PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COPP.TO с COPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COPP.TO с COPX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

COPP.TO (Global X Copper Producers Index ETF) and COPX (Global X Copper Miners ETF) are both Copper funds from Global X - COPP.TO tracks the Solactive North American Listed Copper Producers Index while COPX tracks the Solactive Global Copper Miners Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, COPP.TO returned 27.20%/yr vs 32.62%/yr for COPX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.65% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности COPP.TO и COPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Copper Producers Index ETF (COPP.TO) и Global X Copper Miners ETF (COPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

COPP.TO торгуется в CAD, в то время как COPX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения COPX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, COPP.TO показывает доходность 6.94%, что значительно ниже, чем у COPX с доходностью 10.71%.

COPP.TO

1 день
1.62%
1 месяц
-9.22%
С начала года
6.94%
6 месяцев
6.21%
1 год
65.08%
3 года*
27.20%
5 лет*
—
10 лет*
—

COPX

1 день
1.18%
1 месяц
-9.90%
С начала года
10.71%
6 месяцев
10.37%
1 год
89.85%
3 года*
32.62%
5 лет*
21.36%
10 лет*
21.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COPP.TO и COPX

2026 (YTD)2025202420232022
COPP.TO
Global X Copper Producers Index ETF		6.94%66.80%15.35%11.74%-5.03%
COPX
Global X Copper Miners ETF		10.74%84.67%12.34%5.80%6.54%

Correlation

The correlation between COPP.TO and COPX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2022 г.

0.68

The correlation between COPP.TO and COPX shifts across timeframes, from 0.68 (all time) to 0.88 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов COPP.TO и COPX

Секторы
COPP.TO
COPX

Сырьевые материалы

100.0%
96.7%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

3.3%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

COPP.TO
100.0%
COPX
96.7%

Коммуникационные услуги

COPP.TO

-

COPX

-

Потребительский циклический сектор

COPP.TO

-

COPX

-

Потребительский защитный сектор

COPP.TO

-

COPX

-

Энергетика

COPP.TO

-

COPX

-

Финансовые услуги

COPP.TO

-

COPX

-

Здравоохранение

COPP.TO

-

COPX

-

Промышленность

COPP.TO

-

COPX
3.3%

Недвижимость

COPP.TO

-

COPX

-

Технологии

COPP.TO

-

COPX

-

Коммунальные услуги

COPP.TO

-

COPX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Copper Producers Index ETF

Global X Copper Miners ETF

Часто сравнивают с COPP.TO:
COPP.TO с COPPCOPP.TO с SETMCOPP.TO с CPCC.TOCOPP.TO с GLDX.TOCOPP.TO с NRGY.TOCOPP.TO с HLIT.TOCOPP.TO с METL
Часто сравнивают с COPX:
COPX с CPERCOPX с ICOPCOPX с COPPCOPX с COPA.LCOPX с COPJCOPX с GDXCOPX с REMX

Доходность на риск

COPP.TO vs. COPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COPP.TO
Ранг доходности на риск COPP.TO: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPP.TO: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPP.TO: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPP.TO: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPP.TO: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPP.TO: 4949
Ранг коэф-та Мартина
COPX
Ранг доходности на риск COPX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COPP.TO c COPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Copper Producers Index ETF (COPP.TO) и Global X Copper Miners ETF (COPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

COPP.TOCOPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
2.03

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
2.41

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.32

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

3.29

-0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.40

10.12

-2.72

COPP.TO vs. COPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COPP.TO на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COPX равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COPP.TO и COPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок COPP.TO и COPX

Максимальная просадка COPP.TO за все время составила -40.80%, что меньше максимальной просадки COPX в -75.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPP.TO и COPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COPP.TOCOPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.80%

-75.20%

+34.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.09%

-27.50%

-0.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.80%

-36.93%

-3.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-39.94%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-60.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.53%

-16.84%

-1.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.01%

-31.49%

+17.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.82%

8.91%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности COPP.TO и COPX

Global X Copper Producers Index ETF (COPP.TO) и Global X Copper Miners ETF (COPX) имеют волатильность 18.81% и 18.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COPP.TOCOPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.81%

18.93%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.44%

39.30%

-1.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.44%

44.47%

-1.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.96%

37.32%

+1.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.96%

36.07%

+2.89%

Сравнение комиссий COPP.TO и COPX

И COPP.TO, и COPX имеют комиссию равную 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COPP.TO и COPX

Дивидендная доходность COPP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности COPX в 2.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COPP.TO
Global X Copper Producers Index ETF		0.16%0.18%0.19%0.73%1.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
COPX
Global X Copper Miners ETF		2.51%2.68%1.80%2.39%3.14%1.48%1.30%1.37%2.59%1.57%0.60%1.20%

Часто задаваемые вопросы

COPP.TO and COPX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.65% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

COPP.TO and COPX have the same expense ratio: 0.65% per year.

COPP.TO tracks Solactive North American Listed Copper Producers Index, while COPX tracks Solactive Global Copper Miners Total Return Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COPP.TO и COPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор