PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COMX.L с FAIG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COMX.L с FAIG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

COMX.L (WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF) and FAIG.L (WisdomTree Broad Commodities Longer Dated) are both Commodities funds from WisdomTree - COMX.L tracks the Bloomberg Commodity while FAIG.L tracks the Bloomberg Commodity 3 Month Forward. Both are passively managed. Over the past 3 years, COMX.L returned 12.59%/yr vs 10.60%/yr for FAIG.L. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. COMX.L charges 0.19%/yr vs 0.49%/yr for FAIG.L.

Доходность

Сравнение доходности COMX.L и FAIG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (COMX.L) и WisdomTree Broad Commodities Longer Dated (FAIG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

COMX.L торгуется в GBp, в то время как FAIG.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FAIG.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, COMX.L показывает доходность 24.64%, что значительно выше, чем у FAIG.L с доходностью 19.75%.

COMX.L

1 день
-1.38%
1 месяц
-2.80%
С начала года
24.64%
6 месяцев
23.39%
1 год
38.88%
3 года*
12.59%
5 лет*
—
10 лет*
—

FAIG.L

1 день
-1.29%
1 месяц
-1.57%
С начала года
19.75%
6 месяцев
18.96%
1 год
32.79%
3 года*
10.60%
5 лет*
11.97%
10 лет*
8.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COMX.L и FAIG.L

2026 (YTD)20252024202320222021
COMX.L
WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF		24.64%8.58%6.24%-12.51%28.76%-25.70%
FAIG.L
WisdomTree Broad Commodities Longer Dated		19.75%7.66%5.90%-11.88%29.81%-0.25%

Correlation

The correlation between COMX.L and FAIG.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2021 г.

0.84

The correlation between COMX.L and FAIG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF

WisdomTree Broad Commodities Longer Dated

Часто сравнивают с COMX.L:
COMX.L с PCOM.DECOMX.L с PDBCCOMX.L с REGB.LCOMX.L с BCOG.LCOMX.L с COPA.LCOMX.L с CMOD.LCOMX.L с ICOM.L
Часто сравнивают с FAIG.L:
FAIG.L с ETRA.LFAIG.L с COPA.LFAIG.L с COMM.LFAIG.L с BCOG.LFAIG.L с CMFP.LFAIG.L с UC15.LFAIG.L с GGRP.L

Доходность на риск

COMX.L vs. FAIG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COMX.L
Ранг доходности на риск COMX.L: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMX.L: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMX.L: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMX.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMX.L: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMX.L: 2323
Ранг коэф-та Мартина
FAIG.L
Ранг доходности на риск FAIG.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAIG.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAIG.L: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAIG.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAIG.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAIG.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COMX.L c FAIG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (COMX.L) и WisdomTree Broad Commodities Longer Dated (FAIG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COMX.LFAIG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86
2.19

-1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.49
2.82

-1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.40

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.51

4.90

-3.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.96

12.88

-9.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COMX.L vs. FAIG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COMX.L на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа FAIG.L равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COMX.L и FAIG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COMX.LFAIG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

2.19

-1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.23

-0.10

Просадки

Сравнение просадок COMX.L и FAIG.L

Максимальная просадка COMX.L за все время составила -28.64%, что меньше максимальной просадки FAIG.L в -51.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMX.L и FAIG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COMX.LFAIG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.64%

-51.32%

+22.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.58%

-6.66%

-18.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.58%

-12.87%

-12.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.47%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.15%

-3.81%

-1.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.63%

-26.24%

+8.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.10%

2.54%

+10.56%

Волатильность

Сравнение волатильности COMX.L и FAIG.L

WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (COMX.L) имеет более высокую волатильность в 6.20% по сравнению с WisdomTree Broad Commodities Longer Dated (FAIG.L) с волатильностью 4.60%. Это указывает на то, что COMX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAIG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COMX.LFAIG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.20%

4.60%

+1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.12%

12.16%

+3.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.20%

14.96%

+30.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.36%

15.73%

+16.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.36%

14.71%

+17.65%

Сравнение комиссий COMX.L и FAIG.L

COMX.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии FAIG.L в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COMX.L и FAIG.L

Ни COMX.L, ни FAIG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, COMX.L and FAIG.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, COMX.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

COMX.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.49% for FAIG.L.

COMX.L tracks Bloomberg Commodity, while FAIG.L tracks Bloomberg Commodity 3 Month Forward. Their fees differ too: 0.19% for COMX.L and 0.49% for FAIG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COMX.L и FAIG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор