PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение COPG.L с IXG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности COPG.L и IXG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Global X Copper Miners UCITS ETF USD Acc (COPG.L) и iShares Global Financials ETF (IXG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

COPG.L торгуется в GBP, в то время как IXG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IXG были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, COPG.L показывает доходность 24.91%, что значительно выше, чем у IXG с доходностью 2.13%.


COPG.L

1 день
-0.95%
1 месяц
15.82%
С начала года
24.91%
6 месяцев
35.76%
1 год
119.81%
3 года*
34.51%
5 лет*
10 лет*

IXG

1 день
0.00%
1 месяц
1.62%
С начала года
2.13%
6 месяцев
4.58%
1 год
16.51%
3 года*
20.03%
5 лет*
12.59%
10 лет*
12.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COPG.L и IXG


2026 (YTD)20252024202320222021
COPG.L
Global X Copper Miners UCITS ETF USD Acc
24.91%82.05%3.66%3.03%14.35%-1.92%
IXG
iShares Global Financials ETF
2.13%19.38%27.89%9.22%1.86%-0.94%

Correlation

The correlation between COPG.L and IXG is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2021 г.

0.22

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X Copper Miners UCITS ETF USD Acc

iShares Global Financials ETF

Доходность на риск

COPG.L vs. IXG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

COPG.L
Ранг доходности на риск COPG.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPG.L: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPG.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPG.L: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPG.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPG.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина

IXG
Ранг доходности на риск IXG: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXG: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXG: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXG: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXG: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXG: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COPG.L c IXG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Copper Miners UCITS ETF USD Acc (COPG.L) и iShares Global Financials ETF (IXG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


COPG.LIXGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.23

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.53

1.72

+2.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.57

5.80

+8.77

COPG.L vs. IXG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COPG.L на текущий момент составляет 3.14, что выше коэффициента Шарпа IXG равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COPG.L и IXG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


COPG.LIXGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.14

1.30

+1.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.27

+0.50

Просадки

Сравнение просадок COPG.L и IXG

Максимальная просадка COPG.L за все время составила -38.84%, что меньше максимальной просадки IXG в -67.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPG.L и IXG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


COPG.LIXGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.84%

-67.87%

+29.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.29%

-9.62%

-16.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.84%

-14.79%

-24.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.64%

-0.26%

-5.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.96%

-14.15%

+0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.19%

2.85%

+5.34%

Волатильность

Сравнение волатильности COPG.L и IXG

Global X Copper Miners UCITS ETF USD Acc (COPG.L) имеет более высокую волатильность в 14.11% по сравнению с iShares Global Financials ETF (IXG) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что COPG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IXG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


COPG.LIXGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.11%

3.50%

+10.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.19%

9.89%

+22.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.96%

12.76%

+25.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.82%

15.45%

+18.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.82%

19.08%

+14.74%

Сравнение комиссий COPG.L и IXG

COPG.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии IXG в 0.46%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов COPG.L и IXG

COPG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IXG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COPG.L
Global X Copper Miners UCITS ETF USD Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IXG
iShares Global Financials ETF
2.03%2.04%2.64%2.62%3.71%1.69%2.13%2.87%3.14%2.12%2.21%2.79%

Часто задаваемые вопросы


COPG.L and IXG have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IXG is cheaper at 0.46% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IXG is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.65% for COPG.L.

COPG.L is categorized as Commodity Producers Equities, while IXG is Financials Equities. COPG.L tracks Solactive Global Copper Miners Total Return Index, while IXG tracks S&P Global Financials Sector Index. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.65% for COPG.L and 0.46% for IXG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COPG.L и IXG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор