PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COPM.AS с COPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COPM.AS с COPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

COPM.AS (iShares Copper Miners UCITS ETF) and COPX (Global X Copper Miners ETF) are both exchange-traded funds - COPM.AS is a Commodity Producers Equities fund tracking the STOXX Global Copper Miners Index, while COPX is a Materials fund tracking the Solactive Global Copper Miners Total Return Index. Both are passively managed. Over the past year, COPM.AS returned 110.00% vs 120.82% for COPX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. COPM.AS charges 0.55%/yr vs 0.65%/yr for COPX.

Доходность

Сравнение доходности COPM.AS и COPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Copper Miners UCITS ETF (COPM.AS) и Global X Copper Miners ETF (COPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COPM.AS показывает доходность 27.79%, что значительно выше, чем у COPX с доходностью 25.71%.

COPM.AS

1 день
-2.44%
1 месяц
16.46%
С начала года
27.79%
6 месяцев
38.45%
1 год
110.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

COPX

1 день
-3.64%
1 месяц
17.74%
С начала года
25.71%
6 месяцев
36.90%
1 год
120.82%
3 года*
37.36%
5 лет*
19.87%
10 лет*
21.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COPM.AS и COPX

2026 (YTD)202520242023
COPM.AS
iShares Copper Miners UCITS ETF		27.79%82.17%0.45%4.71%
COPX
Global X Copper Miners ETF		25.71%93.50%3.57%1.07%

Correlation

The correlation between COPM.AS and COPX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2023 г.

0.73

The correlation between COPM.AS and COPX has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Copper Miners UCITS ETF

Global X Copper Miners ETF

Часто сравнивают с COPM.AS:
COPM.AS с ICOPCOPM.AS с CNDX.ASCOPM.AS с IWDA.ASCOPM.AS с AMEL.DECOPM.AS с EUEA.ASCOPM.AS с CSPX.ASCOPM.AS с BRNT.L
Часто сравнивают с COPX:
COPX с CPERCOPX с ICOPCOPX с COPPCOPX с COPA.LCOPX с COPJCOPX с GDXCOPX с REMX

Доходность на риск

COPM.AS vs. COPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COPM.AS
Ранг доходности на риск COPM.AS: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPM.AS: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPM.AS: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPM.AS: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPM.AS: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPM.AS: 8080
Ранг коэф-та Мартина
COPX
Ранг доходности на риск COPX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COPM.AS c COPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Copper Miners UCITS ETF (COPM.AS) и Global X Copper Miners ETF (COPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COPM.ASCOPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.91
2.93

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.45
3.17

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.42

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.32

4.37

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.56

14.00

+1.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COPM.AS vs. COPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COPM.AS на текущий момент составляет 2.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COPX равному 2.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COPM.AS и COPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COPM.ASCOPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.91

2.93

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

0.19

+0.94

Просадки

Сравнение просадок COPM.AS и COPX

Максимальная просадка COPM.AS за все время составила -37.12%, что меньше максимальной просадки COPX в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPM.AS и COPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COPM.ASCOPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.12%

-83.16%

+46.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.05%

-27.82%

+2.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-39.72%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-42.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-65.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.44%

-5.69%

+3.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.55%

-39.30%

+27.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.98%

8.66%

-1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности COPM.AS и COPX

iShares Copper Miners UCITS ETF (COPM.AS) и Global X Copper Miners ETF (COPX) имеют волатильность 14.68% и 15.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COPM.ASCOPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.68%

15.38%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.95%

35.68%

-3.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.22%

41.41%

-4.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.34%

36.51%

-2.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.34%

35.55%

-1.21%

Сравнение комиссий COPM.AS и COPX

COPM.AS берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии COPX в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COPM.AS и COPX

COPM.AS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COPM.AS
iShares Copper Miners UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
COPX
Global X Copper Miners ETF		2.13%2.68%1.80%2.39%3.14%1.48%1.30%1.37%2.59%1.57%0.60%1.20%

Часто задаваемые вопросы

COPM.AS and COPX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, COPM.AS is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

COPM.AS is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.65% for COPX.

COPM.AS is categorized as Commodity Producers Equities, while COPX is Materials. COPM.AS tracks STOXX Global Copper Miners Index, while COPX tracks Solactive Global Copper Miners Total Return Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.55% for COPM.AS and 0.65% for COPX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COPM.AS и COPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор