PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COPJ с UIVM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COPJ с UIVM

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

COPJ (Sprott Junior Copper Miners ETF) and UIVM (VictoryShares International Value Momentum ETF) are both exchange-traded funds - COPJ is a Commodity Producers Equities fund tracking the Nasdaq Sprott Junior Copper Miners Index, while UIVM is a Momentum fund tracking the Nasdaq Victory International Value Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, COPJ returned 41.69%/yr vs 24.11%/yr for UIVM. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. COPJ charges 0.78%/yr vs 0.35%/yr for UIVM.

Доходность

Сравнение доходности COPJ и UIVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ) и VictoryShares International Value Momentum ETF (UIVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COPJ показывает доходность 8.25%, что значительно ниже, чем у UIVM с доходностью 15.12%.

COPJ

1 день
4.06%
1 месяц
-7.22%
С начала года
8.25%
6 месяцев
18.98%
1 год
100.49%
3 года*
41.69%
5 лет*
—
10 лет*
—

UIVM

1 день
0.32%
1 месяц
0.05%
С начала года
15.12%
6 месяцев
17.12%
1 год
33.17%
3 года*
24.11%
5 лет*
11.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COPJ и UIVM

2026 (YTD)202520242023
COPJ
Sprott Junior Copper Miners ETF		8.25%140.63%11.07%-6.47%
UIVM
VictoryShares International Value Momentum ETF		15.12%45.47%5.23%9.25%

Correlation

The correlation between COPJ and UIVM is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2023 г.

0.61

The correlation between COPJ and UIVM has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов COPJ и UIVM

Секторы
COPJ
UIVM

Сырьевые материалы

100.0%
5.6%

Технологии

3.6%
6.6%

Коммуникационные услуги

-

3.0%

Потребительский циклический сектор

-

8.4%

Потребительский защитный сектор

-

5.8%

Энергетика

-

4.3%

Финансовые услуги

-

30.0%

Здравоохранение

-

5.5%

Промышленность

-

21.3%

Недвижимость

-

4.4%

Коммунальные услуги

-

4.9%

Сырьевые материалы

COPJ
100.0%
UIVM
5.6%

Технологии

COPJ
3.6%
UIVM
6.6%

Коммуникационные услуги

COPJ

-

UIVM
3.0%

Потребительский циклический сектор

COPJ

-

UIVM
8.4%

Потребительский защитный сектор

COPJ

-

UIVM
5.8%

Энергетика

COPJ

-

UIVM
4.3%

Финансовые услуги

COPJ

-

UIVM
30.0%

Здравоохранение

COPJ

-

UIVM
5.5%

Промышленность

COPJ

-

UIVM
21.3%

Недвижимость

COPJ

-

UIVM
4.4%

Коммунальные услуги

COPJ

-

UIVM
4.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Junior Copper Miners ETF

VictoryShares International Value Momentum ETF

Часто сравнивают с COPJ:
COPJ с COPXCOPJ с COPPCOPJ с CPERCOPJ с ICOPCOPJ с XMECOPJ с SLVPCOPJ с SCCO
Часто сравнивают с UIVM:
UIVM с SPMOUIVM с DINTUIVM с VXUSUIVM с FIVAUIVM с DFIVUIVM с JIREUIVM с DDWM

Доходность на риск

COPJ vs. UIVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COPJ
Ранг доходности на риск COPJ: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPJ: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPJ: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPJ: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPJ: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPJ: 5757
Ранг коэф-та Мартина
UIVM
Ранг доходности на риск UIVM: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UIVM: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UIVM: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UIVM: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UIVM: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UIVM: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COPJ c UIVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ) и VictoryShares International Value Momentum ETF (UIVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

COPJUIVMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
2.13

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
2.96

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.39

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.21

2.95

+0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.96

10.70

-1.74

COPJ vs. UIVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COPJ на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UIVM равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COPJ и UIVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок COPJ и UIVM

Максимальная просадка COPJ за все время составила -32.28%, что меньше максимальной просадки UIVM в -42.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPJ и UIVM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COPJUIVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.28%

-42.73%

+10.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.28%

-11.02%

-21.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.28%

-11.69%

-20.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.26%

-0.74%

-16.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.97%

-9.68%

-2.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.53%

3.03%

+8.50%

Волатильность

Сравнение волатильности COPJ и UIVM

Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ) имеет более высокую волатильность в 19.44% по сравнению с VictoryShares International Value Momentum ETF (UIVM) с волатильностью 6.01%. Это указывает на то, что COPJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UIVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COPJUIVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.44%

6.01%

+13.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.98%

13.25%

+24.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.42%

15.25%

+29.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.48%

15.57%

+19.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.48%

17.25%

+18.23%

Сравнение комиссий COPJ и UIVM

COPJ берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии UIVM в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COPJ и UIVM

Дивидендная доходность COPJ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.69%, что больше доходности UIVM в 3.02%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
COPJ
Sprott Junior Copper Miners ETF		10.69%11.57%11.64%2.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UIVM
VictoryShares International Value Momentum ETF		3.02%3.70%5.09%4.35%3.03%3.48%1.63%3.49%2.78%0.15%

Часто задаваемые вопросы

COPJ and UIVM have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COPJ has higher volatility (19.44%) compared to UIVM (6.01%). In terms of maximum drawdown, COPJ dropped -32.28% vs UIVM's -42.73%.

On 3-year performance, COPJ leads with 41.69% vs 24.11% for UIVM. On fees, UIVM is cheaper at 0.35% per year. On volatility, UIVM has been the lower-risk option at 6.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, COPJ has performed better with a 41.69% return vs 24.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UIVM is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.78% for COPJ.

COPJ has the higher dividend yield at 10.69%, compared with 3.02% for UIVM.

COPJ is categorized as Commodity Producers Equities, while UIVM is Momentum. COPJ tracks Nasdaq Sprott Junior Copper Miners Index, while UIVM tracks Nasdaq Victory International Value Momentum Index. They also come from different issuers: Sprott and Victory Capital. Their fees differ too: 0.78% for COPJ and 0.35% for UIVM.

COPJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COPJ и UIVM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор