PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COPP.TO с HXS.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение COPP.TO с HXS.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Copper Producers Index ETF (COPP.TO) и Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF (HXS.TO).

COPP.TO и HXS.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COPP.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive North American Listed Copper Producers Index. Фонд был запущен 16 мая 2022 г.. HXS.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности COPP.TO и HXS.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Copper Producers Index ETF (COPP.TO) и Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF (HXS.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COPP.TO и HXS.TO

2026 (YTD)2025202420232022
COPP.TO
Global X Copper Producers Index ETF		2.05%66.80%15.35%11.74%-4.85%
HXS.TO
Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF		-2.71%11.93%34.98%23.22%0.06%

Доходность по периодам

С начала года, COPP.TO показывает доходность 2.05%, что значительно выше, чем у HXS.TO с доходностью -2.71%.

COPP.TO

1 день
8.08%
1 месяц
-18.57%
С начала года
2.05%
6 месяцев
21.76%
1 год
74.15%
3 года*
24.82%
5 лет*
—
10 лет*
—

HXS.TO

1 день
0.59%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-2.71%
6 месяцев
-2.12%
1 год
14.06%
3 года*
19.09%
5 лет*
13.74%
10 лет*
14.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Copper Producers Index ETF

Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF

Часто сравнивают с COPP.TO:
COPP.TO с SETMCOPP.TO с COPPCOPP.TO с CPCC.TOCOPP.TO с ZMT.TOCOPP.TO с METLCOPP.TO с EBNK.TOCOPP.TO с ZCN.TO
Часто сравнивают с HXS.TO:
HXS.TO с HXQ.TOHXS.TO с VFV.TOHXS.TO с ZSP.TOHXS.TO с VOOHXS.TO с XUS.TOHXS.TO с SPYHXS.TO с TEC.TO

Сравнение комиссий COPP.TO и HXS.TO

COPP.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии HXS.TO в 0.10%.

COPP.TO
Global X Copper Producers Index ETF
HXS.TO
Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF

Доходность на риск

COPP.TO vs. HXS.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COPP.TO
Ранг доходности на риск COPP.TO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPP.TO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPP.TO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPP.TO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPP.TO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPP.TO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
HXS.TO
Ранг доходности на риск HXS.TO: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXS.TO: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXS.TO: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXS.TO: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXS.TO: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXS.TO: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COPP.TO c HXS.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Copper Producers Index ETF (COPP.TO) и Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF (HXS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COPP.TOHXS.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.75

0.76

+0.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

1.14

+1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.18

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.48

1.10

+1.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.39

4.08

+5.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COPP.TO vs. HXS.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COPP.TO на текущий момент составляет 1.75, что выше коэффициента Шарпа HXS.TO равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COPP.TO и HXS.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COPP.TOHXS.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

0.76

+0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.96

-0.41

Корреляция

Корреляция между COPP.TO и HXS.TO составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COPP.TO и HXS.TO

Дивидендная доходность COPP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, тогда как HXS.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022
COPP.TO
Global X Copper Producers Index ETF		0.17%0.18%0.19%0.73%1.20%
HXS.TO
Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок COPP.TO и HXS.TO

Максимальная просадка COPP.TO за все время составила -40.80%, что больше максимальной просадки HXS.TO в -27.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPP.TO и HXS.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

COPP.TOHXS.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.80%

-27.42%

-13.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.09%

-12.44%

-15.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.63%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.69%

-5.67%

-13.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.24%

-3.57%

-10.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.42%

3.35%

+4.07%

Волатильность

Сравнение волатильности COPP.TO и HXS.TO

Global X Copper Producers Index ETF (COPP.TO) имеет более высокую волатильность в 17.91% по сравнению с Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF (HXS.TO) с волатильностью 5.13%. Это указывает на то, что COPP.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HXS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

COPP.TOHXS.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.91%

5.13%

+12.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.73%

9.54%

+22.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.64%

18.59%

+24.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.95%

15.14%

+22.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.95%

16.52%

+21.43%