Сравнение CONL с MUU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU).
CONL и MUU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CONL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 9 авг. 2022 г.. MUU - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 9 окт. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности CONL и MUU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CONL и MUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CONL GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF | -52.22% | -58.49% | 69.83% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 19.95% | 599.03% | -43.09% |
Доходность по периодам
С начала года, CONL показывает доходность -52.22%, что значительно ниже, чем у MUU с доходностью 19.95%.
CONL
- 1 день
- 16.67%
- 1 месяц
- -8.14%
- С начала года
- -52.22%
- 6 месяцев
- -81.28%
- 1 год
- -49.49%
- 3 года*
- -11.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MUU
- 1 день
- 9.69%
- 1 месяц
- -37.04%
- С начала года
- 19.95%
- 6 месяцев
- 205.62%
- 1 год
- 790.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CONL и MUU
CONL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии MUU в 1.06%.
Доходность на риск
CONL vs. MUU — Ранг доходности на риск
CONL
MUU
Сравнение CONL c MUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CONL | MUU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | 6.16 | -6.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.42 | 3.70 | -3.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.49 | -0.45 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 14.42 | -14.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | 40.98 | -41.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CONL | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 | 6.16 | -6.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.17 | 1.52 | -1.69 |
Корреляция
Корреляция между CONL и MUU составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CONL и MUU
CONL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MUU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CONL GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.31% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 4.03% | 4.27% | 0.31% |
Просадки
Сравнение просадок CONL и MUU
Максимальная просадка CONL за все время составила -93.95%, что больше максимальной просадки MUU в -75.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONL и MUU.
Загрузка...
Показатели просадок
| CONL | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.95% | -75.07% | -18.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -92.02% | -52.72% | -39.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.78% | -48.14% | -43.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.28% | -25.05% | -29.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 54.87% | 18.55% | +36.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности CONL и MUU
GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) имеют волатильность 45.82% и 46.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CONL | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 45.82% | 46.74% | -0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 103.19% | 98.12% | +5.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 149.22% | 129.66% | +19.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 151.01% | 127.08% | +23.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 151.01% | 127.08% | +23.93% |