARK. COPX is passively managed, while ARKW is actively managed. Over the past 10 years, COPX returned 21.97%/yr vs 22.86%/yr for ARKW. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. COPX charges 0.65%/yr vs 0.76%/yr for ARKW.

Доходность

Сравнение доходности COPX и ARKW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Copper Miners ETF (COPX) и ARK Next Generation Internet ETF (ARKW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COPX показывает доходность 25.10%, что значительно выше, чем у ARKW с доходностью -0.20%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции COPX имеют среднегодовую доходность 21.97%, а акции ARKW немного впереди с 22.86%.

COPX

1 день
4.47%
1 месяц
8.14%
С начала года
25.10%
6 месяцев
33.68%
1 год
115.49%
3 года*
34.51%
5 лет*
22.46%
10 лет*
21.97%

ARKW

1 день
4.36%
1 месяц
3.03%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
-1.16%
1 год
15.15%
3 года*
37.73%
5 лет*
1.45%
10 лет*
22.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COPX и ARKW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COPX
Global X Copper Miners ETF		25.10%93.50%3.57%8.38%-0.76%23.39%51.66%12.48%-31.31%38.92%
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF		-0.20%38.93%42.27%96.89%-67.49%-18.85%157.44%35.76%4.24%87.29%

Correlation

The correlation between COPX and ARKW is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2014 г.

0.43

Сравнение распределения секторов COPX и ARKW

Секторы
COPX
ARKW

Сырьевые материалы

96.7%

-

Промышленность

3.3%
1.5%

Коммуникационные услуги

-

15.4%

Потребительский циклический сектор

-

15.8%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

13.6%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

46.0%

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

COPX
96.7%
ARKW

-

Промышленность

COPX
3.3%
ARKW
1.5%

Коммуникационные услуги

COPX

-

ARKW
15.4%

Потребительский циклический сектор

COPX

-

ARKW
15.8%

Потребительский защитный сектор

COPX

-

ARKW

-

Энергетика

COPX

-

ARKW

-

Финансовые услуги

COPX

-

ARKW
13.6%

Здравоохранение

COPX

-

ARKW

-

Недвижимость

COPX

-

ARKW

-

Технологии

COPX

-

ARKW
46.0%

Коммунальные услуги

COPX

-

ARKW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Copper Miners ETF

ARK Next Generation Internet ETF

Часто сравнивают с COPX:
COPX с CPERCOPX с ICOPCOPX с COPPCOPX с COPA.LCOPX с COPJCOPX с GDXCOPX с REMX
Часто сравнивают с ARKW:
ARKW с ARKKARKW с ARKQARKW с QQQARKW с VOOARKW с ARKGARKW с SPYARKW с ARKVX

Доходность на риск

COPX vs. ARKW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COPX
Ранг доходности на риск COPX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
ARKW
Ранг доходности на риск ARKW: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKW: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKW: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKW: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKW: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKW: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COPX c ARKW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Copper Miners ETF (COPX) и ARK Next Generation Internet ETF (ARKW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

COPXARKWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.65
0.46

+2.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89
0.83

+2.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.10

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.18

0.42

+3.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.90

0.85

+12.05

COPX vs. ARKW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COPX на текущий момент составляет 2.65, что выше коэффициента Шарпа ARKW равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COPX и ARKW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок COPX и ARKW

Максимальная просадка COPX за все время составила -83.16%, примерно равная максимальной просадке ARKW в -80.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPX и ARKW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COPXARKWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.16%

-80.52%

-2.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.82%

-36.21%

+8.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.72%

-36.21%

-3.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.12%

-77.36%

+35.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.41%

-80.52%

+15.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.15%

-20.01%

+13.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.27%

-23.97%

-15.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.98%

17.93%

-8.95%

Волатильность

Сравнение волатильности COPX и ARKW

Global X Copper Miners ETF (COPX) имеет более высокую волатильность в 19.66% по сравнению с ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) с волатильностью 11.21%. Это указывает на то, что COPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARKW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COPXARKWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.66%

11.21%

+8.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.37%

24.94%

+13.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.92%

33.21%

+10.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.00%

43.64%

-6.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.76%

37.77%

-2.01%

Сравнение комиссий COPX и ARKW

COPX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии ARKW в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COPX и ARKW

Дивидендная доходность COPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что больше доходности ARKW в 1.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF		1.59%1.59%0.00%0.00%0.00%0.17%1.29%0.00%13.05%2.05%0.00%2.29%
COPX
Global X Copper Miners ETF		2.14%2.68%1.80%2.39%3.14%1.48%1.30%1.37%2.59%1.57%0.60%1.20%

Часто задаваемые вопросы

COPX and ARKW have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COPX has higher volatility (19.66%) compared to ARKW (11.21%). In terms of maximum drawdown, COPX dropped -83.16% vs ARKW's -80.52%.

On 10-year performance, ARKW leads with 22.86% vs 21.97% for COPX. On fees, COPX is cheaper at 0.65% per year. On volatility, ARKW has been the lower-risk option at 11.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ARKW has performed better with a 22.86% return vs 21.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COPX is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.76% for ARKW.

COPX has the higher dividend yield at 2.14%, compared with 1.59% for ARKW.

COPX is categorized as Copper, while ARKW is Mid Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Global X and ARK. Their fees differ too: 0.65% for COPX and 0.76% for ARKW.

COPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COPX и ARKW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор