PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение COPM.AS с COPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COPM.AS с COPX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

COPM.AS (iShares Copper Miners UCITS ETF) and COPX (Global X Copper Miners ETF) are both Copper funds - COPM.AS tracks the STOXX Global Copper Miners Index while COPX tracks the Solactive Global Copper Miners Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, COPM.AS returned 25.23%/yr vs 25.23%/yr for COPX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. COPM.AS charges 0.55%/yr vs 0.65%/yr for COPX.

Доходность

Сравнение доходности COPM.AS и COPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Copper Miners UCITS ETF (COPM.AS) и Global X Copper Miners ETF (COPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COPM.AS показывает доходность 8.28%, что значительно выше, чем у COPX с доходностью 2.52%.

COPM.AS

1 день
0.00%
1 месяц
-15.43%
6 месяцев
-1.47%
С начала года
8.28%
1 год
70.80%
3 года*
25.23%
5 лет*
—
10 лет*
—

COPX

1 день
-1.78%
1 месяц
-15.17%
6 месяцев
-8.88%
С начала года
2.52%
1 год
71.12%
3 года*
25.23%
5 лет*
18.55%
10 лет*
18.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COPM.AS и COPX

2026 (YTD)202520242023
COPM.AS
iShares Copper Miners UCITS ETF		8.28%82.17%0.45%2.49%
COPX
Global X Copper Miners ETF		2.52%93.50%3.57%-0.16%

Correlation

The correlation between COPM.AS and COPX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2023 г.

0.78

The correlation between COPM.AS and COPX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Copper Miners UCITS ETF

Global X Copper Miners ETF

Часто сравнивают с COPM.AS:
COPM.AS с ICOPCOPM.AS с CNDX.ASCOPM.AS с AMEL.DECOPM.AS с IWDA.ASCOPM.AS с EUEA.ASCOPM.AS с BRNT.LCOPM.AS с CSPX.AS
Часто сравнивают с COPX:
COPX с CPERCOPX с ICOPCOPX с COPPCOPX с COPA.LCOPX с GDXCOPX с COPJCOPX с REMX

Доходность на риск

COPM.AS vs. COPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COPM.AS
Ранг доходности на риск COPM.AS: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPM.AS: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPM.AS: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPM.AS: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPM.AS: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPM.AS: 6363
Ранг коэф-та Мартина
COPX
Ранг доходности на риск COPX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COPM.AS c COPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Copper Miners UCITS ETF (COPM.AS) и Global X Copper Miners ETF (COPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

COPM.ASCOPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
1.58

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32
2.02

+0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.26

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.78

2.57

+0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.32

6.77

+1.55

COPM.AS vs. COPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COPM.AS на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COPX равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COPM.AS и COPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок COPM.AS и COPX

Максимальная просадка COPM.AS за все время составила -37.12%, что меньше максимальной просадки COPX в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPM.AS и COPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COPM.ASCOPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.12%

-83.16%

+46.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.05%

-27.82%

+2.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.12%

-39.72%

+2.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-42.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-65.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.34%

-23.09%

+5.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.60%

-39.16%

+27.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.43%

10.53%

-2.10%

Волатильность

Сравнение волатильности COPM.AS и COPX

Текущая волатильность для iShares Copper Miners UCITS ETF (COPM.AS) составляет 11.82%, в то время как у Global X Copper Miners ETF (COPX) волатильность равна 13.82%. Это указывает на то, что COPM.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COPM.ASCOPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.82%

13.82%

-2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.10%

39.63%

-5.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.88%

45.39%

-5.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.77%

37.25%

-3.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.77%

35.81%

-2.04%

Сравнение комиссий COPM.AS и COPX

COPM.AS берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии COPX в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COPM.AS и COPX

COPM.AS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COPM.AS
iShares Copper Miners UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
COPX
Global X Copper Miners ETF		2.63%2.68%1.80%2.39%3.14%1.48%1.30%1.37%2.59%1.57%0.60%1.20%

Часто задаваемые вопросы

COPM.AS and COPX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, COPM.AS is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

COPM.AS is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.65% for COPX.

COPM.AS tracks STOXX Global Copper Miners Index, while COPX tracks Solactive Global Copper Miners Total Return Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.55% for COPM.AS and 0.65% for COPX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COPM.AS и COPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор