Сравнение COPM.AS с BRNT.L
COPM.AS (iShares Copper Miners UCITS ETF) and BRNT.L (WisdomTree Brent Crude Oil) are both exchange-traded funds - COPM.AS is a Commodity Producers Equities fund tracking the STOXX Global Copper Miners Index, while BRNT.L is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Brent Crude Subindex. Both are passively managed. Over the past year, COPM.AS returned 104.17% vs 84.62% for BRNT.L. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. COPM.AS charges 0.55%/yr vs 0.49%/yr for BRNT.L.
Доходность
Сравнение доходности COPM.AS и BRNT.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COPM.AS показывает доходность 25.99%, что значительно ниже, чем у BRNT.L с доходностью 80.13%.
COPM.AS
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- 13.01%
- С начала года
- 25.99%
- 6 месяцев
- 36.60%
- 1 год
- 104.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BRNT.L
- 1 день
- -2.63%
- 1 месяц
- -9.61%
- С начала года
- 80.13%
- 6 месяцев
- 76.22%
- 1 год
- 84.62%
- 3 года*
- 24.57%
- 5 лет*
- 23.51%
- 10 лет*
- 13.59%
Сравнение доходности по годам COPM.AS и BRNT.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
COPM.AS iShares Copper Miners UCITS ETF | 25.99% | 82.17% | 0.45% | 4.71% |
BRNT.L WisdomTree Brent Crude Oil | 80.13% | -6.34% | 7.45% | 10.26% |
Correlation
The correlation between COPM.AS and BRNT.L is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2023 г. | 0.05 |
The correlation between COPM.AS and BRNT.L shifts across timeframes, from -0.24 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COPM.AS vs. BRNT.L — Ранг доходности на риск
COPM.AS
BRNT.L
Сравнение COPM.AS c BRNT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Copper Miners UCITS ETF (COPM.AS) и WisdomTree Brent Crude Oil (BRNT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COPM.AS | BRNT.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.36 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.09 | 4.51 | -0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.72 | 8.41 | +6.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COPM.AS | BRNT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.75 | 2.00 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.11 | 0.04 | +1.06 |
Просадки
Сравнение просадок COPM.AS и BRNT.L
Максимальная просадка COPM.AS за все время составила -37.12%, что меньше максимальной просадки BRNT.L в -85.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPM.AS и BRNT.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COPM.AS | BRNT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.12% | -85.97% | +48.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.05% | -18.66% | -6.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.88% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.44% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -71.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.81% | -9.61% | +5.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.54% | -48.63% | +37.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.98% | 10.02% | -3.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности COPM.AS и BRNT.L
Текущая волатильность для iShares Copper Miners UCITS ETF (COPM.AS) составляет 13.86%, в то время как у WisdomTree Brent Crude Oil (BRNT.L) волатильность равна 15.37%. Это указывает на то, что COPM.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRNT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COPM.AS | BRNT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.86% | 15.37% | -1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.88% | 36.91% | -5.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.25% | 42.09% | -4.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.32% | 34.68% | -0.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.32% | 35.36% | -1.04% |
Сравнение комиссий COPM.AS и BRNT.L
COPM.AS берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии BRNT.L в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COPM.AS и BRNT.L
Ни COPM.AS, ни BRNT.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
COPM.AS and BRNT.L have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BRNT.L is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BRNT.L is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.55% for COPM.AS.
COPM.AS is categorized as Commodity Producers Equities, while BRNT.L is Oil & Gas. COPM.AS tracks STOXX Global Copper Miners Index, while BRNT.L tracks Bloomberg Brent Crude Subindex. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.55% for COPM.AS and 0.49% for BRNT.L.
Подберите оптимальное распределение для COPM.AS и BRNT.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор