PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COPLX с SVAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение COPLX с SVAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Copley Fund (COPLX) и Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX).

COPLX управляется Copley. Фонд был запущен 1 сент. 1978 г.. SVAIX управляется Federated. Фонд был запущен 30 мар. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности COPLX и SVAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Copley Fund (COPLX) и Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COPLX и SVAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COPLX
Copley Fund		-4.57%16.24%18.18%17.33%-15.21%18.39%1.09%25.59%15.65%9.49%
SVAIX
Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund		9.22%15.26%16.47%-1.81%8.47%21.52%-7.88%19.59%-8.23%15.10%

Доходность по периодам

С начала года, COPLX показывает доходность -4.57%, что значительно ниже, чем у SVAIX с доходностью 9.22%. За последние 10 лет акции COPLX превзошли акции SVAIX по среднегодовой доходности: 10.14% против 8.47% соответственно.

COPLX

1 день
2.15%
1 месяц
-3.18%
С начала года
-4.57%
6 месяцев
-3.72%
1 год
13.40%
3 года*
14.24%
5 лет*
7.55%
10 лет*
10.14%

SVAIX

1 день
0.87%
1 месяц
-2.83%
С начала года
9.22%
6 месяцев
10.97%
1 год
17.94%
3 года*
13.83%
5 лет*
11.63%
10 лет*
8.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Copley Fund

Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund

Часто сравнивают с COPLX:
COPLX с CPERCOPLX с COPXCOPLX с HFCVXCOPLX с PSECXCOPLX с YAFFXCOPLX с GQHPXCOPLX с AVERX
Часто сравнивают с SVAIX:
SVAIX с SPDGSVAIX с BIICXSVAIX с VTVSVAIX с FSIDXSVAIX с FEVIXSVAIX с VIGSVAIX с SCHD

Сравнение комиссий COPLX и SVAIX

COPLX берет комиссию в 2.37%, что несколько больше комиссии SVAIX в 0.81%.

COPLX
Copley Fund
SVAIX
Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund

Доходность на риск

COPLX vs. SVAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COPLX
Ранг доходности на риск COPLX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPLX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPLX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPLX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPLX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPLX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
SVAIX
Ранг доходности на риск SVAIX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVAIX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVAIX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVAIX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVAIX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVAIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COPLX c SVAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Copley Fund (COPLX) и Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COPLXSVAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

1.36

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

2.02

-0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.28

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

1.83

-0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.91

8.69

-3.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COPLX vs. SVAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COPLX на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа SVAIX равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COPLX и SVAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COPLXSVAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

1.36

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.90

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.56

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.52

-0.03

Корреляция

Корреляция между COPLX и SVAIX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COPLX и SVAIX

COPLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SVAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
COPLX
Copley Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SVAIX
Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund		5.93%6.41%7.58%4.32%9.68%3.72%4.28%8.75%8.54%10.36%5.24%8.67%

Просадки

Сравнение просадок COPLX и SVAIX

Максимальная просадка COPLX за все время составила -44.70%, что меньше максимальной просадки SVAIX в -50.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPLX и SVAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

COPLXSVAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.70%

-50.62%

+5.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.84%

-11.78%

-0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.23%

-16.13%

-4.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.61%

-36.53%

-0.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.77%

-2.83%

-2.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.00%

-7.75%

-1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

2.67%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности COPLX и SVAIX

Copley Fund (COPLX) имеет более высокую волатильность в 3.87% по сравнению с Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что COPLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

COPLXSVAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

2.88%

+0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.02%

6.99%

+1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.41%

15.76%

+0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.14%

13.57%

+0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.59%

15.42%

+1.17%