Сравнение COPP.TO с METL
COPP.TO (Global X Copper Producers Index ETF) and METL (Sprott Active Metals & Miners ETF) are both Commodity Producers Equities funds. COPP.TO is passively managed, while METL is actively managed. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. COPP.TO charges 0.65%/yr vs 0.89%/yr for METL.
Доходность
Сравнение доходности COPP.TO и METL
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
COPP.TO торгуется в CAD, в то время как METL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения METL были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, COPP.TO показывает доходность 26.08%, что значительно выше, чем у METL с доходностью 19.44%.
COPP.TO
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 22.13%
- С начала года
- 26.08%
- 6 месяцев
- 34.12%
- 1 год
- 101.39%
- 3 года*
- 36.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
METL
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 6.70%
- С начала года
- 19.44%
- 6 месяцев
- 23.49%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COPP.TO и METL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COPP.TO Global X Copper Producers Index ETF | 26.08% | 36.68% |
METL Sprott Active Metals & Miners ETF | 19.44% | 25.75% |
Correlation
The correlation between COPP.TO and METL is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2025 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COPP.TO vs. METL — Ранг доходности на риск
COPP.TO
METL
Сравнение COPP.TO c METL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Copper Producers Index ETF (COPP.TO) и Sprott Active Metals & Miners ETF (METL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COPP.TO | METL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.63 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.33 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COPP.TO | METL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 1.76 | -1.07 |
Просадки
Сравнение просадок COPP.TO и METL
Максимальная просадка COPP.TO за все время составила -40.80%, что больше максимальной просадки METL в -26.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPP.TO и METL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COPP.TO | METL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.80% | -26.52% | -14.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.09% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.95% | -8.33% | +4.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.05% | -7.70% | -6.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.25% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности COPP.TO и METL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COPP.TO | METL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.89% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.83% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.47% | 42.48% | -2.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.37% | 42.48% | -4.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.37% | 42.48% | -4.11% |
Сравнение комиссий COPP.TO и METL
COPP.TO берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии METL в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COPP.TO и METL
Дивидендная доходность COPP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности METL в 0.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
COPP.TO Global X Copper Producers Index ETF | 0.14% | 0.18% | 0.19% | 0.73% | 1.20% |
METL Sprott Active Metals & Miners ETF | 0.84% | 0.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
COPP.TO and METL have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, COPP.TO is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COPP.TO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.89% for METL.
They also come from different issuers: Global X and Sprott. Their fees differ too: 0.65% for COPP.TO and 0.89% for METL.
Подберите оптимальное распределение для COPP.TO и METL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор