Сравнение CONWX с BAAPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Concorde Wealth Management Fund (CONWX) и BlackRock 80/20 Target Allocation Fund Class A (BAAPX).
CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г.. BAAPX - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 21 дек. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности CONWX и BAAPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CONWX и BAAPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONWX Concorde Wealth Management Fund | 8.18% | 11.95% | 13.58% | 0.20% | -2.51% | 19.73% | 8.76% | 16.84% | -1.95% | 7.17% |
BAAPX BlackRock 80/20 Target Allocation Fund Class A | -4.98% | 17.96% | 5.20% | 18.82% | -16.39% | 14.52% | 19.10% | 24.24% | -7.93% | 17.03% |
Доходность по периодам
С начала года, CONWX показывает доходность 8.18%, что значительно выше, чем у BAAPX с доходностью -4.98%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CONWX имеют среднегодовую доходность 8.62%, а акции BAAPX немного впереди с 8.67%.
CONWX
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -1.70%
- С начала года
- 8.18%
- 6 месяцев
- 11.51%
- 1 год
- 17.28%
- 3 года*
- 12.45%
- 5 лет*
- 7.53%
- 10 лет*
- 8.62%
BAAPX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -8.00%
- С начала года
- -4.98%
- 6 месяцев
- -2.70%
- 1 год
- 14.25%
- 3 года*
- 10.13%
- 5 лет*
- 5.22%
- 10 лет*
- 8.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CONWX и BAAPX
CONWX берет комиссию в 1.41%, что несколько больше комиссии BAAPX в 0.66%.
Доходность на риск
CONWX vs. BAAPX — Ранг доходности на риск
CONWX
BAAPX
Сравнение CONWX c BAAPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Concorde Wealth Management Fund (CONWX) и BlackRock 80/20 Target Allocation Fund Class A (BAAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CONWX | BAAPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.70 | 1.00 | +0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.36 | 1.50 | +0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.22 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 1.23 | +0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.30 | 5.62 | +5.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CONWX | BAAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | 1.00 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.37 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.63 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.39 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между CONWX и BAAPX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CONWX и BAAPX
Дивидендная доходность CONWX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что меньше доходности BAAPX в 6.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONWX Concorde Wealth Management Fund | 3.41% | 3.69% | 10.55% | 2.16% | 7.85% | 3.63% | 3.86% | 2.16% | 5.09% | 2.48% | 0.00% | 0.00% |
BAAPX BlackRock 80/20 Target Allocation Fund Class A | 6.13% | 5.82% | 0.00% | 4.06% | 2.00% | 5.86% | 1.83% | 2.23% | 5.98% | 2.84% | 1.49% | 13.83% |
Просадки
Сравнение просадок CONWX и BAAPX
Максимальная просадка CONWX за все время составила -26.09%, что меньше максимальной просадки BAAPX в -53.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONWX и BAAPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CONWX | BAAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.09% | -53.61% | +27.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.60% | -9.94% | +1.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.49% | -23.52% | +11.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.09% | -27.15% | +1.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.03% | -8.68% | +6.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.78% | -8.34% | +5.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.52% | 2.25% | -0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности CONWX и BAAPX
Текущая волатильность для Concorde Wealth Management Fund (CONWX) составляет 2.12%, в то время как у BlackRock 80/20 Target Allocation Fund Class A (BAAPX) волатильность равна 4.62%. Это указывает на то, что CONWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CONWX | BAAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.12% | 4.62% | -2.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.43% | 8.05% | -2.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.70% | 14.73% | -4.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.26% | 14.38% | -4.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.15% | 13.92% | -2.77% |