PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COPP.TO с GLDX.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение COPP.TO с GLDX.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Copper Producers Index ETF (COPP.TO) и Global X Gold Producers Index ETF (GLDX.TO).

COPP.TO и GLDX.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COPP.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive North American Listed Copper Producers Index. Фонд был запущен 16 мая 2022 г.. GLDX.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Mirae Asset North American Listed Gold Producers Index. Фонд был запущен 6 нояб. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности COPP.TO и GLDX.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Copper Producers Index ETF (COPP.TO) и Global X Gold Producers Index ETF (GLDX.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COPP.TO и GLDX.TO

2026 (YTD)20252024
COPP.TO
Global X Copper Producers Index ETF		4.57%66.80%-14.86%
GLDX.TO
Global X Gold Producers Index ETF		12.48%178.05%-11.40%

Доходность по периодам

С начала года, COPP.TO показывает доходность 4.57%, что значительно ниже, чем у GLDX.TO с доходностью 12.48%.

COPP.TO

1 день
2.47%
1 месяц
-15.18%
С начала года
4.57%
6 месяцев
23.50%
1 год
78.45%
3 года*
25.84%
5 лет*
—
10 лет*
—

GLDX.TO

1 день
4.13%
1 месяц
-15.46%
С начала года
12.48%
6 месяцев
27.41%
1 год
121.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Copper Producers Index ETF

Global X Gold Producers Index ETF

Часто сравнивают с COPP.TO:
COPP.TO с SETMCOPP.TO с COPPCOPP.TO с CPCC.TOCOPP.TO с ZMT.TOCOPP.TO с METLCOPP.TO с EBNK.TOCOPP.TO с ZCN.TO
Часто сравнивают с GLDX.TO:
GLDX.TO с ZGD.TOGLDX.TO с HLIT.TOGLDX.TO с NRGY.TOGLDX.TO с CPCC.TOGLDX.TO с HEP.TOGLDX.TO с USCL.TOGLDX.TO с HBNK.TO

Сравнение комиссий COPP.TO и GLDX.TO

COPP.TO
Global X Copper Producers Index ETF

Доходность на риск

COPP.TO vs. GLDX.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COPP.TO
Ранг доходности на риск COPP.TO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPP.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPP.TO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPP.TO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPP.TO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPP.TO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
GLDX.TO
Ранг доходности на риск GLDX.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDX.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDX.TO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDX.TO: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDX.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDX.TO: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COPP.TO c GLDX.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Copper Producers Index ETF (COPP.TO) и Global X Gold Producers Index ETF (GLDX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COPP.TOGLDX.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.85

2.60

-0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.31

2.70

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.41

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.79

4.08

-1.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.48

14.51

-4.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COPP.TO vs. GLDX.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COPP.TO на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLDX.TO равному 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COPP.TO и GLDX.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COPP.TOGLDX.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

2.60

-0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

2.50

-1.93

Корреляция

Корреляция между COPP.TO и GLDX.TO составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COPP.TO и GLDX.TO

Дивидендная доходность COPP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности GLDX.TO в 0.86%

TTM2025202420232022
COPP.TO
Global X Copper Producers Index ETF		0.17%0.18%0.19%0.73%1.20%
GLDX.TO
Global X Gold Producers Index ETF		0.86%0.97%0.08%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок COPP.TO и GLDX.TO

Максимальная просадка COPP.TO за все время составила -40.80%, что больше максимальной просадки GLDX.TO в -30.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPP.TO и GLDX.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

COPP.TOGLDX.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.80%

-30.14%

-10.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.09%

-30.14%

+2.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.68%

-15.79%

-0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.24%

-5.02%

-9.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.49%

8.48%

-0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности COPP.TO и GLDX.TO

Global X Copper Producers Index ETF (COPP.TO) и Global X Gold Producers Index ETF (GLDX.TO) имеют волатильность 17.14% и 16.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

COPP.TOGLDX.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.14%

16.64%

+0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.81%

38.41%

-6.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.61%

47.14%

-4.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.95%

43.38%

-5.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.95%

43.38%

-5.43%