PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COPJ с CCNR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COPJ с CCNR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

COPJ (Sprott Junior Copper Miners ETF) and CCNR (ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF) are both Commodity Producers Equities funds. COPJ is passively managed, while CCNR is actively managed. Over the past year, COPJ returned 121.26% vs 69.09% for CCNR. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. COPJ charges 0.78%/yr vs 0.39%/yr for CCNR.

Доходность

Сравнение доходности COPJ и CCNR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ) и ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF (CCNR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COPJ показывает доходность 15.47%, что значительно ниже, чем у CCNR с доходностью 27.07%.

COPJ

1 день
0.22%
1 месяц
14.83%
С начала года
15.47%
6 месяцев
29.69%
1 год
121.26%
3 года*
46.22%
5 лет*
—
10 лет*
—

CCNR

1 день
-0.07%
1 месяц
0.24%
С начала года
27.07%
6 месяцев
29.27%
1 год
69.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COPJ и CCNR

2026 (YTD)20252024
COPJ
Sprott Junior Copper Miners ETF		15.47%140.63%-10.38%
CCNR
ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF		27.07%46.48%-8.12%

Correlation

The correlation between COPJ and CCNR is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2024 г.

0.68

The correlation between COPJ and CCNR has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов COPJ и CCNR

Секторы
COPJ
CCNR

Сырьевые материалы

100.0%
31.6%

Технологии

3.6%
4.3%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

1.0%

Потребительский защитный сектор

-

8.5%

Энергетика

-

38.0%

Финансовые услуги

-

0.6%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

7.5%

Недвижимость

-

0.5%

Коммунальные услуги

-

8.5%

Сырьевые материалы

COPJ
100.0%
CCNR
31.6%

Технологии

COPJ
3.6%
CCNR
4.3%

Коммуникационные услуги

COPJ

-

CCNR

-

Потребительский циклический сектор

COPJ

-

CCNR
1.0%

Потребительский защитный сектор

COPJ

-

CCNR
8.5%

Энергетика

COPJ

-

CCNR
38.0%

Финансовые услуги

COPJ

-

CCNR
0.6%

Здравоохранение

COPJ

-

CCNR

-

Промышленность

COPJ

-

CCNR
7.5%

Недвижимость

COPJ

-

CCNR
0.5%

Коммунальные услуги

COPJ

-

CCNR
8.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Junior Copper Miners ETF

ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF

Часто сравнивают с COPJ:
COPJ с COPXCOPJ с COPPCOPJ с CPERCOPJ с ICOPCOPJ с XMECOPJ с SCCOCOPJ с SLVP
Часто сравнивают с CCNR:
CCNR с GUNRCCNR с ELFYCCNR с EMETCCNR с BATTCCNR с URNMCCNR с URACCNR с OEFA

Доходность на риск

COPJ vs. CCNR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COPJ
Ранг доходности на риск COPJ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPJ: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPJ: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPJ: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPJ: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPJ: 6262
Ранг коэф-та Мартина
CCNR
Ранг доходности на риск CCNR: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCNR: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCNR: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCNR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCNR: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCNR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COPJ c CCNR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ) и ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF (CCNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COPJCCNRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.89
3.92

-1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
4.75

-1.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.65

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.78

10.73

-6.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.02

34.92

-23.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COPJ vs. CCNR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COPJ на текущий момент составляет 2.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CCNR равному 3.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COPJ и CCNR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COPJCCNRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.89

3.92

-1.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

1.66

-0.56

Просадки

Сравнение просадок COPJ и CCNR

Максимальная просадка COPJ за все время составила -32.28%, что больше максимальной просадки CCNR в -20.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPJ и CCNR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COPJCCNRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.28%

-20.06%

-12.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.28%

-6.47%

-25.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.73%

-1.21%

-10.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.86%

-3.56%

-8.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.05%

1.98%

+9.07%

Волатильность

Сравнение волатильности COPJ и CCNR

Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ) имеет более высокую волатильность в 15.38% по сравнению с ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF (CCNR) с волатильностью 4.18%. Это указывает на то, что COPJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COPJCCNRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.38%

4.18%

+11.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.19%

12.76%

+22.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.15%

17.72%

+24.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.76%

19.83%

+14.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.76%

19.83%

+14.93%

Сравнение комиссий COPJ и CCNR

COPJ берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии CCNR в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COPJ и CCNR

Дивидендная доходность COPJ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.02%, что больше доходности CCNR в 2.74%

ПозицияTTM202520242023
CCNR
ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF		2.74%3.48%1.27%0.00%
COPJ
Sprott Junior Copper Miners ETF		10.02%11.57%11.64%2.48%

Часто задаваемые вопросы

COPJ and CCNR have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COPJ has higher volatility (15.38%) compared to CCNR (4.18%). In terms of maximum drawdown, COPJ dropped -32.28% vs CCNR's -20.06%.

On 1-year performance, COPJ leads with 121.26% vs 69.09% for CCNR. On fees, CCNR is cheaper at 0.39% per year. On volatility, CCNR has been the lower-risk option at 4.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, COPJ has performed better with a 121.26% return vs 69.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CCNR is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.78% for COPJ.

COPJ has the higher dividend yield at 10.02%, compared with 2.74% for CCNR.

They also come from different issuers: Sprott and ALPS. Their fees differ too: 0.78% for COPJ and 0.39% for CCNR.

CCNR currently has the higher Sharpe Ratio (3.92 vs 2.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COPJ и CCNR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор