Сравнение CONL с ILS
CONL (GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF) and ILS (Brookmont Catastrophic Bond ETF) are both exchange-traded funds - CONL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while ILS is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Brookmont. Both are actively managed. Over the past year, CONL returned -86.56% vs 7.69% for ILS. Their -0.09 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. CONL charges 1.15%/yr vs 1.58%/yr for ILS.
Доходность
Сравнение доходности CONL и ILS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CONL показывает доходность -71.60%, что значительно ниже, чем у ILS с доходностью 3.63%.
CONL
- 1 день
- -1.65%
- 1 месяц
- -25.98%
- 6 месяцев
- -46.60%
- С начала года
- -71.60%
- 1 год
- -86.56%
- 3 года*
- -32.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -35.07%
ILS
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 1.09%
- 6 месяцев
- 3.29%
- С начала года
- 3.63%
- 1 год
- 7.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.38%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $84.90M | $86.79M | $121.63M | |
| $469.06K | $481.42K | $625.35K |
Сравнение доходности по годам CONL и ILS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CONL GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF | -71.60% | 5.70% |
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | 3.63% | 3.54% |
Correlation
The correlation between CONL and ILS is -0.10, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2025 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CONL vs. ILS — Ранг доходности на риск
CONL
ILS
Сравнение CONL c ILS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) и Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CONL | ILS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.73 | -0.86 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 13.95 | -14.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | 52.37 | -53.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CONL и ILS
Максимальная просадка CONL за все время составила -95.30%, что больше максимальной просадки ILS в -2.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONL и ILS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CONL | ILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.30% | -2.46% | -92.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -91.79% | -0.55% | -91.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.12% | 0.00% | -95.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.58% | -0.50% | -57.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 68.49% | 0.15% | +68.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности CONL и ILS
GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) имеет более высокую волатильность в 39.68% по сравнению с Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS) с волатильностью 0.41%. Это указывает на то, что CONL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CONL | ILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.68% | 0.41% | +39.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 108.50% | 1.44% | +107.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 134.44% | 2.46% | +131.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 149.22% | 3.63% | +145.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 149.22% | 3.63% | +145.59% |
Сравнение комиссий CONL и ILS
CONL берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии ILS в 1.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CONL и ILS
CONL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ILS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.13%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CONL GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.31% |
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | 8.13% | 6.06% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CONL and ILS have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CONL has higher volatility (39.68%) compared to ILS (0.41%). In terms of maximum drawdown, CONL dropped -95.30% vs ILS's -2.46%.
On 1-year performance, ILS leads with 7.69% vs -86.56% for CONL. On fees, CONL is cheaper at 1.15% per year. On volatility, ILS has been the lower-risk option at 0.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ILS has performed better with a 7.69% return vs -86.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CONL is cheaper with a 1.15% expense ratio, compared with 1.58% for ILS.
ILS has the higher dividend yield at 8.13%, compared with 0.00% for CONL.
CONL is categorized as Leveraged Equities, while ILS is Nontraditional Bonds. They also come from different issuers: GraniteShares and Brookmont. Their fees differ too: 1.15% for CONL and 1.58% for ILS.
ILS currently has the higher Sharpe Ratio (3.14 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CONL и ILS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор