Сравнение COPJ с NFLP
COPJ (Sprott Junior Copper Miners ETF) and NFLP (Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF) are both exchange-traded funds - COPJ is a Commodity Producers Equities fund tracking the Nasdaq Sprott Junior Copper Miners Index, while NFLP is a Derivative Income fund actively managed by Kurv. COPJ is passively managed, while NFLP is actively managed. Over the past year, COPJ returned 123.62% vs -37.65% for NFLP. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. COPJ charges 0.78%/yr vs 0.99%/yr for NFLP.
Доходность
Сравнение доходности COPJ и NFLP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COPJ показывает доходность 15.22%, что значительно выше, чем у NFLP с доходностью -18.61%.
COPJ
- 1 день
- -4.49%
- 1 месяц
- 13.66%
- С начала года
- 15.22%
- 6 месяцев
- 30.03%
- 1 год
- 123.62%
- 3 года*
- 45.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NFLP
- 1 день
- -2.43%
- 1 месяц
- -12.31%
- С начала года
- -18.61%
- 6 месяцев
- -25.81%
- 1 год
- -37.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COPJ и NFLP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
COPJ Sprott Junior Copper Miners ETF | 15.22% | 140.63% | 11.07% | 14.34% |
NFLP Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF | -18.61% | -1.54% | 53.24% | 13.96% |
Correlation
The correlation between COPJ and NFLP is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2023 г. | 0.19 |
The correlation between COPJ and NFLP shifts across timeframes, from 0.07 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COPJ vs. NFLP — Ранг доходности на риск
COPJ
NFLP
Сравнение COPJ c NFLP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ) и Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF (NFLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COPJ | NFLP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 0.79 | +0.65 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.85 | -0.87 | +4.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.26 | -1.54 | +12.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COPJ | NFLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.95 | -1.13 | +4.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 0.48 | +0.61 |
Просадки
Сравнение просадок COPJ и NFLP
Максимальная просадка COPJ за все время составила -32.28%, что меньше максимальной просадки NFLP в -43.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPJ и NFLP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COPJ | NFLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.28% | -43.48% | +11.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.28% | -43.48% | +11.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.93% | -41.92% | +29.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.86% | -9.73% | -2.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.02% | 24.52% | -13.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности COPJ и NFLP
Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ) имеет более высокую волатильность в 15.44% по сравнению с Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF (NFLP) с волатильностью 8.15%. Это указывает на то, что COPJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COPJ | NFLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.44% | 8.15% | +7.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.19% | 27.72% | +7.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.16% | 33.37% | +8.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.78% | 28.88% | +5.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.78% | 28.88% | +5.90% |
Сравнение комиссий COPJ и NFLP
COPJ берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии NFLP в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COPJ и NFLP
Дивидендная доходность COPJ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.04%, что меньше доходности NFLP в 26.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
COPJ Sprott Junior Copper Miners ETF | 10.04% | 11.57% | 11.64% | 2.48% |
NFLP Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF | 26.06% | 26.56% | 19.87% | 3.21% |
Часто задаваемые вопросы
COPJ and NFLP have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COPJ has higher volatility (15.44%) compared to NFLP (8.15%). In terms of maximum drawdown, COPJ dropped -32.28% vs NFLP's -43.48%.
On 1-year performance, COPJ leads with 123.62% vs -37.65% for NFLP. On fees, COPJ is cheaper at 0.78% per year. On volatility, NFLP has been the lower-risk option at 8.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, COPJ has performed better with a 123.62% return vs -37.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
COPJ is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.99% for NFLP.
NFLP has the higher dividend yield at 26.06%, compared with 10.04% for COPJ.
COPJ is categorized as Commodity Producers Equities, while NFLP is Derivative Income. They also come from different issuers: Sprott and Kurv. Their fees differ too: 0.78% for COPJ and 0.99% for NFLP.
COPJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COPJ и NFLP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор