PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COPP.TO с SETM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COPP.TO с SETM

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

COPP.TO (Global X Copper Producers Index ETF) and SETM (Sprott Critical Materials ETF) are both exchange-traded funds - COPP.TO is a Copper fund tracking the Solactive North American Listed Copper Producers Index, while SETM is a Materials fund tracking the Nasdaq Sprott Critical Materials Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, COPP.TO returned 27.20%/yr vs 27.14%/yr for SETM. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.65% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности COPP.TO и SETM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Copper Producers Index ETF (COPP.TO) и Sprott Critical Materials ETF (SETM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

COPP.TO торгуется в CAD, в то время как SETM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SETM были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, COPP.TO показывает доходность 6.94%, что значительно ниже, чем у SETM с доходностью 12.38%.

COPP.TO

1 день
1.62%
1 месяц
-9.22%
С начала года
6.94%
6 месяцев
6.21%
1 год
65.08%
3 года*
27.20%
5 лет*
—
10 лет*
—

SETM

1 день
-0.17%
1 месяц
-10.56%
С начала года
12.38%
6 месяцев
9.67%
1 год
95.77%
3 года*
27.14%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COPP.TO и SETM

2026 (YTD)202520242023
COPP.TO
Global X Copper Producers Index ETF		6.94%66.80%15.35%-5.71%
SETM
Sprott Critical Materials ETF		12.38%86.36%-5.90%-13.41%

Correlation

The correlation between COPP.TO and SETM is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2023 г.

0.63

The correlation between COPP.TO and SETM shifts across timeframes, from 0.63 (all time) to 0.74 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов COPP.TO и SETM

Секторы
COPP.TO
SETM

Сырьевые материалы

100.0%
76.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

0.1%

Энергетика

-

22.9%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

1.0%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

COPP.TO
100.0%
SETM
76.0%

Коммуникационные услуги

COPP.TO

-

SETM

-

Потребительский циклический сектор

COPP.TO

-

SETM

-

Потребительский защитный сектор

COPP.TO

-

SETM
0.1%

Энергетика

COPP.TO

-

SETM
22.9%

Финансовые услуги

COPP.TO

-

SETM

-

Здравоохранение

COPP.TO

-

SETM

-

Промышленность

COPP.TO

-

SETM
1.0%

Недвижимость

COPP.TO

-

SETM

-

Технологии

COPP.TO

-

SETM
0.1%

Коммунальные услуги

COPP.TO

-

SETM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Copper Producers Index ETF

Sprott Critical Materials ETF

Часто сравнивают с COPP.TO:
COPP.TO с COPPCOPP.TO с CPCC.TOCOPP.TO с COPXCOPP.TO с GLDX.TOCOPP.TO с NRGY.TOCOPP.TO с HLIT.TOCOPP.TO с METL
Часто сравнивают с SETM:
SETM с XMESETM с REMXSETM с METLSETM с SPYDSETM с XETM.TOSETM с SGDMSETM с PHYS.TO

Доходность на риск

COPP.TO vs. SETM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COPP.TO
Ранг доходности на риск COPP.TO: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPP.TO: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPP.TO: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPP.TO: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPP.TO: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPP.TO: 4949
Ранг коэф-та Мартина
SETM
Ранг доходности на риск SETM: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SETM: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SETM: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SETM: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SETM: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SETM: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COPP.TO c SETM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Copper Producers Index ETF (COPP.TO) и Sprott Critical Materials ETF (SETM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

COPP.TOSETMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
2.07

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
2.43

-0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.32

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

3.84

-1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.40

11.07

-3.66

COPP.TO vs. SETM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COPP.TO на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SETM равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COPP.TO и SETM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок COPP.TO и SETM

Максимальная просадка COPP.TO за все время составила -40.80%, примерно равная максимальной просадке SETM в -40.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPP.TO и SETM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COPP.TOSETMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.80%

-40.16%

-0.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.09%

-25.06%

-3.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.80%

-40.16%

-0.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.53%

-17.49%

-1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.01%

-13.78%

-0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.82%

8.68%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности COPP.TO и SETM

Global X Copper Producers Index ETF (COPP.TO) имеет более высокую волатильность в 18.81% по сравнению с Sprott Critical Materials ETF (SETM) с волатильностью 16.88%. Это указывает на то, что COPP.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SETM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COPP.TOSETMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.81%

16.88%

+1.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.44%

37.51%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.44%

46.54%

-3.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.96%

37.20%

+1.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.96%

37.20%

+1.76%

Сравнение комиссий COPP.TO и SETM

И COPP.TO, и SETM имеют комиссию равную 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COPP.TO и SETM

Дивидендная доходность COPP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности SETM в 1.45%

ПозицияTTM2025202420232022
COPP.TO
Global X Copper Producers Index ETF		0.16%0.18%0.19%0.73%1.19%
SETM
Sprott Critical Materials ETF		1.45%1.56%2.07%2.47%0.00%

Часто задаваемые вопросы

COPP.TO and SETM have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.65% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

COPP.TO and SETM have the same expense ratio: 0.65% per year.

COPP.TO is categorized as Copper, while SETM is Materials. COPP.TO tracks Solactive North American Listed Copper Producers Index, while SETM tracks Nasdaq Sprott Critical Materials Index. They also come from different issuers: Global X and Sprott.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COPP.TO и SETM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор