PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение COPM.AS с ICLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COPM.AS с ICLN

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

COPM.AS (iShares Copper Miners UCITS ETF) and ICLN (iShares Global Clean Energy ETF) are both exchange-traded funds - COPM.AS is a Copper fund tracking the STOXX Global Copper Miners Index, while ICLN is a Alternative Energy Equities fund tracking the S&P Global Clean Energy Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, COPM.AS returned 26.43%/yr vs 0.52%/yr for ICLN. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. COPM.AS charges 0.55%/yr vs 0.39%/yr for ICLN.

Доходность

Сравнение доходности COPM.AS и ICLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Copper Miners UCITS ETF (COPM.AS) и iShares Global Clean Energy ETF (ICLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COPM.AS показывает доходность 10.59%, что значительно ниже, чем у ICLN с доходностью 12.11%.

COPM.AS

1 день
0.00%
1 месяц
-12.67%
6 месяцев
-2.12%
С начала года
10.59%
1 год
73.53%
3 года*
26.43%
5 лет*
—
10 лет*
—

ICLN

1 день
0.11%
1 месяц
-10.30%
6 месяцев
4.06%
С начала года
12.11%
1 год
38.12%
3 года*
0.52%
5 лет*
-2.35%
10 лет*
9.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COPM.AS и ICLN

2026 (YTD)202520242023
COPM.AS
iShares Copper Miners UCITS ETF		10.59%82.17%0.45%2.49%
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF		12.11%47.05%-25.72%-14.57%

Correlation

The correlation between COPM.AS and ICLN is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2023 г.

0.42

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Copper Miners UCITS ETF

iShares Global Clean Energy ETF

Часто сравнивают с COPM.AS:
COPM.AS с COPXCOPM.AS с ICOPCOPM.AS с CNDX.ASCOPM.AS с AMEL.DECOPM.AS с IWDA.ASCOPM.AS с EUEA.ASCOPM.AS с BRNT.L
Часто сравнивают с ICLN:
ICLN с TANICLN с QCLNICLN с GRIDICLN с INRG.LICLN с PBWICLN с CNRGICLN с LIT

Доходность на риск

COPM.AS vs. ICLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COPM.AS
Ранг доходности на риск COPM.AS: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPM.AS: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPM.AS: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPM.AS: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPM.AS: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPM.AS: 6363
Ранг коэф-та Мартина
ICLN
Ранг доходности на риск ICLN: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICLN: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICLN: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICLN: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICLN: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICLN: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COPM.AS c ICLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Copper Miners UCITS ETF (COPM.AS) и iShares Global Clean Energy ETF (ICLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

COPM.ASICLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
1.29

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
1.79

+0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.22

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

1.70

+1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.73

5.77

+2.96

COPM.AS vs. ICLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COPM.AS на текущий момент составляет 1.82, что выше коэффициента Шарпа ICLN равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COPM.AS и ICLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок COPM.AS и ICLN

Максимальная просадка COPM.AS за все время составила -37.12%, что меньше максимальной просадки ICLN в -87.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPM.AS и ICLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COPM.ASICLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.12%

-87.15%

+50.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.05%

-22.53%

-2.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.12%

-43.00%

+5.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-57.16%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.57%

-49.84%

+34.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.60%

-66.45%

+54.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.34%

6.62%

+1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности COPM.AS и ICLN

iShares Copper Miners UCITS ETF (COPM.AS) имеет более высокую волатильность в 12.64% по сравнению с iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) с волатильностью 11.57%. Это указывает на то, что COPM.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COPM.ASICLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.64%

11.57%

+1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.07%

24.68%

+9.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.82%

29.78%

+10.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.76%

27.92%

+5.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.76%

27.42%

+6.34%

Сравнение комиссий COPM.AS и ICLN

COPM.AS берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии ICLN в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COPM.AS и ICLN

COPM.AS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ICLN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COPM.AS
iShares Copper Miners UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF		1.00%1.63%1.85%1.59%0.89%1.18%0.34%1.36%2.77%2.49%3.88%2.36%

Часто задаваемые вопросы

COPM.AS and ICLN have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ICLN is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ICLN is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.55% for COPM.AS.

COPM.AS is categorized as Copper, while ICLN is Alternative Energy Equities. COPM.AS tracks STOXX Global Copper Miners Index, while ICLN tracks S&P Global Clean Energy Index. Their fees differ too: 0.55% for COPM.AS and 0.39% for ICLN.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COPM.AS и ICLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор