Сравнение COPG.L с IXG
COPG.L (Global X Copper Miners UCITS ETF USD Acc) and IXG (iShares Global Financials ETF) are both exchange-traded funds - COPG.L is a Commodity Producers Equities fund tracking the Solactive Global Copper Miners Total Return Index, while IXG is a Financials Equities fund tracking the S&P Global Financials Sector Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, COPG.L returned 34.51%/yr vs 20.03%/yr for IXG. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. COPG.L charges 0.65%/yr vs 0.46%/yr for IXG.
Доходность
Сравнение доходности COPG.L и IXG
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
COPG.L торгуется в GBP, в то время как IXG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IXG были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, COPG.L показывает доходность 24.91%, что значительно выше, чем у IXG с доходностью 2.13%.
COPG.L
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- 15.82%
- С начала года
- 24.91%
- 6 месяцев
- 35.76%
- 1 год
- 119.81%
- 3 года*
- 34.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IXG
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.62%
- С начала года
- 2.13%
- 6 месяцев
- 4.58%
- 1 год
- 16.51%
- 3 года*
- 20.03%
- 5 лет*
- 12.59%
- 10 лет*
- 12.86%
Сравнение доходности по годам COPG.L и IXG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
COPG.L Global X Copper Miners UCITS ETF USD Acc | 24.91% | 82.05% | 3.66% | 3.03% | 14.35% | -1.92% |
IXG iShares Global Financials ETF | 2.13% | 19.38% | 27.89% | 9.22% | 1.86% | -0.94% |
Correlation
The correlation between COPG.L and IXG is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2021 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COPG.L vs. IXG — Ранг доходности на риск
COPG.L
IXG
Сравнение COPG.L c IXG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Copper Miners UCITS ETF USD Acc (COPG.L) и iShares Global Financials ETF (IXG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COPG.L | IXG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.23 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.53 | 1.72 | +2.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.57 | 5.80 | +8.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COPG.L | IXG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.14 | 1.30 | +1.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.27 | +0.50 |
Просадки
Сравнение просадок COPG.L и IXG
Максимальная просадка COPG.L за все время составила -38.84%, что меньше максимальной просадки IXG в -67.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPG.L и IXG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COPG.L | IXG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.84% | -67.87% | +29.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.29% | -9.62% | -16.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.84% | -14.79% | -24.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.37% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.64% | -0.26% | -5.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.96% | -14.15% | +0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.19% | 2.85% | +5.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности COPG.L и IXG
Global X Copper Miners UCITS ETF USD Acc (COPG.L) имеет более высокую волатильность в 14.11% по сравнению с iShares Global Financials ETF (IXG) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что COPG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IXG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COPG.L | IXG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.11% | 3.50% | +10.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.19% | 9.89% | +22.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.96% | 12.76% | +25.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.82% | 15.45% | +18.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.82% | 19.08% | +14.74% |
Сравнение комиссий COPG.L и IXG
COPG.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии IXG в 0.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COPG.L и IXG
COPG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IXG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COPG.L Global X Copper Miners UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IXG iShares Global Financials ETF | 2.03% | 2.04% | 2.64% | 2.62% | 3.71% | 1.69% | 2.13% | 2.87% | 3.14% | 2.12% | 2.21% | 2.79% |
Часто задаваемые вопросы
COPG.L and IXG have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IXG is cheaper at 0.46% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IXG is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.65% for COPG.L.
COPG.L is categorized as Commodity Producers Equities, while IXG is Financials Equities. COPG.L tracks Solactive Global Copper Miners Total Return Index, while IXG tracks S&P Global Financials Sector Index. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.65% for COPG.L and 0.46% for IXG.
Подберите оптимальное распределение для COPG.L и IXG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор