PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COPJ с XLEI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COPJ с XLEI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

COPJ (Sprott Junior Copper Miners ETF) and XLEI (State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - COPJ is a Commodity Producers Equities fund tracking the Nasdaq Sprott Junior Copper Miners Index, while XLEI is a Energy Equities fund tracking the S&P Energy Select Sector. Both are passively managed. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. COPJ charges 0.78%/yr vs 0.35%/yr for XLEI.

Доходность

Сравнение доходности COPJ и XLEI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ) и State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLEI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COPJ показывает доходность 15.22%, что значительно ниже, чем у XLEI с доходностью 20.42%.

COPJ

1 день
-4.49%
1 месяц
13.66%
С начала года
15.22%
6 месяцев
30.03%
1 год
123.62%
3 года*
45.39%
5 лет*
—
10 лет*
—

XLEI

1 день
1.05%
1 месяц
1.40%
С начала года
20.42%
6 месяцев
20.06%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COPJ и XLEI

2026 (YTD)2025
COPJ
Sprott Junior Copper Miners ETF		15.22%81.65%
XLEI
State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF		20.42%6.77%

Correlation

The correlation between COPJ and XLEI is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г.

0.06

Сравнение распределения секторов COPJ и XLEI

Секторы
COPJ
XLEI

Сырьевые материалы

100.0%

-

Технологии

3.6%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

100.3%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

COPJ
100.0%
XLEI

-

Технологии

COPJ
3.6%
XLEI

-

Коммуникационные услуги

COPJ

-

XLEI

-

Потребительский циклический сектор

COPJ

-

XLEI

-

Потребительский защитный сектор

COPJ

-

XLEI

-

Энергетика

COPJ

-

XLEI

-

Финансовые услуги

COPJ

-

XLEI
100.3%

Здравоохранение

COPJ

-

XLEI

-

Промышленность

COPJ

-

XLEI

-

Недвижимость

COPJ

-

XLEI

-

Коммунальные услуги

COPJ

-

XLEI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Junior Copper Miners ETF

State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF

Часто сравнивают с COPJ:
COPJ с COPXCOPJ с COPPCOPJ с CPERCOPJ с ICOPCOPJ с XMECOPJ с SLVPCOPJ с SCCO
Часто сравнивают с XLEI:
XLEI с XLEXLEI с MLPIXLEI с IEOXLEI с XESXLEI с RNWZXLEI с TNGYXLEI с XOP

Доходность на риск

COPJ vs. XLEI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COPJ
Ранг доходности на риск COPJ: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPJ: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPJ: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPJ: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPJ: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPJ: 6262
Ранг коэф-та Мартина
XLEI
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COPJ c XLEI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ) и State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COPJXLEIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.95

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.85

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.26

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COPJ vs. XLEI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COPJXLEIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.95

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

2.65

-1.56

Просадки

Сравнение просадок COPJ и XLEI

Максимальная просадка COPJ за все время составила -32.28%, что больше максимальной просадки XLEI в -7.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPJ и XLEI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COPJXLEIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.28%

-7.98%

-24.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.28%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.93%

-0.97%

-10.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.86%

-1.52%

-10.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.02%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности COPJ и XLEI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COPJXLEIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.44%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.19%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.16%

13.16%

+29.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.78%

13.16%

+21.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.78%

13.16%

+21.62%

Сравнение комиссий COPJ и XLEI

COPJ берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии XLEI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COPJ и XLEI

Дивидендная доходность COPJ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.04%, что меньше доходности XLEI в 16.59%

ПозицияTTM202520242023
COPJ
Sprott Junior Copper Miners ETF		10.04%11.57%11.64%2.48%
XLEI
State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF		16.59%10.17%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

COPJ and XLEI have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLEI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLEI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.78% for COPJ.

XLEI has the higher dividend yield at 16.59%, compared with 10.04% for COPJ.

COPJ is categorized as Commodity Producers Equities, while XLEI is Energy Equities. COPJ tracks Nasdaq Sprott Junior Copper Miners Index, while XLEI tracks S&P Energy Select Sector. They also come from different issuers: Sprott and State Street. Their fees differ too: 0.78% for COPJ and 0.35% for XLEI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COPJ и XLEI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор