PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COPM.AS с ICOP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COPM.AS с ICOP

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

COPM.AS (iShares Copper Miners UCITS ETF) and ICOP (iShares Copper and Metals Mining ETF) are both Copper funds from iShares - COPM.AS tracks the STOXX Global Copper Miners Index while ICOP tracks the STOXX Global Copper and Metals Mining Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, COPM.AS returned 30.00%/yr vs 28.53%/yr for ICOP. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. COPM.AS charges 0.55%/yr vs 0.47%/yr for ICOP.

Доходность

Сравнение доходности COPM.AS и ICOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Copper Miners UCITS ETF (COPM.AS) и iShares Copper and Metals Mining ETF (ICOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COPM.AS показывает доходность 13.57%, что значительно выше, чем у ICOP с доходностью 9.16%.

COPM.AS

1 день
0.00%
1 месяц
-7.22%
С начала года
13.57%
6 месяцев
12.70%
1 год
86.28%
3 года*
30.00%
5 лет*
—
10 лет*
—

ICOP

1 день
-4.21%
1 месяц
-7.23%
С начала года
9.16%
6 месяцев
8.06%
1 год
72.45%
3 года*
28.53%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COPM.AS и ICOP

2026 (YTD)202520242023
COPM.AS
iShares Copper Miners UCITS ETF		13.57%82.17%0.45%3.12%
ICOP
iShares Copper and Metals Mining ETF		9.16%78.01%1.10%8.08%

Correlation

The correlation between COPM.AS and ICOP is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2023 г.

0.80

The correlation between COPM.AS and ICOP has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Copper Miners UCITS ETF

iShares Copper and Metals Mining ETF

Часто сравнивают с COPM.AS:
COPM.AS с CNDX.ASCOPM.AS с COPXCOPM.AS с AMEL.DECOPM.AS с IWDA.ASCOPM.AS с EUEA.ASCOPM.AS с BRNT.LCOPM.AS с CSPX.AS
Часто сравнивают с ICOP:
ICOP с COPXICOP с CPERICOP с COPPICOP с PICKICOP с COPJICOP с IAUICOP с NIKL

Доходность на риск

COPM.AS vs. ICOP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COPM.AS
Ранг доходности на риск COPM.AS: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPM.AS: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPM.AS: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPM.AS: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPM.AS: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPM.AS: 7272
Ранг коэф-та Мартина
ICOP
Ранг доходности на риск ICOP: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICOP: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICOP: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICOP: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICOP: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICOP: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COPM.AS c ICOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Copper Miners UCITS ETF (COPM.AS) и iShares Copper and Metals Mining ETF (ICOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

COPM.ASICOPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
1.83

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
2.27

+0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.30

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.39

2.79

+0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.65

9.71

+1.94

COPM.AS vs. ICOP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COPM.AS на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ICOP равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COPM.AS и ICOP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок COPM.AS и ICOP

Максимальная просадка COPM.AS за все время составила -37.12%, примерно равная максимальной просадке ICOP в -38.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPM.AS и ICOP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COPM.ASICOPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.12%

-38.67%

+1.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.05%

-26.13%

+1.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.12%

-38.67%

+1.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.30%

-17.06%

+3.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.50%

-11.61%

+0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.33%

7.49%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности COPM.AS и ICOP

Текущая волатильность для iShares Copper Miners UCITS ETF (COPM.AS) составляет 14.37%, в то время как у iShares Copper and Metals Mining ETF (ICOP) волатильность равна 16.79%. Это указывает на то, что COPM.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COPM.ASICOPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.37%

16.79%

-2.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.68%

35.27%

-1.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.16%

39.92%

-0.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.62%

34.51%

-0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.62%

34.51%

-0.89%

Сравнение комиссий COPM.AS и ICOP

COPM.AS берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии ICOP в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COPM.AS и ICOP

COPM.AS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ICOP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%.

ПозицияTTM202520242023
COPM.AS
iShares Copper Miners UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
ICOP
iShares Copper and Metals Mining ETF		1.86%2.08%1.87%2.15%

Часто задаваемые вопросы

COPM.AS and ICOP have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ICOP is cheaper at 0.47% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ICOP is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.55% for COPM.AS.

COPM.AS tracks STOXX Global Copper Miners Index, while ICOP tracks STOXX Global Copper and Metals Mining Index. Their fees differ too: 0.55% for COPM.AS and 0.47% for ICOP.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COPM.AS и ICOP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор