PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COPP.TO с ZCN.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение COPP.TO с ZCN.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Copper Producers Index ETF (COPP.TO) и BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO).

COPP.TO и ZCN.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COPP.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive North American Listed Copper Producers Index. Фонд был запущен 16 мая 2022 г.. ZCN.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S&P/TSX Capped Composite Index. Фонд был запущен 29 мая 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности COPP.TO и ZCN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Copper Producers Index ETF (COPP.TO) и BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COPP.TO и ZCN.TO

2026 (YTD)2025202420232022
COPP.TO
Global X Copper Producers Index ETF		4.57%66.80%15.35%11.74%-4.85%
ZCN.TO
BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF		4.54%31.51%21.64%11.63%-3.38%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: COPP.TO показывает доходность 4.57%, а ZCN.TO немного ниже – 4.54%.

COPP.TO

1 день
2.47%
1 месяц
-15.18%
С начала года
4.57%
6 месяцев
23.50%
1 год
78.45%
3 года*
25.84%
5 лет*
—
10 лет*
—

ZCN.TO

1 день
0.64%
1 месяц
-4.29%
С начала года
4.54%
6 месяцев
10.66%
1 год
34.87%
3 года*
21.33%
5 лет*
14.92%
10 лет*
12.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Copper Producers Index ETF

BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF

Часто сравнивают с COPP.TO:
COPP.TO с SETMCOPP.TO с COPPCOPP.TO с CPCC.TOCOPP.TO с ZMT.TOCOPP.TO с METLCOPP.TO с EBNK.TOCOPP.TO с COPX
Часто сравнивают с ZCN.TO:
ZCN.TO с XIC.TOZCN.TO с XIU.TOZCN.TO с ZSP.TOZCN.TO с VCE.TOZCN.TO с VDY.TOZCN.TO с XEQT.TOZCN.TO с VFV.TO

Сравнение комиссий COPP.TO и ZCN.TO

COPP.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии ZCN.TO в 0.06%.

COPP.TO
Global X Copper Producers Index ETF
ZCN.TO
BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF

Доходность на риск

COPP.TO vs. ZCN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COPP.TO
Ранг доходности на риск COPP.TO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPP.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPP.TO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPP.TO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPP.TO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPP.TO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
ZCN.TO
Ранг доходности на риск ZCN.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZCN.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZCN.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZCN.TO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZCN.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZCN.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COPP.TO c ZCN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Copper Producers Index ETF (COPP.TO) и BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COPP.TOZCN.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.85

2.29

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.31

2.89

-0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.46

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.79

3.22

-0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.48

14.47

-3.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COPP.TO vs. ZCN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COPP.TO на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZCN.TO равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COPP.TO и ZCN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COPP.TOZCN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

2.29

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.15

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.66

-0.08

Корреляция

Корреляция между COPP.TO и ZCN.TO составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COPP.TO и ZCN.TO

Дивидендная доходность COPP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности ZCN.TO в 2.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
COPP.TO
Global X Copper Producers Index ETF		0.17%0.18%0.19%0.73%1.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZCN.TO
BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF		2.15%2.22%2.78%3.29%3.27%2.74%3.24%3.13%3.16%2.71%2.84%3.33%

Просадки

Сравнение просадок COPP.TO и ZCN.TO

Максимальная просадка COPP.TO за все время составила -40.80%, что больше максимальной просадки ZCN.TO в -37.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPP.TO и ZCN.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

COPP.TOZCN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.80%

-37.18%

-3.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.09%

-11.02%

-17.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.25%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.68%

-4.29%

-12.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.24%

-4.80%

-9.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.49%

2.46%

+5.03%

Волатильность

Сравнение волатильности COPP.TO и ZCN.TO

Global X Copper Producers Index ETF (COPP.TO) имеет более высокую волатильность в 17.14% по сравнению с BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO) с волатильностью 5.62%. Это указывает на то, что COPP.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZCN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

COPP.TOZCN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.14%

5.62%

+11.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.81%

10.90%

+20.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.61%

15.29%

+27.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.95%

13.01%

+24.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.95%

14.96%

+22.99%