PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COPP.TO с COPP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COPP.TO с COPP

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

COPP.TO (Global X Copper Producers Index ETF) and COPP (Sprott Copper Miners ETF) are both Copper funds - COPP.TO tracks the Solactive North American Listed Copper Producers Index while COPP tracks the Nasdaq Sprott Copper Miners Index. Both are passively managed. Over the past year, COPP.TO returned 65.08% vs 81.18% for COPP. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.65% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности COPP.TO и COPP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Copper Producers Index ETF (COPP.TO) и Sprott Copper Miners ETF (COPP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

COPP.TO торгуется в CAD, в то время как COPP торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения COPP были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, COPP.TO показывает доходность 6.94%, что значительно ниже, чем у COPP с доходностью 12.60%.

COPP.TO

1 день
1.62%
1 месяц
-9.22%
С начала года
6.94%
6 месяцев
6.21%
1 год
65.08%
3 года*
27.20%
5 лет*
—
10 лет*
—

COPP

1 день
1.77%
1 месяц
-5.98%
С начала года
12.60%
6 месяцев
12.26%
1 год
81.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COPP.TO и COPP

2026 (YTD)20252024
COPP.TO
Global X Copper Producers Index ETF		6.94%66.80%12.39%
COPP
Sprott Copper Miners ETF		12.64%66.07%10.08%

Correlation

The correlation between COPP.TO and COPP is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2024 г.

0.85

The correlation between COPP.TO and COPP has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов COPP.TO и COPP

Секторы
COPP.TO
COPP

Сырьевые материалы

100.0%
99.1%

Коммуникационные услуги

-

0.1%

Потребительский циклический сектор

-

0.1%

Потребительский защитный сектор

-

0.1%

Энергетика

-

0.1%

Финансовые услуги

-

0.3%

Здравоохранение

-

0.1%

Промышленность

-

0.1%

Недвижимость

-

0.0%

Технологии

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

0.0%

Сырьевые материалы

COPP.TO
100.0%
COPP
99.1%

Коммуникационные услуги

COPP.TO

-

COPP
0.1%

Потребительский циклический сектор

COPP.TO

-

COPP
0.1%

Потребительский защитный сектор

COPP.TO

-

COPP
0.1%

Энергетика

COPP.TO

-

COPP
0.1%

Финансовые услуги

COPP.TO

-

COPP
0.3%

Здравоохранение

COPP.TO

-

COPP
0.1%

Промышленность

COPP.TO

-

COPP
0.1%

Недвижимость

COPP.TO

-

COPP
0.0%

Технологии

COPP.TO

-

COPP
0.1%

Коммунальные услуги

COPP.TO

-

COPP
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Copper Producers Index ETF

Sprott Copper Miners ETF

Часто сравнивают с COPP.TO:
COPP.TO с SETMCOPP.TO с CPCC.TOCOPP.TO с COPXCOPP.TO с GLDX.TOCOPP.TO с NRGY.TOCOPP.TO с HLIT.TOCOPP.TO с METL
Часто сравнивают с COPP:
COPP с COPXCOPP с CPERCOPP с ICOPCOPP с COPJCOPP с SCCOCOPP с VOOCOPP с ZMT.TO

Доходность на риск

COPP.TO vs. COPP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COPP.TO
Ранг доходности на риск COPP.TO: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPP.TO: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPP.TO: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPP.TO: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPP.TO: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPP.TO: 4949
Ранг коэф-та Мартина
COPP
Ранг доходности на риск COPP: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPP: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPP: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPP: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPP: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPP: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COPP.TO c COPP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Copper Producers Index ETF (COPP.TO) и Sprott Copper Miners ETF (COPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

COPP.TOCOPPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
1.80

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
2.26

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.29

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

2.84

-0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.40

9.53

-2.13

COPP.TO vs. COPP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COPP.TO на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COPP равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COPP.TO и COPP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок COPP.TO и COPP

Максимальная просадка COPP.TO за все время составила -40.80%, примерно равная максимальной просадке COPP в -41.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPP.TO и COPP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COPP.TOCOPPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.80%

-41.79%

+0.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.09%

-28.73%

+0.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.53%

-15.12%

-3.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.01%

-12.85%

-1.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.82%

8.54%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности COPP.TO и COPP

Global X Copper Producers Index ETF (COPP.TO) и Sprott Copper Miners ETF (COPP) имеют волатильность 18.81% и 18.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COPP.TOCOPPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.81%

18.63%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.44%

39.56%

-2.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.44%

45.41%

-1.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.96%

41.84%

-2.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.96%

41.84%

-2.88%

Сравнение комиссий COPP.TO и COPP

И COPP.TO, и COPP имеют комиссию равную 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COPP.TO и COPP

Дивидендная доходность COPP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности COPP в 2.18%

ПозицияTTM2025202420232022
COPP
Sprott Copper Miners ETF		2.18%2.37%2.59%0.00%0.00%
COPP.TO
Global X Copper Producers Index ETF		0.16%0.18%0.19%0.73%1.19%

Часто задаваемые вопросы

COPP.TO and COPP have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.65% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

COPP.TO and COPP have the same expense ratio: 0.65% per year.

COPP.TO tracks Solactive North American Listed Copper Producers Index, while COPP tracks Nasdaq Sprott Copper Miners Index. They also come from different issuers: Global X and Sprott.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COPP.TO и COPP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор