PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COPJ с EWO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COPJ с EWO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

COPJ (Sprott Junior Copper Miners ETF) and EWO (iShares MSCI Austria ETF) are both exchange-traded funds - COPJ is a Commodity Producers Equities fund tracking the Nasdaq Sprott Junior Copper Miners Index, while EWO is a Europe Equities fund tracking the MSCI Austria Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, COPJ returned 41.69%/yr vs 33.19%/yr for EWO. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. COPJ charges 0.78%/yr vs 0.49%/yr for EWO.

Доходность

Сравнение доходности COPJ и EWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ) и iShares MSCI Austria ETF (EWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COPJ показывает доходность 8.25%, что значительно ниже, чем у EWO с доходностью 18.55%.

COPJ

1 день
4.06%
1 месяц
-7.22%
С начала года
8.25%
6 месяцев
18.98%
1 год
100.49%
3 года*
41.69%
5 лет*
—
10 лет*
—

EWO

1 день
1.37%
1 месяц
6.75%
С начала года
18.55%
6 месяцев
23.71%
1 год
48.35%
3 года*
33.19%
5 лет*
15.56%
10 лет*
15.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COPJ и EWO

2026 (YTD)202520242023
COPJ
Sprott Junior Copper Miners ETF		8.25%140.63%11.07%-6.47%
EWO
iShares MSCI Austria ETF		18.55%74.21%4.05%7.00%

Correlation

The correlation between COPJ and EWO is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2023 г.

0.53

The correlation between COPJ and EWO has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов COPJ и EWO

Секторы
COPJ
EWO

Сырьевые материалы

100.0%
8.8%

Технологии

3.6%
5.7%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

3.6%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

9.7%

Финансовые услуги

-

47.3%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

14.5%

Недвижимость

-

4.1%

Коммунальные услуги

-

6.5%

Сырьевые материалы

COPJ
100.0%
EWO
8.8%

Технологии

COPJ
3.6%
EWO
5.7%

Коммуникационные услуги

COPJ

-

EWO

-

Потребительский циклический сектор

COPJ

-

EWO
3.6%

Потребительский защитный сектор

COPJ

-

EWO

-

Энергетика

COPJ

-

EWO
9.7%

Финансовые услуги

COPJ

-

EWO
47.3%

Здравоохранение

COPJ

-

EWO

-

Промышленность

COPJ

-

EWO
14.5%

Недвижимость

COPJ

-

EWO
4.1%

Коммунальные услуги

COPJ

-

EWO
6.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Junior Copper Miners ETF

iShares MSCI Austria ETF

Часто сравнивают с COPJ:
COPJ с COPXCOPJ с COPPCOPJ с CPERCOPJ с ICOPCOPJ с XMECOPJ с SLVPCOPJ с SCCO
Часто сравнивают с EWO:
EWO с EWAEWO с EWQEWO с EWLEWO с IBZL.LEWO с EEMEWO с EWGEWO с VOO

Доходность на риск

COPJ vs. EWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COPJ
Ранг доходности на риск COPJ: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPJ: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPJ: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPJ: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPJ: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPJ: 5757
Ранг коэф-та Мартина
EWO
Ранг доходности на риск EWO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COPJ c EWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ) и iShares MSCI Austria ETF (EWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

COPJEWODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
2.41

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
3.35

-0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.41

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.21

3.28

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.96

11.10

-2.13

COPJ vs. EWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COPJ на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EWO равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COPJ и EWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок COPJ и EWO

Максимальная просадка COPJ за все время составила -32.28%, что меньше максимальной просадки EWO в -75.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPJ и EWO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COPJEWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.28%

-75.69%

+43.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.28%

-14.08%

-18.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.28%

-16.75%

-15.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-41.82%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-58.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.26%

0.00%

-17.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.97%

-28.10%

+16.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.53%

4.16%

+7.37%

Волатильность

Сравнение волатильности COPJ и EWO

Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ) имеет более высокую волатильность в 19.44% по сравнению с iShares MSCI Austria ETF (EWO) с волатильностью 7.31%. Это указывает на то, что COPJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COPJEWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.44%

7.31%

+12.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.98%

15.88%

+22.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.42%

19.19%

+25.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.48%

21.95%

+13.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.48%

22.88%

+12.60%

Сравнение комиссий COPJ и EWO

COPJ берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии EWO в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COPJ и EWO

Дивидендная доходность COPJ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.69%, что больше доходности EWO в 2.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COPJ
Sprott Junior Copper Miners ETF		10.69%11.57%11.64%2.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EWO
iShares MSCI Austria ETF		2.01%2.38%7.40%5.66%4.75%2.42%0.98%3.11%4.04%2.03%1.99%1.51%

Часто задаваемые вопросы

COPJ and EWO have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COPJ has higher volatility (19.44%) compared to EWO (7.31%). In terms of maximum drawdown, COPJ dropped -32.28% vs EWO's -75.69%.

On 3-year performance, COPJ leads with 41.69% vs 33.19% for EWO. On fees, EWO is cheaper at 0.49% per year. On volatility, EWO has been the lower-risk option at 7.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, COPJ has performed better with a 41.69% return vs 33.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWO is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.78% for COPJ.

COPJ has the higher dividend yield at 10.69%, compared with 2.01% for EWO.

COPJ is categorized as Commodity Producers Equities, while EWO is Europe Equities. COPJ tracks Nasdaq Sprott Junior Copper Miners Index, while EWO tracks MSCI Austria Investable Market Index. They also come from different issuers: Sprott and iShares. Their fees differ too: 0.78% for COPJ and 0.49% for EWO.

EWO currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COPJ и EWO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор