PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COMT с SXRS.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение COMT с SXRS.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (SXRS.DE).

COMT и SXRS.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COMT - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 15 окт. 2014 г.. SXRS.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity. Фонд был запущен 18 июл. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности COMT и SXRS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (SXRS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COMT и SXRS.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF		39.39%6.07%5.96%-6.56%19.45%36.88%-18.66%10.81%-11.59%
SXRS.DE
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF		22.76%18.23%4.61%-7.61%14.04%28.96%-4.90%7.40%-11.70%
Разные валюты инструментов

COMT торгуется в USD, в то время как SXRS.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SXRS.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, COMT показывает доходность 39.39%, что значительно выше, чем у SXRS.DE с доходностью 22.76%.

COMT

1 день
4.08%
1 месяц
18.34%
С начала года
39.39%
6 месяцев
41.00%
1 год
40.16%
3 года*
14.33%
5 лет*
16.02%
10 лет*
10.75%

SXRS.DE

1 день
1.64%
1 месяц
8.78%
С начала года
22.76%
6 месяцев
32.28%
1 год
32.85%
3 года*
13.57%
5 лет*
13.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Commodities Select Strategy ETF

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

Часто сравнивают с COMT:
COMT с PDBCCOMT с GSGCOMT с VCMDXCOMT с COMCOMT с CMDYCOMT с BCICOMT с FTGC
Часто сравнивают с SXRS.DE:
SXRS.DE с CMOD.LSXRS.DE с DBCSXRS.DE с ETL2.DESXRS.DE с PCOM.DESXRS.DE с EQQQ.LSXRS.DE с CEMS.DESXRS.DE с XDW0.DE

Сравнение комиссий COMT и SXRS.DE

COMT берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии SXRS.DE в 0.19%.

COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF
SXRS.DE
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

Доходность на риск

COMT vs. SXRS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COMT
Ранг доходности на риск COMT: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMT: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMT: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMT: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMT: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMT: 7979
Ранг коэф-та Мартина
SXRS.DE
Ранг доходности на риск SXRS.DE: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRS.DE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRS.DE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRS.DE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRS.DE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRS.DE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COMT c SXRS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (SXRS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COMTSXRS.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.99

1.89

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.67

2.46

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.36

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.48

4.79

-1.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.87

11.99

-2.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COMT vs. SXRS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COMT на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SXRS.DE равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COMT и SXRS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COMTSXRS.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

1.89

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.82

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.52

-0.31

Корреляция

Корреляция между COMT и SXRS.DE составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COMT и SXRS.DE

Дивидендная доходность COMT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.55%, тогда как SXRS.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF		5.55%7.74%4.90%5.19%29.79%17.79%0.36%2.61%11.65%5.16%0.52%1.44%
SXRS.DE
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок COMT и SXRS.DE

Максимальная просадка COMT за все время составила -51.89%, что больше максимальной просадки SXRS.DE в -33.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMT и SXRS.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

COMTSXRS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.89%

-27.64%

-24.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.01%

-8.75%

+0.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.00%

-27.56%

-1.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.37%

-13.33%

-11.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.17%

3.74%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности COMT и SXRS.DE

iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) имеет более высокую волатильность в 10.87% по сравнению с iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (SXRS.DE) с волатильностью 7.79%. Это указывает на то, что COMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SXRS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

COMTSXRS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.87%

7.79%

+3.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.73%

13.64%

+2.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.26%

17.33%

+2.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.60%

16.74%

+3.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.73%

15.61%

+3.12%