PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COPP.TO с COPP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COPP.TO с COPP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

COPP.TO (Global X Copper Producers Index ETF) and COPP (Sprott Copper Miners ETF) are both Commodity Producers Equities funds - COPP.TO tracks the Solactive North American Listed Copper Producers Index while COPP tracks the Nasdaq Sprott Copper Miners Index. Both are passively managed. Over the past year, COPP.TO returned 101.39% vs 109.88% for COPP. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.65% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности COPP.TO и COPP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Copper Producers Index ETF (COPP.TO) и Sprott Copper Miners ETF (COPP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

COPP.TO торгуется в CAD, в то время как COPP торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения COPP были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, COPP.TO показывает доходность 26.08%, что значительно ниже, чем у COPP с доходностью 27.91%.

COPP.TO

1 день
-0.54%
1 месяц
22.13%
С начала года
26.08%
6 месяцев
34.12%
1 год
101.39%
3 года*
36.49%
5 лет*
—
10 лет*
—

COPP

1 день
-0.31%
1 месяц
22.57%
С начала года
27.91%
6 месяцев
38.94%
1 год
109.88%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COPP.TO и COPP

2026 (YTD)20252024
COPP.TO
Global X Copper Producers Index ETF		26.08%66.80%10.41%
COPP
Sprott Copper Miners ETF		27.91%66.03%10.86%

Correlation

The correlation between COPP.TO and COPP is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г.

0.86

The correlation between COPP.TO and COPP has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов COPP.TO и COPP

Секторы
COPP.TO
COPP

Сырьевые материалы

100.0%
92.0%

Коммуникационные услуги

-

0.1%

Потребительский циклический сектор

-

0.1%

Потребительский защитный сектор

-

0.1%

Энергетика

-

0.1%

Финансовые услуги

-

0.9%

Здравоохранение

-

0.1%

Промышленность

-

0.1%

Недвижимость

-

0.0%

Технологии

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

0.1%

Сырьевые материалы

COPP.TO
100.0%
COPP
92.0%

Коммуникационные услуги

COPP.TO

-

COPP
0.1%

Потребительский циклический сектор

COPP.TO

-

COPP
0.1%

Потребительский защитный сектор

COPP.TO

-

COPP
0.1%

Энергетика

COPP.TO

-

COPP
0.1%

Финансовые услуги

COPP.TO

-

COPP
0.9%

Здравоохранение

COPP.TO

-

COPP
0.1%

Промышленность

COPP.TO

-

COPP
0.1%

Недвижимость

COPP.TO

-

COPP
0.0%

Технологии

COPP.TO

-

COPP
0.1%

Коммунальные услуги

COPP.TO

-

COPP
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Copper Producers Index ETF

Sprott Copper Miners ETF

Часто сравнивают с COPP.TO:
COPP.TO с SETMCOPP.TO с CPCC.TOCOPP.TO с COPXCOPP.TO с GLDX.TOCOPP.TO с HEP.TOCOPP.TO с HLIT.TOCOPP.TO с NRGY.TO
Часто сравнивают с COPP:
COPP с COPXCOPP с CPERCOPP с ICOPCOPP с COPJCOPP с SCCOCOPP с VOOCOPP с ZMT.TO

Доходность на риск

COPP.TO vs. COPP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COPP.TO
Ранг доходности на риск COPP.TO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPP.TO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPP.TO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPP.TO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPP.TO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPP.TO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
COPP
Ранг доходности на риск COPP: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPP: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPP: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPP: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPP: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPP: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COPP.TO c COPP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Copper Producers Index ETF (COPP.TO) и Sprott Copper Miners ETF (COPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COPP.TOCOPPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
2.67

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
3.05

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.39

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.63

3.85

-0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.33

13.66

-1.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COPP.TO vs. COPP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COPP.TO на текущий момент составляет 2.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COPP равному 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COPP.TO и COPP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COPP.TOCOPPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

2.67

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

1.20

-0.51

Просадки

Сравнение просадок COPP.TO и COPP

Максимальная просадка COPP.TO за все время составила -40.80%, примерно равная максимальной просадке COPP в -41.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPP.TO и COPP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COPP.TOCOPPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.80%

-41.76%

+0.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.09%

-28.67%

+0.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.95%

-3.40%

-0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.05%

-12.97%

-1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.25%

8.07%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности COPP.TO и COPP

Global X Copper Producers Index ETF (COPP.TO) и Sprott Copper Miners ETF (COPP) имеют волатильность 14.89% и 14.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COPP.TOCOPPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.89%

14.99%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.83%

35.19%

-1.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.47%

41.43%

-0.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.37%

38.94%

-0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.37%

38.94%

-0.57%

Сравнение комиссий COPP.TO и COPP

И COPP.TO, и COPP имеют комиссию равную 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COPP.TO и COPP

Дивидендная доходность COPP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности COPP в 1.88%

ПозицияTTM2025202420232022
COPP
Sprott Copper Miners ETF		1.88%2.37%2.59%0.00%0.00%
COPP.TO
Global X Copper Producers Index ETF		0.14%0.18%0.19%0.73%1.20%

Часто задаваемые вопросы

COPP.TO and COPP have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.65% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

COPP.TO and COPP have the same expense ratio: 0.65% per year.

COPP.TO tracks Solactive North American Listed Copper Producers Index, while COPP tracks Nasdaq Sprott Copper Miners Index. They also come from different issuers: Global X and Sprott.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COPP.TO и COPP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор