PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COPM.AS с ICOP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COPM.AS с ICOP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

COPM.AS (iShares Copper Miners UCITS ETF) and ICOP (iShares Copper and Metals Mining ETF) are both Commodity Producers Equities funds from iShares - COPM.AS tracks the STOXX Global Copper Miners Index while ICOP tracks the STOXX Global Copper and Metals Mining Index. Both are passively managed. Over the past year, COPM.AS returned 110.00% vs 102.60% for ICOP. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. COPM.AS charges 0.55%/yr vs 0.47%/yr for ICOP.

Доходность

Сравнение доходности COPM.AS и ICOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Copper Miners UCITS ETF (COPM.AS) и iShares Copper and Metals Mining ETF (ICOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: COPM.AS показывает доходность 27.79%, а ICOP немного ниже – 27.29%.

COPM.AS

1 день
-2.44%
1 месяц
16.46%
С начала года
27.79%
6 месяцев
38.45%
1 год
110.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ICOP

1 день
-3.29%
1 месяц
17.09%
С начала года
27.29%
6 месяцев
37.08%
1 год
102.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COPM.AS и ICOP

2026 (YTD)202520242023
COPM.AS
iShares Copper Miners UCITS ETF		27.79%82.17%0.45%4.71%
ICOP
iShares Copper and Metals Mining ETF		27.29%78.01%1.10%6.74%

Correlation

The correlation between COPM.AS and ICOP is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2023 г.

0.76

The correlation between COPM.AS and ICOP has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Copper Miners UCITS ETF

iShares Copper and Metals Mining ETF

Часто сравнивают с COPM.AS:
COPM.AS с COPXCOPM.AS с CNDX.ASCOPM.AS с IWDA.ASCOPM.AS с AMEL.DECOPM.AS с EUEA.ASCOPM.AS с CSPX.ASCOPM.AS с BRNT.L
Часто сравнивают с ICOP:
ICOP с COPXICOP с CPERICOP с COPPICOP с PICKICOP с COPJICOP с IAUICOP с NIKL

Доходность на риск

COPM.AS vs. ICOP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COPM.AS
Ранг доходности на риск COPM.AS: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPM.AS: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPM.AS: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPM.AS: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPM.AS: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPM.AS: 8080
Ранг коэф-та Мартина
ICOP
Ранг доходности на риск ICOP: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICOP: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICOP: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICOP: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICOP: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICOP: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COPM.AS c ICOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Copper Miners UCITS ETF (COPM.AS) и iShares Copper and Metals Mining ETF (ICOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COPM.ASICOPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.91
2.77

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.45
3.11

+0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.42

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.32

3.95

+0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.56

14.50

+1.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COPM.AS vs. ICOP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COPM.AS на текущий момент составляет 2.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ICOP равному 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COPM.AS и ICOP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COPM.ASICOPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.91

2.77

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

1.08

+0.05

Просадки

Сравнение просадок COPM.AS и ICOP

Максимальная просадка COPM.AS за все время составила -37.12%, примерно равная максимальной просадке ICOP в -38.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPM.AS и ICOP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COPM.ASICOPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.12%

-38.67%

+1.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.05%

-26.13%

+1.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.44%

-3.29%

+0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.55%

-11.67%

+0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.98%

7.10%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности COPM.AS и ICOP

iShares Copper Miners UCITS ETF (COPM.AS) имеет более высокую волатильность в 14.68% по сравнению с iShares Copper and Metals Mining ETF (ICOP) с волатильностью 13.69%. Это указывает на то, что COPM.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COPM.ASICOPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.68%

13.69%

+0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.95%

32.28%

-0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.22%

37.29%

-0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.34%

33.77%

+0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.34%

33.77%

+0.57%

Сравнение комиссий COPM.AS и ICOP

COPM.AS берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии ICOP в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COPM.AS и ICOP

COPM.AS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ICOP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%.

ПозицияTTM202520242023
COPM.AS
iShares Copper Miners UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
ICOP
iShares Copper and Metals Mining ETF		1.63%2.08%1.87%2.15%

Часто задаваемые вопросы

COPM.AS and ICOP have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ICOP is cheaper at 0.47% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ICOP is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.55% for COPM.AS.

COPM.AS tracks STOXX Global Copper Miners Index, while ICOP tracks STOXX Global Copper and Metals Mining Index. Their fees differ too: 0.55% for COPM.AS and 0.47% for ICOP.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COPM.AS и ICOP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор