Сравнение COPJ с PXJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ) и Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ).
COPJ и PXJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COPJ - это пассивный фонд от Sprott, который отслеживает доходность Nasdaq Sprott Junior Copper Miners Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 1 февр. 2023 г.. PXJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Oil & Gas Services Intellidex Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности COPJ и PXJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COPJ и PXJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
COPJ Sprott Junior Copper Miners ETF | 1.20% | 140.63% | 11.07% | -5.30% |
PXJ Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF | 39.53% | 8.74% | 0.21% | 8.91% |
Доходность по периодам
С начала года, COPJ показывает доходность 1.20%, что значительно ниже, чем у PXJ с доходностью 39.53%.
COPJ
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -19.66%
- С начала года
- 1.20%
- 6 месяцев
- 38.36%
- 1 год
- 122.82%
- 3 года*
- 38.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PXJ
- 1 день
- -1.70%
- 1 месяц
- -2.92%
- С начала года
- 39.53%
- 6 месяцев
- 49.38%
- 1 год
- 62.04%
- 3 года*
- 21.21%
- 5 лет*
- 21.33%
- 10 лет*
- -0.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COPJ и PXJ
COPJ берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии PXJ в 0.63%.
Доходность на риск
COPJ vs. PXJ — Ранг доходности на риск
COPJ
PXJ
Сравнение COPJ c PXJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ) и Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COPJ | PXJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.96 | 1.79 | +1.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.13 | 2.25 | +0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.34 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.78 | 2.64 | +1.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.93 | 9.50 | +4.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COPJ | PXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.96 | 1.79 | +1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.02 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.03 | -0.05 | +1.08 |
Корреляция
Корреляция между COPJ и PXJ составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COPJ и PXJ
Дивидендная доходность COPJ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.44%, что больше доходности PXJ в 2.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COPJ Sprott Junior Copper Miners ETF | 11.44% | 11.57% | 11.64% | 2.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PXJ Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF | 2.31% | 2.91% | 3.34% | 1.99% | 0.65% | 2.40% | 4.72% | 1.87% | 0.99% | 2.75% | 1.18% | 2.36% |
Просадки
Сравнение просадок COPJ и PXJ
Максимальная просадка COPJ за все время составила -32.28%, что меньше максимальной просадки PXJ в -94.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPJ и PXJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| COPJ | PXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.28% | -94.82% | +62.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.28% | -24.32% | -7.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.03% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -87.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.65% | -68.12% | +45.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.59% | -55.59% | +44.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.76% | 6.75% | +2.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности COPJ и PXJ
Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ) имеет более высокую волатильность в 17.82% по сравнению с Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ) с волатильностью 8.26%. Это указывает на то, что COPJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COPJ | PXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.82% | 8.26% | +9.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.55% | 19.12% | +15.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.70% | 34.76% | +6.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.87% | 35.21% | -1.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.87% | 39.60% | -5.73% |