Сравнение COPP.TO с COPX
COPP.TO (Global X Copper Producers Index ETF) and COPX (Global X Copper Miners ETF) are both exchange-traded funds - COPP.TO is a Commodity Producers Equities fund tracking the Solactive North American Listed Copper Producers Index, while COPX is a Materials fund tracking the Solactive Global Copper Miners Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, COPP.TO returned 36.49%/yr vs 39.56%/yr for COPX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.65% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности COPP.TO и COPX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
COPP.TO торгуется в CAD, в то время как COPX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения COPX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, COPP.TO показывает доходность 26.08%, что значительно ниже, чем у COPX с доходностью 27.40%.
COPP.TO
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 22.13%
- С начала года
- 26.08%
- 6 месяцев
- 34.12%
- 1 год
- 101.39%
- 3 года*
- 36.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COPX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 17.82%
- С начала года
- 27.40%
- 6 месяцев
- 36.94%
- 1 год
- 121.70%
- 3 года*
- 39.56%
- 5 лет*
- 23.31%
- 10 лет*
- 22.46%
Сравнение доходности по годам COPP.TO и COPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
COPP.TO Global X Copper Producers Index ETF | 26.08% | 66.80% | 15.35% | 11.74% | -4.85% |
COPX Global X Copper Miners ETF | 27.40% | 84.63% | 12.46% | 5.99% | 2.41% |
Correlation
The correlation between COPP.TO and COPX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2022 г. | 0.74 |
The correlation between COPP.TO and COPX shifts across timeframes, from 0.74 (all time) to 0.87 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов COPP.TO и COPX
Секторы
COPP.TO
COPX
Сырьевые материалы
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Сырьевые материалы
COPP.TO
COPX
Коммуникационные услуги
COPP.TO
-
COPX
-
Потребительский циклический сектор
COPP.TO
-
COPX
-
Потребительский защитный сектор
COPP.TO
-
COPX
-
Энергетика
COPP.TO
-
COPX
-
Финансовые услуги
COPP.TO
-
COPX
-
Здравоохранение
COPP.TO
-
COPX
-
Промышленность
COPP.TO
-
COPX
Недвижимость
COPP.TO
-
COPX
-
Технологии
COPP.TO
-
COPX
-
Коммунальные услуги
COPP.TO
-
COPX
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COPP.TO vs. COPX — Ранг доходности на риск
COPP.TO
COPX
Сравнение COPP.TO c COPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Copper Producers Index ETF (COPP.TO) и Global X Copper Miners ETF (COPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COPP.TO | COPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.44 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.63 | 4.47 | -0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.33 | 14.74 | -2.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COPP.TO | COPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.52 | 3.07 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.28 | +0.41 |
Просадки
Сравнение просадок COPP.TO и COPX
Максимальная просадка COPP.TO за все время составила -40.80%, что меньше максимальной просадки COPX в -75.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPP.TO и COPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COPP.TO | COPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.80% | -75.17% | +34.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.09% | -27.39% | -0.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.80% | -36.90% | -3.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -39.37% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.95% | -3.84% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.05% | -31.71% | +17.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.25% | 8.29% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности COPP.TO и COPX
Global X Copper Producers Index ETF (COPP.TO) и Global X Copper Miners ETF (COPX) имеют волатильность 14.89% и 15.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COPP.TO | COPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.89% | 15.11% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.83% | 34.44% | -0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.47% | 39.93% | +0.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.37% | 33.32% | +5.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.37% | 32.47% | +5.90% |
Сравнение комиссий COPP.TO и COPX
И COPP.TO, и COPX имеют комиссию равную 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COPP.TO и COPX
Дивидендная доходность COPP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности COPX в 2.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COPP.TO Global X Copper Producers Index ETF | 0.14% | 0.18% | 0.19% | 0.73% | 1.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COPX Global X Copper Miners ETF | 2.13% | 2.68% | 1.80% | 2.39% | 3.14% | 1.48% | 1.30% | 1.37% | 2.59% | 1.57% | 0.60% | 1.20% |
Часто задаваемые вопросы
COPP.TO and COPX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.65% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COPP.TO and COPX have the same expense ratio: 0.65% per year.
COPP.TO is categorized as Commodity Producers Equities, while COPX is Materials. COPP.TO tracks Solactive North American Listed Copper Producers Index, while COPX tracks Solactive Global Copper Miners Total Return Index.
Подберите оптимальное распределение для COPP.TO и COPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор